Свечной паттерн поглощение на Форекс — модель разворота в трейдинге

Что представляет собой паттерн поглощения

Паттерн поглощения в трейдинге (англ. engulfing pattern) – это торговая модель свечного анализа Price Action на валютном рынке и указывает на изменение направления цены.

При использовании формации, можно находить лучшие точки входа для открытия позиций в период окончания коррекции или при смене тренда.

Причины, по которым до сих пор используют поглощения – высокий уровень отработки сигналов и надежность. А само название свечной конструкции обусловлено тем, что первую свечу поглощает вторая.

Паттерн, он же внешний бар, часто используется для выявления точки разворота тенденции. Реже указывает на продолжение глобального движения цены. Внешне поглощение выглядит как 2 свечи (белая и черная), направленные в разные стороны – одна вверх, другая вниз.

Статья включает в себя причины формирования, стратегии трейдинга и возможность увеличения прибыли.

Причины возникновения поглощения

Поглощающая модель появляется после длительного движения цены в одном направлении. То есть причина формирования – это исчерпавший себя потенциал тренда.

Если рассматривать этот паттерн с точки зрения толпы, то угасающее движение цены указывает на неуверенность большой массы мелких трейдеров. Спекулянты не знают, в каком направлении дальше открывать сделки. В итоге стоимость актива начинает топтаться на месте.

При этом новое направление движения – большую поглощающую свечу, формируют позиции крупных игроков. Они первыми понимают, что начинается новая тенденция, и создают импульс. Мелкие игроки, в свою очередь, следуют за обновленным движением актива.

Например, если на графике стоимость инструмента перестала снижаться – это значит, что медведи не нашли необходимой поддержки. При этом ордера вниз были открыты тогда, когда медвежье направление еще сохранялось из-за инерции движения валютной пары.

В этот момент быки могут открыть большое количество сделок в обратную сторону и небольшим движением собрать стопы медведей, тем самым выбить их из рынка. Собранные стопы подтолкнут цену дальше вверх, это же движение будет поддержано за счет большого количества мелких трейдеров.

Так формируется новый тренд. Этот принцип действует и при развороте вниз, когда бычье движение теряет свою силу.

Разновидности поглощения

Есть 2 основных вида поглощающей модели:

1. Бычье поглощение (Bullish engulfing). В таком формации большей является свеча, направленная вверх. Сама модель расположена в конце ярко выраженного нисходящего тренда. Она указывает на то, что быки отнимают власть у медведей и подает сигнал к развороту вверх.
2. Медвежье поглощение (Bearish engulfing). В паттерне большей является вторая медвежья свеча, направленная вниз. Модель формируется при завершении сильного бычьей тенденции. Указывает на победу быков над медведями с точкой входа на продажу.

Значимость модели будет выше, если новая свеча поглощает не только тело предыдущей, но и ее тени. При внутридневной торговле цена закрытия первого бара и открытия второго могут совпадать.

Бычье поглощение и его особенности

В этом паттерне тело бычьего бара полностью поглощает медвежье. Рассмотрим модель дневного таймфрейма и оценим по следующим критериям:

• На графике легко распознается нисходящий тренд.
• В первый день формируется небольшая медвежья свеча с маленькими тенями.
• На второй день цена открытия нового бара должна быть заметно ниже цены закрытия медвежьей. Ценовой разрыв заметный.
• Сформировавшаяся бычья свеча полностью покрывает тело медвежьей. Начинаясь ниже показателей предыдущего дня, цена актива закрывается ощутимо выше границы медвежьего бара – 25% от всего диапазона.

При бычьем поглощении объемы медвежьей тенденции должны заметно снижаться. Такой паттерн указывает на то, что быки «разминаются» перед тем, как направить актив в противоположную сторону.

Медвежье поглощение и его особенности

Эта модель формируется при снижении объемов бычьего тренда. На самой его вершине появляется маленькая зеленая свеча. На следующий день формируется красная. Минимум красной свечи ниже, чему у зеленой, а максимум – выше. В качестве дополнительного сигнала для входа в рынок стоит использовать отскок от трендовой линии. Чем длиннее свечи паттерна, тем выше потенциал разворота.

Когда формируется бычья свеча, объем торгов должен снижаться, при начале медвежьего движения – возрастать.

