Корреляция валютных пар, стратегии и индикаторы парного трейдинга

Корреляция валютных пар Стратегии

Что такое корреляция валютных пар?

Корреляция валютных пар – это согласованность движений, а также взаимосвязь двух и более инструментов на бирже.

Если знать и применять данную взаимосвязь, то это открывает перед трейдером дополнительные возможности для заработка. К примеру многие перед тем как входить в рынок по евро/доллару, вначале смотрят на индекс доллара, чтобы принять окончательное решение.

Два инструмента на бирже могут быть между собой:

  1. Симметричными, то есть иметь положительную корреляцию, то есть при росте/падении одного актива соответственно растет/падает второй актив. При всем при этом наблюдается очень похожее движение графика цены.
  2. С обратной симметрией, то есть с отрицательной корреляцией. При росте первого актива, второй показывает падение и наоборот.
  3. Без каких либо закономерностей.

По своем все пары каким любо образом связаны между собой. К примеру, мы совершаем сделку на покупку на кросс паре NZDCHF. По сути мы торгуем симбиоз мажорных пар NZDUSD и USDCHF.  И исходя из этого мы понимаем, что у NZDCHF будет корреляционная зависимость с NZDUSD и USDCHF.

С чем может коррелировать валютные пары?

  1. С валютными парами. На рисунке выше, приведен яркий пример обратной слаженности движений EURUSD и USDCHF.
  2. Товарами. Доллар Канады и нефть, а также Австралийский доллар и золото – это инструменты сильно согласованные между собой.
  3. Индексами. Если рассматривать индексы доллара и S&P 500, то можно заметить сильную взаимосвязь с валютной парой EURUSD.

Зеркальные валютные пары

Если Вы видите визуальное сходство в движении валютных пар, то имеет место их зеркальность. Она отражается во многих инструментах, но наиболее проявляется в следующих:

  • Пары с франком. Если посмотреть пары с франком, то можно выделить все сочетания кроме CHFJPY. Эта валютная пара движется с отрицательной согласованностью.
    Корреляция валютных пар с франком
    Согласованность пар с франком

    Как видно по рисунку, USDCHF немного выпадает из этих примеров, по причине силы экономики США

  • Пары с фунтом. Выделим GBPUSD и GBPJPY. Волатильность обоих очень сильная, поэтому они пользуются большой популярностью.

    rорреляция пар GBPUSD и GBPJPY
    Корреляция пар GBPUSD и GBPJPY
  • EURAUD и GBPAUD
Корреляция валютных пар EURAUD и GBPAUD
Согласованность EURAUD и GBPAUD

Отрицательная корреляция валютных пар

  • EURUSD и USDCHF – это самые популярные асинхронные инструменты.

    Обратная корреляция валютных пар EURUSD и USDCHF
    Обратная корреляция EURUSD и USDCHF

Если Вы видите одновременно точки входа на EURUSD и на USDCHF, то какую же пару выбрать для трейдинга? По сравнению с инструментов с франком, евро доллар имеет большую волатильность, поэтому EURUSD является более предпочтительным вариантом.

  • EURGBP и GBPJPY
    Корреляция EURGBP и GBPJPY
    Корреляция EURGBP и GBPJPY

    Предпочтительнее является трейдинг на GBPJPY

Корреляция валют рынка Форекс и товаров

Корреляция золота и валют

Огромный промежуток времени истории именно золото играло роль денег и участвовало в обмене товаров. Сейчас же золото не используется в обиходе, как мера стоимости товаров, но при этом оно является защитным активом, который очень часто скупают, когда проседает экономика.

Взаимосвязь золота и доллара США всегда носила обратную корреляцию. Происходит это потому, что в экономические кризисы обычно инвесторы и банки отдают предпочтение золоту, продавая при этом доллары США. Исходя из этого очень часто можно увидеть на графике, что рост доллара провоцирует снижение цен на золото и наоборот.

Золото и евро. Европа в экономическом развитии стоит сразу за Соединенными штатами Америки и часто играет роль антидоллара. Это значит что падение евро стимулирует рост доллара и соответственно наоборот рост евро провоцирует падение американской валюты.

Валютная пара EURUSD и золото движутся в одну сторону с повторением характера движения друг друга, как мы видим на рисунке ниже.

