Фигура клин в техническом анализе трейдинга на рынке Форекс

Описание фигуры клин

Фигура клин – это классический пробойный паттерн технического анализа, в котором цена зажимается в диапазон с последующим пробоем линии тренда. Он формируется и в основании, и на вершине рынка. Для его идентификации можно использовать любой временной интервал для трейдинга

Не важно где вы торгуете: на рынке криптовалют, фондовой бирже или валютном рынке Forex, модель клин отрабатывает одинаково хорошо.

Клин, как и любая разворотная формация может:

1. Надолго поменять глобальный тренд с зарождением нового.
2. Поменять локально тенденцию на небольшой промежуток времени.
3. Уйти на небольшую коррекцию с продолжением движения цены.

Главное правило торговли – это торговля на пробой одной из линий против наклона, которые образуют графическую комбинацию клин. Паттерн образуется после выраженного тренда и в большинстве случаев говорит о переломе тенденции.

В данной статье мы досконально изучим эту сильную модель, рассмотрим правила торговли, сравним его с другими паттернами и основные торговые возможности клина.

Различия и сходства паттернов клин и треугольник

Клин напоминает треугольник и даже строится по наклонным линиям по тем же правилам, но имеет несколько различий:

1. У модели клин наклонные линии направлены всегда в одну сторону (под углом вверх или вниз), при этом они всегда сходятся. Трендовые линии, которые образуют треугольник, не могут быть направлены в одну сторону под углом.
2. Клин преимущественно разворотная формация и образуется на экстремумах рынка, в отличие от треугольника, который в основном является фигурой продолжения тренда.
3. В треугольнике одновременно не увеличиваются/уменьшаются максимумы и минимумы, в отличие от клина. У данной фигуры максимумы и минимумы формируется ступенчато выше (или ниже) предыдущего, перебивая друг друга.

Основным же сходством двух паттернов является сужением диапазоны цены, при этом у треугольника есть вариант расширяющегося треугольника, где ценовой диапазон расширяется. В целом же обе модели образуются в виде консолидации из узкой зоны которой ожидается резкий выход.

Оба паттерна служат ориентиром для дальнейшего поведения цены.

Подробнее про фигуру треугольник Вы можете прочитать в статье Треугольники в трейдинге

Различие моделей клин и флаг

Отсутствие флагштока и последующее продолжение движение цены после пробоя отличает паттерн прайс экшен Флаг от Клина.

Подробнее про Флаг можно прочитать в статье Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

Почему появляется фигура Клин

Рассмотрим причину появления на примере формирования восходящего клина:

Вначале покупатели полностью контролируют ситуацию, двигая цену вверх. После чего мы начинаем наблюдать то, что хоть рынок и растет, все движения плавно уменьшаются, цена замедляется, хотя и происходит постепенное увеличение максимумов и минимумов. Такая ситуация свидетельствует о том, что в рынок начинает входить все больше крупных игроков – продавцов. И когда движения становятся совсем короткие – в данный момент силы покупателей ослабевают настолько, что происходит резкое импульсное движение. После чего рынок приходит обратно к нашей фигуре в виде конуса и благополучно идет против предыдущего движения.

Виды паттерна

Паттерн классифицируется только по дальнейшему направлению движения и по место расположения на графике.

По дальнейшему движению цены модель клин бывает:

1. Разворотная модель (наиболее часто встречается).
2. Продолжение движения (очень маленькая часть трейдеров входит на таких конструкциях). Рекомендуется пропускать.

В обоих случаях определить разновидность клина мы можем по направлению пробоя цены.

По месту расположения ценовой конструкции на графике бывает:

1. Восходящий клин
2. Нисходящий клин

Восходящий клин

Медвежий паттерн образуется на вершине рынка, после хорошего бычьего движения.

Рассмотрим основные особенности восходящего клина:

1. Постепенно переписывают свои максимальные значения максимумы и минимумы.
2. Фигура образуется двумя сходящимися трендовыми линиями, наклоненными вверх.
3. Перед образованием фигуры идет устойчивый бычий тренд вверх.
4. Мы всегда видим пробой вниз.

новый экстремум, максимуме рынка, изменит направление,

В рынке паттерн выглядит так:

Как видим по рисунку произошел перелом тенденции с пробоем и возвратом к нижней линии поддержки с зарождением новой тенденции.

