Определение и смысл
Математическое ожидание в трейдинге – это показатель эффективности торговой стратегии трейдера. Термин изначально пришел на фондовый, а затем на другие биржи из теории вероятности. Цифровая величина больше нуля указывает на прибыльность спекулянта. Отрицательное значение определяет убыток на финансовых рынках.
Для объективной оценки параметра берите выборку из ста закрытых ордеров. Затем делать выводы о работоспособности ТС.
В статье разберем разновидности матожидания, применения статистики трейдинга и популярные методы управления капиталом.
Расчет математического ожидания в трейдинге
Формула расчета выглядит как функция:
МО = ПР$ * ПР% – УБ$ * УБ%
где ПР$ – средняя прибыль ордера;
ПР% – шанс получения прибыли в процентах;
УБ$ – средний убыток;
УБ% – риск убытка в процентах.
На дистанции любую стратегию возможно проверить через терминал Metatrader 4. При выгрузке стейтмента за выбранный период истории, в отчете указана величина мат ожидания (expected payoff).
Это значение получилось при делении чистой прибыли на коэффициент “всего сделок” (Total Trades). Чистая прибыль определяется суммой общей прибыли (Gross Profit) и общего убытка (Gross Loss).
Матожидание выигрыша советника Форекс на дистанции определяется с тестером стратегий мт4. Значение -0.86 говорит о среднем проигрыше на эту величину в каждой сделке трейдинга.
Виды математического ожидания
По значению формулы выделяют следующие виды:
- Положительное матожидание позволяет зарабатывать трейдеру на длительной дистанции. Этот тип характеризует любое значение формулы выше нуля.
- Отрицательная величина всегда указывает на проигрышный алгоритм трейдинга или плохую психологию трейдера. Причина находится при анализе статистики журнала сделок.
- С нулевым математическим ожиданием трейдер не зарабатывает и не терпит убытки.
Примеры расчета
Рассчитаем математическое ожидание стратегии с соотношением 1 к 3 со следующими параметрами:
- ПР$ = 60$;
- ПР% = 40%;
- УБ$ = 20$;
- УБ% = 60%.
При постановке всех переменных в уравнение получаем:
МО = ПР$ * ПР% – УБ$ * УБ% = 60 * 0.4 – 20 * 0.6 = 12$
Двенадцать долларов – это средняя прибыль в каждой операции торгового алгоритма.
Стратегии трейдинга с положительным математическим ожиданием
Для разбора таких стратегий подходит любой прибыльный алгоритм технического анализа, а также подходы:
- Анти мартингейл. Методика заключается в увеличении лота при определенном количестве прибыльных сделок. Убыток обычно меньше прибыли, что позволяет стабильно зарабатывать.
- Соотношение риск прибыль 1 к 2 и более. Это позволяет быстрее отыгрывать убыточные позиции.
Стратегии трейдинга с отрицательным математическим ожиданием
Разберем основные методы мани менеджмента с отрицательным математическим ожиданием:
- Усреднение основано на открытии каждого нового ордера в несколько раз больше первоначального при просадке. Трейдер зарабатывает некоторое время перед потерей всех средств. Так как риск всегда весь баланс, то результат формулы – это большое отрицательное число.
- Математика мартингейла в увеличении лота после каждого убыточного ордера. Торговая система обычно основана на случайных входах в рынок.Такой метод вытаскивает депозит из убытков, но если трейдер попадает в серию минусовых ордеров, то сливает депозит.
- Огромный стоп лосс и маленький тейк профит. К примеру, стоп лосс больше тейк профита в 20 раз. Данный вид управления капиталом позволяет закрывать до 90 процентов сделок в плюс.
- Торговля без стоп лосса. В данном случае прибыль равна жадности трейдера или тейк профиту. Возможный убыток – сразу весь депозит.
- Локирование позиций с правилами попеременного открытия ордеров в разные стороны.
Статистика и матожидание в трейдинге
Улучшить показатель математическое ожидания возможно с помощью анализа торговой статистики. 100–150 ордеров достаточно, чтобы делать выводы алгоритма трейдинга. Основные факторы на которые можно влиять спекулянт:
- Корректировка стоп лосса и тейка. Доходность с различным соотношением риск прибыли может существенно отличаться.
- Перерисовка показаний индикатора. Таким данным не стоит доверять, поэтому логична смена стратегии или советника.
- Не торговать во время выхода важной новости. Большая волатильность может с проскальзыванием закрывать сделки трейдера в глубокий минус.
- Огромные комиссия и спред похоронят любую прибыльную торговую систему. Смена брокера решает проблему.
Если после множества правок не удается выправить отрицательное значение математического ожидания, то лучше поменять систему.
Заключение
Любой торговый алгоритм периодами показывает отрицательное математическое ожидание. Главное, чтобы такие временные отрезки не длились долго.
Разбор статистических данных с корректировкой действий на бирже – это рутина для профессионала на бирже. Ведите дневник сделок и проводите большую статистику, чтобы понять, что влияет на итоговый результат. Возможно это психология, соотношение риск прибыль или торговая система.