Усиление сигнала

Усиливающие элементы важны, поскольку при их отсутствии сигнал может быть ложным. Обращать внимание нужно на следующие рыночные факторы:

• Сильная разница в размере свечей модели. Чем больше вторая свеча и меньше первая – тем сильнее сигнал на разворот.
• Возникновение паттерна при затяжном тренде. Чем дольше цена двигается в одном направлении, тем меньше желающих открывать позиции по тренду. Те трейдеры, которые уже находятся в рынке, начинают фиксировать прибыль, закрывая ордера.
• Возникновение краткосрочного сильной тенденции. Такое движение цены усиливает паттерн поглощения, поскольку игроки изначально не планируют долго находиться в рынке. Они быстро фиксируют прибыль, сильно снижая потенциал тренда.
• Увеличение объема при формировании второй свечи. Это значит, что активность игроков, открывающих сделки в новом направлении, повышается. Такое поведение трейдеров усиливает сигнал, получаемый от модели.
• Поглощение нескольких предыдущих свечей. Когда последний бар разворота оказывается больше нескольких закрывшихся периодов до нее, есть смысл ожидать смену тенденции.

Свечи без теней – наиболее подходящий вариант.

Принципы торговли и основные стратегии

Базой для использования паттерна поглощения является предшествующее ему направленное движение. Если до появления двух баров формации было боковое движение, сигнал не засчитывается. Оптимальный таймфрейм для работы с поглощением – это D1.

Обязательным условием открытия сделки является наличие подтверждения. Это может быть образование дополнительной графической фигуры, указывающей на возможный смену тренда, или сигнал индикатора. Достаточно веской причиной для входа в рынок является образование внешнего бара на уровнях свинг хай и свинг лоу.

Еще один подтверждающий фактор сигнала – формирование паттерна поглощения на уровне поддержки или сопротивления. На младших таймфреймах, при торговле на Forex, цена может немного уходить за уровень, формируя ложный пробой.

Входить в рынок на основании сигнала можно следующими способами:

1. По цене закрытия второго бара модели. Это выгодная точка входа, если паттерн был определен верно.
   
2. Отложенный ордер на покупку или продажу. Применяется для бычьей и медвежьей формации. Размещать приказ об открытии позиции необходимо на расстоянии 4-5 пунктов от Low или High второй свечи – в зависимости от направления разворота. При этом нужно учитывать размер спреда и добавлять его тоже. Если сигнал окажется ложным, ордер просто не откроется.
   
3. Отложенный ордер при наличии подтверждающей свечи. Это классический вариант входа в рынок. Здесь используется предыдущий принцип установки отложенных ордеров. Только в этот раз учитывается Low или High свечи, которая формируется сразу после паттерна.
   
4. Лимитные ордера. В некоторых случаях, после того как вторая свеча паттерна поглощает первую, цена откатывается на 50% тела поглощающего бара. По этой причине в данной точке изначально размещается лимитный ордер на покупку или продажу. Есть риск пропустить точку входа при отсутствии коррекции.
   

При работе с поглощением не рекомендуется использовать фиксированный тейк-профит. Лучшие делать выбор в пользу тейков, размещенных в точках глобальных и локальных дисбалансов. После начала движения цены в новом направлении, нужно при первой же возможности переходить в безубыток.

Поглощение в тренде

Модель может встречаться внутри глобального движения цены, еще не исчерпавшего себя. Визуально свечи могут выглядеть идеально – первая маленькая, вторая – поглощает первую полностью, вместе с тенями.

Но если на рынке нет перекупленности или перепроданности, то разворот может не случиться. Движение актива продолжится в прежнем направлении, а трейдер потеряет деньги. По этой причине не нужно спешить открывать сделку при появлении модели поглощения на графике. Даже визуальное начало разворота может оказаться микротрендом – коррекцией основного движения. По этой причине нужно всегда обращать внимание на «перегретость» рынка.

Уровни поддержки и сопротивления

Использование уровней позволит более точно определять правильные свечные кострукции. Ценовой уровень указывает на ограничение потенциала роста или снижения стоимости актива. Если паттерн образуется возле уровней, вероятность того, что сигнал верный, значительно повышается.

В качестве примера можно взять ситуацию, когда цена приближается к области сопротивления. Если паттерн появится в этом месте, то сигнал будет указывать на значительный медвежий потенциал. Этот принцип работает и в обратном направлении.

На скрине можно увидеть, как цена подошла к уровню сопротивления, после чего был сформирован формация медвежьего поглощения. В итоге сигнал оказался верным. При бычьем поглощении цена также может несколько раз подходить к уровню поддержки перед тем, как будет сформирован паттерн.

Индикаторы

Если рассматривать бесплатные программы для выявления паттерна, то одним из подходящих вариантов будет Vertical Bar Setup. Основным преимуществом этого индикатора можно считать то, что он не только находит модель поглощения на графике, но и указывает оптимальные значения стоп лосс и тейк профит.

Ключевые функции:

• Определяет и выставляет стопы с применением ATR.
• Фильтрует сигналы ложных пробоев по экстремуму свечи.
• Маркирует модели, по которым не состоялся профит.

