Что такое имбаланс или FVG в трейдинге? Виды, примеры и стратегии торговли дисбаланса.

Что такое FVG в трейдинге простыми словами?

FVG в трейдинге или imbalance (на английском imbalance in trading) – это трехсвечная комбинация, область, где только одна сторона рынка предлагает ликвидность. То есть присутствуют только ордера на покупку или продажу. Это означает не равновесие между спросом и предложением. Очень часто imbalance в системе Smart Money появляется после обновления какой-либо ликвидности.

Имбаланс, дисбаланс или FVG (Fair Value Gaps) – это свеча, в которой наблюдается импульс, где проторгован недостаточно большой объем с нехваткой ликвидности. Это стало причиной резкого импульса без консолидаций.

Импульсное движение может быть спровоцировано крупными ордерами одного большого игрока. Маркетмейкер захватил всю ликвидность, вызвав ее нехватку для большинства других игроков. Так как некоторое количество ордеров внутри имбаланса крупного игрока остается незаполненным, то рынок возвращается и перекрывает эту зону.

Формирование FVG (ФВГ) в трейдинге представляет неэффективное ценообразование:

В статье рассмотрим виды, примеры трейдинга, стратегию торговли и применение других инструментов темы ордер блоков.

Виды imbalance в трейдинге

Рассмотрим бычий имбаланс по тренду. Эта разновидность определяется по трем свечам. Выглядит как область между максимумом первой свечи и минимумом третьей свечи. Это зона между экстремумами, где была предложена ликвидность только со стороны покупателей. Продавцы дали ее мало либо не предложили совсем.

В этой отмеченной области была только ликвидность на покупку, а цена была предложена для продавцов не эффективно. Чтобы сбалансировать эту зону, цена возвращается в этот диапазон, чтобы эффективно предоставить цену обеим сторонам.

Разберем формацию FVG восходящих свечей. Тень на лое третьего бара показывает наличие продаж. Цена падает, а затем начинает расти и закрывается бычьим баром. Это означает, что перед закрытием свечи была предложена ликвидность со стороны продаж. Тень на максимуме второй свечи говорит о том, что здесь начались продажи. Получается, что цена предложена эффективно как покупателям, так и продавцам.

Разберем медвежий пример. Выделяется область, где цена была предложена неэффективно с ликвидностью только от продавцов. Чтобы эффективно сбалансировать цену и предложить ее обеим сторонам, в какой-то момент времени график вернется туда. Чтобы это сделать и предоставить цену так, чтобы каждый мог купить в этом диапазоне. Так работаю алгоритмы. Общая задача эффективно доставлять цену и предлагать ее как на покупку, так и продажу. Именно так движется финансовый рынок, в основе движений лежит imbalance с liquidity (ликвидность).

Стратегия торговли FVG

FVG – это универсальный инструмент трейдинга с многими преимуществами. Возможно не только ждать от него реакции, но и понимать силу одной из сторон.

Имбаланс – свеча 2, определяется между тенями предыдущей и последующей свечи (между шпилями 1 и 3). При определении зоны FVG актива можно воспользоваться линиями Фибоначчи. Возможна реакция к 0.5 уровню (середине) по фибоначчи, но обычно цена полностью перекрывает такой бар, что называется FULL FIL. Это перекрытие данной пустоты ликвидности.

Не стоит ожидать от имбаланса, что он будет перекрыт почти сразу после образования. И вставать от каждого imbalance в позицию. Это инструмент, на основании которого рассматриваются позиции и ищутся сетапы на low таймфрейме.

На рисунке формируется медвежий FVG. Если посмотреть объемы, то видим, что в баре нет ликвидности и проторгованных объемов. После кластерного метода анализа предполагаем, что рынок сюда вернется, чтобы предложить цену обеим сторонам.

Никогда не ставьте стоп лосс за имбаланс. Такая постановка не будет актуально работать. На серии сделок человек увидит отрицательное значение трейдинга.

Вход исключительно от FVG не принесет хорошее соотношение риск прибыли. Используйте это с другими элементами стратегии ордер блоков для подтверждения точки входа:

1. Ордерблок;
2. Брейкер или митигейшн блок (breaker или mitigation block);
3. Зоны ликвидности;
4. Сильный уровень теханализа;
5. CHOCH – изменение настроения, BOS – пробой структуры;
6. Другие инструменты технического анализа (poi, ote и др).

Чтобы знать и уметь применять FVG с другими элементами стратегии ордер блоков подписывайтесь на авторский инстаграм канал для обучения прибыльной торговле.

Примеры трейдинга

Примеры бычьего паттерна FVG представлены на графике торгового терминала мт4:

Лучше не пользоваться Imbalance во флэте, но там получаются хорошие результаты:

Заключение

FVG в трейдинге можно трактовать как гэп, который перекрывается в 90% случаев и наблюдается отскок. В аналитике стратегии смарт мани применяется для выхода из позиции или как ориентир для похода цены. Обычно FVG является индикатором, который показывает основное или локальное направление движения графика. Для входа в позицию используется имбаланс с дополнительными факторами.

Используется на любом таймфрейме, но предпочтительно от одного часа. Трейдер может анализировать данный паттерн на рынках криптовалют, акций и Форекс.