Нисходящий клин

Нисходящий, бычий или падающий клин является инверсией восходящему. Он появляется на медвежьем рынке и на минимумах графика

Рассмотрим основные особенности паттерна:

1. Постепенно обновляют свои минимальные значения максимумы и минимумы.
2. Фигура образуется двумя сходящимися направленными под углом вниз наклонными линиями.
3. Перед образованием фигуры идет устойчивый медвежий тренд.
4. Наблюдается пробой вверх

На реальном графике это выглядит так:

Ретеста к верхнему бывшему уровня сопротивления не произошло. Цена без возврата пошла вверх с маленькими откатами.

Классический вариант торговли модели клин

Куда бы не двинулась цена после пробоя ценовой модели, вход всегда осуществляется на ретесте к ближайшему трендовой линии или экстремуму.

Схема трейдинга графической модели клин

При образовании восходящей модели желательно выявить минимум три касания линий тренда сверху (точки 1, 3 и 5), а также снизу (точки 2, 4 и 6). В данном клине мы видим, что сокращаются откаты и цена не совершает резких движений в его границах. После максимального сужения конструкции (6-7), происходит импульсный выход за границы фигуры (7-8).

Важно не заходить в рынок на участке 7-8, а все таки дождаться подтверждения и возврата к уровню от экстремума 6 или нижней наклонной. Сигналом к сделке в данном случае будет являться точка 9.

Если рассматривать падающую модель клина, то здесь всё зеркально наоборот. Здесь наши линии сближаются под углом вниз, но главное, что точка входа всегда 9. Пробитие верхней линии идет после формирования узкой зоны конструкции. А далее всё стандартно – возврат к уровню точки 6, что свидетельсвует о завершении нисходящей тенденции и заключается сделка на покупку.

Фигуры продолжения движения

Если смотреть на фигуру с продолжением движения, то там ценовой выход идет в сторону основной тенденции. Правила возврата цены к уровню экстремума (точка 5) или наклонной для ретеста остаются те же, после чего открывается позиция в лонг.

Зеркальная схема торговли на продажу:

Не рекомендую торговать модель на продолжение движения по причине низкого потенциала сделки и частоты ложных входов. Статистика торговли в любой случае будет не на Вашей стороне.

Постановка стоп лосса

Правила постановки стоп лосса всегда одинаковые, а именно необходимо установить страховочный ордер SL за последний экстремум.

Очень важно чтобы этот пик бы в пределах конструкции клина

Этот рассматриваемый максимум или минимум может быть как промежуточным, так и являться вершиной (низиной рынка)

Размещение тейк профита

Рассмотрим основные методики размещения тейк профита:

1. На сильном уровне. Тут важно понимать, что таких уровней на пути цены может быть несколько.
2. Целевой уровень равен расстояние первой волны. Откладывается расстояние от точки вершины (низины) рынка в противоположную сторону.

   

3. Определение цели сделки по уровням Фибоначчи. Подробнее можно ознакомиться в статье Уровни фибоначчи в трейдинге, применение, стратегии и индикаторы
4. Выход на противоположном сигнале. Таким сигналом может быть любая точка входа по Вашей стратегии, паттерн Price Action или сигнал по компьютерному анализу.

Стратегии торговли

В торговой стратегии может быть всего два разных способа в которых можно работать:

1. Торговать по классическому варианту входа в рынок. Консервативный подход.
2. Искать паттерн внутри паттерна. То есть Вы должны предугадать разворот перед прорывом уровня и большим походом цены. Данная стратегия является агрессивной.

Последний вариант имеет значительный плюс в отличном математическом ожидании. Можно словить волну и забрать соотношение от 1к5 и выше. Основной проблемой же является, то что до пробоя линии Вы торгуете против основного тренда и возможна серия убыточных входов в рынок.

Если вы торгуете на Высоких таймфреймах, то для Вас возможны два варианта входа в позицию:

1. По рынку. При совершении сделки вручную нужно постоянно следить за рынком, а не у всех это получается.
2. Отложенным ордером.

Отложенным ордером также предоставляет две возможности войти:

1. Стоп-ордер. Ставится перед появлением импульса через линию тренда. Но тут нужно понимать, что в момент входа цена может резко вернуть, образовав свечу с длинной тенью.
2. Лимитный ордер. Ордер ставится на уровень точки пробоя, когда цена уже вышла за рамки клина и мы ждем возврата.

