Двойная вершина и двойное дно в техническом анализе рынка Форекс

Price Action

Описание и определение разворотных фигур

Фигура двойная вершина (двойное дно) – это разворотный паттерн прайс экшен, часто встречающийся на валютном рынке Форекс. Графическая формация может сигнализировать как о глубокой коррекции цены, так и окончательной смены предыдущего тренда, после чего формирование нового глобального движения.

Если говорить максимально простым языком, то двойная вершина / двойное дно выглядит, как буква М, и буква W соответственно. Образуются эти буквы исключительно после длительный трендовых движений. И всегда разворотная формация состоит из трех составных частей:

  1. Первая вершина (дно).
  2. Вторая вершина (дно).
  3. Уровень шеи. Он еще имеет другие названия – уровень основания фигуры и уровень поддержки (сопротивления).

Выбор таймфрейма не сильно влияет на отработку данной фигуры. Везде он отрабатывает одинаково хорошо.

В этой статье мы с вами полностью разберем стратегию торговли и методики проведения технического анализа, используя классические свечные модели двойная вершина и, зеркальная формация, двойное дно.

Схема образования двойной вершины

Если мы рассматриваем W-образную фигуру двойное, то она образуется диаметрально противоположно двойной вершине.

У многих возникают сложности в поиске фигур на графике и после их изучения, вот еще несколько примеров, график в МТ4 представлен линией – это маленький лайфхак.

Линейный график для простоты определения двойного дна

Стратегии торговли двойной вершины и двойного дна

Для подтверждения входа можно использовать специальные ценовые фильтры и индикаторы:

  1. Индикаторы объема. На торговом терминале TradingView он уже стоит по умолчанию.
  2. Уровни поддержки и сопротивления.

Эти дополнительные фильтры можно успешно использовать с сочетанием нескольких таймфреймов для того, чтобы войти в рынок:

  1. На старшем таймфрейме происходи идентификация фигуры двойная вершина и двойное дно.
  2. Далее происходит переход на младший таймфрейм для поиска лучшей возможности для входа на линии шеи. При этом можно выставить минимальный стоп лосс. Это позволяет получить лучшее соотношение риск к прибыли.

Рекомендуется использовать такие пары высокого и нижнего таймфрейма, как D1 – M30, H1 – M15 и M30 – M5.

Ниже мы рассмотрим пять основных методик торговли данных фигур.

Вход в момент пробоя линии шеи

Это самый агрессивный и рискованный метод открытия ордеров на Форексе. Используется он в основном не терпеливыми трейдерами, которые не хотят долго ждать пробоя и ретеста для открытия позиции. На практике мы часто видим большой шип с возвратом обратно и срабатыванием стоп лосса.

Агрессивная методика входа по двойной вершине с стоп лоссом

Один из способов открытия ордера – это установка стоп ордера, который исполнится как только рынок заденет линию сопротивления

Крайне не рекомендую использовать данную методику торговли, а рекомендую ждать пока рынок зафиксируется за линией пробития.

Закрепление на уровне поддержки / сопротивления

Классический способ трейдинга является консервативным способом торговли этих фигур.

Рассмотрим пример торговли при ретесте уровня основания двойного дна:

Классическая торговля по двойному дну

По всем правилам технического анализа выставление ордера в лонг произошло на следующий день на откате к уровню прорыва. После мы видим резкое движение вверх.

Если Вы не можете сидеть в рынке когда снижаются котировки, то используйте отложенный ордер buy limit (как на скриншоте выше) или sell limit (при медвежьей ситуации). Главное – это соблюдать меры безопасности, а именно выставление ордера stop loss.

Вход в рынок на возврате к проторговке или зеркальному уровню

Здесь все просто, для тех кто знаком с механикой построения зеркальных уровней.

Зеркальный уровень – это переход уровня поддержки в уровень сопротивления или наоборот. При этом касания уровня, как сверху так и снизу происходит примерно на одной и той же котировке. Допускается погрешность лишь в несколько пипсов на таймфреймах М1-М5 или несколько пунктов на таймфреймах повыше.

На примере ниже через сутки после образования нашего зеркального уровня, который по совместительству является еще и шеей, происходит перелом тренда с сильным отскоком цены от данной зоны.от данной зоны. Отработка сигнала и фиксация прибыли должна происходить на минимуме предыдущего дня по правилам выставления тейк профита на зеркальном уровне.

Зеркальный уровень при образовании двойной вершины

В данной ситуации точка прорыва является и линией шеи, и зеркальным уровнем, от которого мы можем совершать шортовые сделки. Не лишним будет использовать перевод сделки в безубыток, это позволит вам избежать ненужных потерь.

Пробитие линии тренда

Довольно-таки популярный метод для открытия позиции, основанный на входе на повторном тестировании.

При этом возможно три варианта расположения уровня пробития линии тренда относительно линии шеи:

  1. Ниже уровня шеи. В данном случае наблюдается лучшее соотношение риск к прибыли.
  2. Совпадение двух зон. Эти две зоны практически накладываются друг на друга. В данном случае действуют все правила классической модели. Однако уровень шеи становится более значимым и сильным.
  3. Выше линии шеи. Худшее соотношение стоп лосса к тейк профиту. Стоп приказ ставится на слишком большом расстоянии.

На примере ниже представлен первый вариант техники входа по данной стратегии. Вход получился на порядок раньше классического, что позволило забрать большую прибыль. Тейк профит в момент входа рассчитывается исходя из потенциальной модели, еще не образовавшейся.

Линия тренда в стратегии входа в рынок

На следующем примере рассмотрим третий вариант на сильном нисходящем движении:

Ретест от трендовой линии

Здесь мы видим, что цена пролетает шею конструкции и открытие позиции происходит от ретеста трендовой линии. Большим минусом является сильная удаленность входа от границ диапазона конструкции. После чего происходит разворот рынка и график берет курс вверх.