 

EURUSD и золото
EURUSD и золото

Швейцарский франк и золото. Причиной сильной согласованности двух активов является их покупка в экономические потрясения, так как они являются защитными. Прямая корреляция также объясняется сильным подкреплением экономики Швейцарии золотом.

В паре USDCHF франк идет на втором месте, именно поэтому сама пара движется в противоположную сторону с золотом, как на рисунке ниже

USDCHF и золото
USDCHF и золото

Евродоллар напрямую коррелирует с золотом, с долларфранком обратно. Следовательно, у долларфранка просто не было выбора, ни чего не оставалось как идти в разных направлениях с золотом.

Новозеландец и золото. Тут всё просто. Новая Зеландия является одним из крупнейших производителей золота, и этим обусловлена прямая зависимость валютной пары и драгоценного метала.

Валютная пара NZDUSD имеет на первом месте новозеландец, поэтому тут наблюдается положительная корреляция с золотом.

NZDUSD и золото
NZDUSD и золото

Корреляция нефти с валютами

Нефть с российским рублем движутся схоже по причине того, что Россия является крупнейшим нефтедобытчиком в мире. Она снабжает нефтью через порты и трубопроводы большое количество стран мира. Госбюджет России очень зависит от цен на нефть. Именно этим обусловлена их сильная взаимосвязь.

USDRUB и нефть марки BRENT имеют сильную обратную корреляцию. При этом она усиливается от того, что США является крупнеqшим импортером нефти в мире.

USDRUB и нефть
USDRUB и нефть

Канадец и нефть. Именно Канада занимает второе место по экспорту нефти в мире. Большую ее часть она направляет Соединенным Штатам Америки

USDCAD и BRENT. Доллар на первом месте, канадец на втором – следовательно возможна только обратная взаимосвязь двух активов.

USDCAD и нефть
USDCAD и нефть

Йена и нефть марки Brent. Высокую долю мирового импорта черного золота занимает Япония, но так как йена всегда в валютных парах стоит на втором месте, мы видим что график йены с нефтью движется в одном направлении.

USDJPY и BRENT. Два крупнейших импортера нефти США и Япония в валютной паре USDJPY, как ни странно, создают схожесть движений на графиках с нефтью.

Корреляция валютных пар, стратегии и индикаторы парного трейдинга

На валютной паре CADJPY проявляется яркая положительная взаимосвязь движений графика с нефтью.

Корреляция серебра и австралийца

Серебра и австралийский доллар. Именно серебро занимает треть всего экспорта Австралии. При этом при населении в 25 миллионов человек, целых 2 процента трудящихся занимается добычей драгоценного металла. По этим причинам экономика Австралии сильно зависит цен на серебро в мире.

Пара AUDUSD и XAGUSD, как видно по рисунку ниже, имеет прямую корреляцию.

AUDUSD и серебро
AUDUSD и серебро

Согласованность движения платины и британца

К концу 21 века Великобритания поднялась на второе место по экспорту платины в мире, уступаю лишь ЮАР в этом показателе. Поэтому от цен на платину зависит котировка валютной пары GBPUSD. Поскольку фунт стоит на первом месте в валютной паре, то мы получаем положительную корреляцию двух активов. К сожалению в торговом терминале большинства брокеров актив платина/доллар XPTUSD является большой редкостью. Поэтому для оценки сходства двух графиков используются сторонние ресурсы.

Корреляция меди и чилийского пессо

Данная закономерность относится к валютной паре, которую никто никогда не торгует, по крайней мере профессиональных трейдеров, которые используют в своей торговле эти два актива, можно пересчитать на пальцах. Все таки упор делается на трейдинг более ликвидными инструментами.

Медь, по своей природе, является полупроводником и используется в множестве производств, связанных с электроникой. При этом Чили занимает самую крупную долю рынка по экспорту этого не драгоценного металла, чем и связывает свою экономику с ценой на медь.

Сама же валютная пара USDCLP является обратной, как и корреляция с медью.

Взаимосвязь валютной пары EURUSD и индекса доллара США

Индексом доллара США принято считать пропорцию доллара в шести основных валютных парах. Это такие валюты как евро, швейцарский франк, фунт, шведская крона, японская йена, канадский доллар.

Формула для расчета индекса довольно сложная, но самую большую роль в ней играют показатели евродоллара (вес валютной пары больше 50 процентов). Этим и объясняется сильная, но обратная корреляция двух активов.