Поиск паттерна внутри клина

Разберем возможности торговли паттерна внутри паттерна. В основном это включает три методики входа на опережение перед самим пробоем:

1. Голова и плечи. Эта модель только подтверждает дальнейший разворот. Более подробно читайте в статье Фигура голова и плечи – разворотный паттерн на рынке Форекс.
2. Наличие бычьего (медвежьего) поглощения, пин бара и вечерней (утренней) звезды. На третьем касании линии тренда или от уровня поддержки (сопротивления) ищется данный паттерн
3. ТС Ложный Пробой. Позволяет с минимальными рисками и большим потенциалом прибыли входить в рынок. При этом соотношение риск к прибыли составляет от 1к3 и выше.

Именно на этих моделях больше шансов войти в рынок с наименьшими рисками

Все вышеперечисленные варианты трейдинга рассмотрим на конкретных примерах ниже.

Пример торговли по фигуре клин

По классике нужно входить на тесте места пробоя вверх, как и был сделан вход на сделке:

Стоп лосс ставился именно экстремум, что и обеспечило большое соотношение. По классике стоп должен стоять за минимумом рынка на скриншоте.

Рассмотрим покупку актива на модели Голова и плечи. На третьем касании нижней линии поддержки мы наблюдаем формирование паттерна с пробоем линии шеи. Вход бы сделан агрессивно не на закреплении, а непосредственно на пробое. Данная модель дала соотношение стоп лосса к тейк профита 1к4.

Как видим по сделке, мы вошли раньше в рынок всего лишь на 10 пунктов и не на много улучшили потенциал сделки.

Если рассматривать варианты моделей поглощения, то можно посмотреть на следующую сделку:

Длинная позиция внизу рынка была сделана по ТС Ложный Пробой при тесте поддержки на меньшем таймфрейме, хотя и позже на высоком таймфрейме мы наблюдаем бычье поглощение. Стоп лосс был изначально 10 пунктов, после чего переведен в безубыток. Итоговое соотношение стоп лосса к тейкпрофиту получилось 1 к 20, что привело к повышенному профиту. Второй ордер был осуществлен по всем правилам модели клин, а именно на ретесте.

Заключение ордера по ТС Ложный пробой на бычьем тренде. На используемом таймфрейме М15 видно, что ценовые колебания начинают сужаться, что говорит о скором развороте. От максимума предыдущего дня был построен уровень, после чего на следующий день сформировалась наша сложная конструкция на продажу. Видим по классике пробитие нижней грани и, если мы ожидали, что цена отскочит от нее, то этого не произошло бы.

По скриншоту видна высокая точность сделки с математическим ожиданием 1к10. Место тейк профита было по достижению ценой расстоянии h, отмеченного изначально по первой волне.

Дополнительные фильтры для входа в рынок

Клин является самодостаточным подтверждением разворота цены, но многие трейдеры для доказательства своей правоты используют:

1. Ключевые уровни поддержки и сопротивления. Если паттерн образуется именно в месте, где определен сильный уровень, то это только усиливает вероятность нового движения в противоположную сторону.
2. Дополнительных индикаторов. Сигналы дивергенции и конвергенции, которые мы подробно рассмотрели в статье.
3. Фьючерсные объемы. Рассмотрим растущий клин. Оъемы в нем всегда растут на восходящих волнах и уменьшаются на нисходящих. Силу паттерну придает скачок объема на пробое.

Трудности и ошибки при работе с паттерном клин

Самые частые трудности и ошибки связаны напрямую с психологией трейдера и нарушением правил торговли паттерна:

1. Сложность определения модели графического анализа. Не у каждого трейдера настолько натренирован глаз, чтобы найти на графике данную конструкцию.
2. Вход в рынок не на ретесте. После реального прорыва, часто трейдер входит далеко от линии тренда, после чего долго пересиживает просадку. Такие действия сильно сокращают прибыль и увеличивают убытки.
3. Вход в рынок агрессивно на длинной тени свечи, без подтверждения ее закрытия выше линии. Предвещая грядущий разворот трейдеры часто входят в момент, когда цена выходит за границы клина. После чего мы видим, что цена возвращается и закрывает по стол лоссу открытый ордер.
4. Вход в рынок через большой промежуток времени на повторном тестировании точки пробоя. Это противоречит правилам модели и паттерн уже считается недействительным. Нецелесообразно удерживать и открывать такие позиции.
5. Слишком большой тейк профит. Не стоит ожидать слишком большой прибыли, у Вас должны быть четкие правила, где нужно фиксировать ордер.
6. Данный паттерн Форекс является довольно-таки неоднозначной моделью потому, что возможен как разворот так и продолжение основного движения рынка.

Заключение