Скачать Vertical Bar Setup можно здесь.

К менее популярным, но тоже эффективным индикаторам можно отнести RFX Pattern Recognition. Программа кроме поглощений выводит большое количество паттернов на график. Скачать можно здесь.

Настройки индикатора сводятся к выставлению значения true в графах Display_Bearish_Engulfing и Display_Bullish_Engulfing. Вывод на экран алерта Show_Alert по желанию.

Такие индикаторы имеют похожий принцип действия. Основные различия сводятся к установленным разработчиками соотношениям между элементами свечей. Все паттерны нужно проверять вручную, поскольку индикаторы – это вспомогательный инструмент и полностью ориентироваться на них нельзя.

Можно использовать другие индикаторы для проведения кластерного анализа. Добавлять их лучше на часовой график.

Самыми популярными среди трейдеров считаются следующие:

• Stochastic (Стохастик). Осциллятор указывает на перепроданность или перекупленность актива. Его подтверждение желательно для торговли. Без перегрева рынка модель лучше не использовать.
• Volumes (рыночный объем). Подтверждает сигнал на изменение тренда.

После того как индикаторы будут установлены, нужно ждать формирования полной фигуры.

Если ожидается, например, бычье поглощение, то Volumes должен показывать на второй свече рост объема. При этом нужно, чтобы Stochastic выходил вверх из зоны перепроданности. При наличии сигнала и таких подтверждений можно открывать позицию на покупку.

Стоп-лосс

Для грамотного управления рисками при использовании паттерна поглощения нужно учитывать следующие правила установки стоп-приказов:

• Медвежье поглощение. Stop Loss устанавливается на уровне максимальной цены второго дня формирования паттерна. Фиксировать убыток необходимо, если данный уровень пробивался ценовым максимумом в течение двух дней и когда рынок закрывается выше уровня.
• Бычье поглощение. Stop Loss устанавливается на минимуме втором баре в модели поглощения. Убыток фиксируется при закрытии рынка ниже этого минимума или при наличии двух последних минимумов, закрывшихся ниже минимума второй свечи.

Без стопов использовать формацию нельзя, поскольку ценовой уровень может быть пробит, что может привести длительному продолжению текущего тренда и сильным убыткам.

Ошибки в торговле

Самая распространенная ошибка – это входить в покупку сразу после появления на графике паттерна поглощения. Бычья модель часто является коррекцией нисходящей тенденции. То есть там, где трейдер видит разворот, его нет.

Поэтому всегда нужно проверять сигналы, которые усиливают паттерн и получать подтверждения разворота. Если цена движется по тренду и объемы торгов большие, лучше не рисковать. Для получения более точной информации необходимо смотреть младшие таймфреймы. На них можно увидеть, является ли сформированная модель поглощения откатом внутри тренда.

Для примера можно взять график H4.

На графике видно, что дневная модель бычьего поглощения на самом деле была откатом против глобального движения цены.

Преимущества торговли по паттернам поглощения

Главный плюс использования такой модели сводится к получению четкого сигнала смены тренда. Но при условии наличия подтверждающих элементов. Если трейдер видит, что тенденция исчерпала свой потенциал, объемы падают и есть основания ожидать разворот, то именно паттерн поглощения позволяет точно определить нужную точку.

Еще один плюс данной модели в том, что она простая и ее легко найти на графике. Формацию смогут использовать даже новички.

При этом, свечная модель поглощения – это подача сигнала, который на столбковом графике (бары) распознать не получится. По этой причине индикаторы на основе паттерна обладают опережающим эффектом. Трейдер может заранее распознать разворот и войти в рынок по предельно выгодной цене.

Рынки, на которых торгуется поглощение

Паттерн поглощения можно успешно применять на Forex. Здесь изначально нет показателей объемов сделок, но это можно исправить, установив нужный индикатор – Volumes.

Есть и другие варианты индикаторов, которые отображают объемы:

• Accumulation/Distribution.
• Money Flow Index.
• On Balance Volume.

Имея информацию по объемам, трейдер сможет определять текущий потенциал отдельного тренда на Форексе и точно выявлять момент разворота.

На фондовом рынке также можно успешно применять паттерн поглощения. И криптовалютный рынок не является исключением. В общем-то эта модель работает на любом графике, где есть объемы и японские свечи.

Заключение

Таким образом, модель поглощения является универсальным, классическим и рабочим инструментом, позволяющим выявлять смену тенденции. Она отражает смену настроений на рынке и указывает на ключевую инициативу крупных игроков. Если применять паттерн вместе с подтверждающими сигналами, можно получать большой профит, заходя в рынок в начале тренда.