EURUSD и индекс доллара
EURUSD и индекс доллара

Стратегии парной торговли

  1. Опережающий сигнал из-за того что одна пара не успевает за другой. Такое запоздание происходит из-за разного времени выхода экономической статистики на небольшой промежуток времени.
    Если вы видите на EURAUD сигнал на разворот рынка, а GBPAUD еще не развернулся, то вы можете начинать готовиться входить в рынок по направлению движения EURAUD. Будьте осторожны с этим способом, потому что на первом месте всегда должна стоять Ваша торговая стратегия. По факту мы догоняем предыдущий коррелирующий инструмент, по которому мы могли пропустить точку входа.
  2. Подтверждение сигнала на вход в рынок от синхронной пары. Для этого берутся два инструмента из примеров выше, а также проверяется наличие точек входа в одну сторону для подтверждения открытия ордера.

    Парная корреляция валютных пар
    Парный трейдинг

Управление рисками при помощи статистической взаимосвязи активов

  1. Необходимо избегать входа в одном направлении в отрицательно коррелирующих инструментах. Нельзя одновременно покупать EURUSD и USDCHF – это фактически означает отсутствие сделок, из-за уравновешивания позиций.
  2. Диверсификация рисков. Подразумевается вход в рынок в одном направлении на инструментах, которые движутся в связке. Вместо того, чтобы войти одним лотом в EURAUD, мы входим в EURAUD и GBPAUD по 0.5 лота. При этом сохраняется направленность, но риск распределяется равномерно между двумя активами. Это делается из-за фундаментальной составляющей. В разный момент времени могут выходить различны новости центральных банков ЕС и Великобритании и от этого один из активов может слегка поштормить.

Индикаторы парного трейдинга

Для метатрейдера 4 есть множества индикаторов для определения корреляции валютных пар:

  1. IND_Correlation. В подвале двумя линиями отмечается отношение движений между двумя парами. Параллельность линий обозначает коррелирующее свойство между двумя инструментами.

OverLayChart. Индикатор рисует поверх выбранного графика график другого инструмента.

Индикаторы корреляции валютных пар
Индикаторы

Калькуляторы корреляции

Для оценки схожести инструментов на рынке Форекс используются специальные калькуляторы. На ресурсе tlap.com, а также investing.com используются для оценки слаженности движений.

Калькуляторы корреляции валютных пар
Калькуляторы корреляции

 

Вопрос эксперту
Как я уже смогу сейчас использовать полученные знания на практике?
Поскольку между USDCHF и EURUSD есть обратная корреляция и при этом у EURUSD больше волатильность и меньше спред. Поэтому наш выбор выпадает именно на валютную пару с евро.

Не торгуйте сильно коррелирующие инструменты типа EURJPY, CHFJPY, GBPJPY и USDJPY одновременно. Возьмите только одну йеновую пару GBPJPY - это самая высокая волатильность при хороших издержках

Вывод об использовании

Использовать или не использовать данную зависимость некоторых валютных пар – это дело каждого. Просчитай статистику и вы поймете на сколько это актуально для Вашей торговой стратегии.

Всегда следует помнить о возможном изменении взаимосвязи двух активов. Чтобы проверить уровень корреляции валютных пар, воспользуйтесь специальными таблицами. В них число близкое к +1 свидетельствует о сильном схожести движений, а число близкое к -1 говорит о полярном противоположности двух валютных пар.

 

 

Следующая статья. Объемы в трейдинге
Поделиться с друзьями
Виталий Громов

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade
Использовали ли Вы корреляцию в своей торговле?

  1. Аватар
    Андрей

    Очень познавательно, узнал много чего нового…. Попробую посмотреть, что смогу применить в своей торговле

    Ответить
    1. admin
      Виталий Громов автор

      Если найдёте полезную закономерность, дайте пожалуйста знать)

      Ответить
      1. Аватар
        Андрей

        обязательно

        Ответить
Как я уже смогу сейчас использовать полученные знания на практике?
Поскольку между USDCHF и EURUSD есть обратная корреляция и при этом у EURUSD больше волатильность и меньше спред. Поэтому наш выбор выпадает именно на валютную пару с евро.

Не торгуйте сильно коррелирующие инструменты типа EURJPY, CHFJPY, GBPJPY и USDJPY одновременно. Возьмите только одну йеновую пару GBPJPY - это самая высокая волатильность при хороших издержках