Вход в рынок после ложного пробоя вторым пиком по ТС Ложный пробой

Рассмотрим конкретный пример по валютной паре EURUSD. Как понятно по названию стратегии, для открытия ордера нам необходим ложный пробой уровня минимума прошлого дня, как в примере ниже. После пробоя уровня, возврата и образования качественного паттерна по торговому алгоритму открывается сделку на покупку. Происходит резкий разворот с образованием серьезного движения вверх. Дальше интереснее. После роста котировок, с наибольшей вероятность цена дойдет до уровня шеи нашей потенциальной конструкции двойное дно. Здесь мы и фиксируем половину нашей позиции.

Трейдинг по торговой системе Ложный пробой с целями цены по двойному дну
Трейдинг по торговой системе Ложный пробой с целями цены по двойному дну

Второй этап ведения позиции. Ночью цена пробивает уровень прошлого дня (он же линия шеи) и откатывает обратно к уровню. Здесь сопротивление переходит в поддержку и цена вновь разворачивается и начинается двигаться вверх. Уровень потенциальной прибыли ставится на отметке расстояния высоты двойного дня, отложенного от уровня шеи вверх.

Итог данной сделки: Мы заранее предвидели возможную ситуацию, а именно формирование двойного дна. Открытия сделки могло осуществиться по правилу сейф двумя ордерами и разными тейк профитами. В другом варианте мы закрываем две части ордера вручную в разное время. После отработки первой части позиции идет наблюдение дальнейшего развития событий. И только по причине отбития от уровня шеи вторая часть сделки держалась так долго.

Если рассматривать реальную торговлю по данной методике, то она представлена в видео:

Ошибки при определении и торговле паттерна двойная вершина и двойное дно

Основные ошибки при трейдинге свечной конструкции являются:

  1. Преследование рынка и поздний вход. Когда рынок убежал достаточно далеко от шеи, то нет смысла его догонять и необдуманно входить. От этого только портится Ваша торговая статистика.
  2. Определение паттерна не на пиках рынка. Торговля во флэте, а именно в его середине абсолютно не подходит для двойной вершины (двойного дна). Здесь всё же нужен длительный устойчивый тренд перед разворотной формацией.
  3. Психология трейдера. Здесь речь идет больше о полном или частичном не соблюдении прописанных правил
  4. Вход на втором, третьем касании линии шеи.
  5. Вход не на ретесте уровня.
  6. Агрессивный вход в сделку на рынке Форекс при неявном пробое шеи.

Постановка стоп лосса и тейк профита

Стоп-лосс рассчитываем таким образом – самая экстремальная цена формации + спред + 2 пункта по инструменту. Так как спреды на различных валютных парах, фьючерсах, индексах разные, то выбирайте активы с минимальными спредами для меньших издержек.

Чаще всего при постановке тейк профита измеряется высота фигуры и откладывается от линии пробоя для установки уровня прибыли.

Постановка стоп лосса и тейк профита по двойной вершине

Однако для максимизации своей прибыли можно использовать другие способы ведения позиции.

Фиксация ордера двумя частями или вход двумя ордерами, где тейк профит разбиваем на несколько уровней. Первый – это 100% размера формации. Здесь можем зафиксировать прибыль частично или полностью. Следующий уровень – это ближайшая поддержка, которую цена еще не касалась. Также вторую сделку мы можем поставить на автоматический трейлинг-стоп или ручной трейлинг-стоп и наслаждаться профитом.

Для более усовершенствованного подхода для установки тейк профита, также можно использовать инструмент линий фибоначчи. Подробнее в статье Уровни фибоначчи в трейдинге.

Плюсы и минусы в торговле разворотной моделью

Разберем преимущества данных формаций на Форекс:

  1. Простота формирования графической конструкции.
  2. Отсутствие индикаторов и запаздывания сигнала на вход в рынок. Только график, реальная цена, здесь и сейчас.

Эти два безусловных плюса перекрывают все возможные минусы.

Если рассматривать основные недостатки, то можно выделить:

  1. Возможное формирование ложной модели. Чтобы избежать множества ложных паттернов и ловушек сетапа следует обращать внимание на дополнительные подтверждающие сигналы. Однако этот минус не страшный, так как ложные конструкции есть у всех стратегий, грааля на валютном рынке не бывает.
  2. В классической модели не самое лучшее соотношение риск к прибыли. Здесь Вы не увидите соотношение 1к3, которое мы так любим.
  3. Долгое время формирование модели на старших таймфреймах.
  4. Долгое ожидание ретеста.

Заключение

В этой статье мы с вами вместе рассмотрели методику торговли и несколько стратегий работы с классическим паттерном двойная вершина и двойное дно. Определились с постановкой тейк-профита, стоп-лосса. Уделили должное внимание формированию модели, как в качестве разворота, так и в качестве дополнительного фильтра, который мы можем использовать для входа в рынок на продолжение движения. Со своей точки зрения обозначу, эти буквы М и W, уже давно зарекомендовали себя, как самостоятельные точки входа. Классика отлично себя показывает на фьючерсах, индексах, акциях, так же достаточно уверенно позволяют торговать и основные валютные пары. Кроссы, я бы рассматривал именно с японской йеной. Японцы, верны своим традициям, как никто другой. Практика и использование линейного графика позволит вам научиться быстро определять модели на любых таймфреймах и графиках.

Абсолютно не важно какой у Вас опыт в торговле, рассмотренная формации может принести Вам не мало пользы в Вашем анализе.

 

Поделиться с друзьями
Виталий Громов

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade
Используете ли Вы модели двойной вершины и двойного дна в своей торговле?