Дивергенция и конвергенция в трейдинге на рынке Форекс, стратегии торговли

Индикаторы

Дивергенция в трейдинге (перевод – расхождение) заняла прочное место в мире индикаторных ручных стратегий рынка Forex потому, что в положительную сторону использует запаздывание сигналов по показаниям осцилляторов в реальной торговле. Также дает довольно точные точки разворота, входа и выхода из рынка.

Разсогласованность цены и индикатора

Обнаружение дивергенции лучше рассматривать как один из фильтров для входа в рынок, но не как самостоятельную торговую стратегию. Самое лучшее сочетание она дает вместе с уровнями и паттернами Price Action.

В быту любое разногласие в движениях цены и индикатора называют дивергенцией, однако когда она образуется внизу графика цены, на минимумах рынка, мы уже говорим о понятии конвергенция.

Эти два термина трейдинга можно использовать, как:

  1. Короткую остановку тренда и дальнейший поход в сторону основного движения.
  2. Коррекцию рынка и дальнейшее продолжение предыдущего движения.
  3. Полный разворот тренда (бывает довольно редко).

Понятие дивергенции в трейдинге: примеры и описание

Дивергенция в трейдинге – это мощный сигнал о рассогласованности движения цены при обновлении максимумов восходящего тренда и показаний индикатора осциллятора. На графике это выглядит, когда последующий максимум цены обновляет предыдущий, а график осциллятора последовательно обновляет минимумы. Наглядная схема приведена на рисунке ниже.

дивергенция, медвежья дивергенция

 

На рисунке видно как проводится трендовая линия по ценовым максимумам рынка, и получается, что на графике эта линия восходящая, а на осцилляторе нисходящая. На реальном рынке это выглядит следующим образом:Пример дивергенции на реальном графике

 

По рисунку видно расхождение показаний осциллятора MACD и графика на валютной паре GBPUSD на часовом таймфрейме.

Дивергенцию часто называют медвежьей дивергенцией, потому что только на восходящем рынке имеется наличие расхождения показателей индикатора и цены, после чего идет сигнал на продажу.

Правила торговли по дивергенции – как заработать

Рассмотрим правила входа на продажу, когда определили расхождение на графике:

  1. После завершения формирования фрактала. То есть после закрытия второй свечи после свечи пика наивысшей точки мы входим в рынок. Также можете поставить индикатор Билла Вильямса Fractals и ждать сигнал от него.
  2. Если после экстремума появляются две медвежьи свечи, то это является дополнительным подтверждающим фактором для открытия короткой сделки.
  3. Дополнительный индикаторный анализ трейдинга. К примеру пересечение с ценой скользящей средней.
  4. Паттерны Price Action. Повешенный, медвежье поглощение или надгробие (хвост кенгуру) будет являться наилучшим сигналом для входа на селл.

Понятие конвергенции в трейдинге: примеры и описание

Конвергенция (пер. схождение) – это хороший сигнал о рассогласованности движения цены на графике при обновлении минимумов и показаний индикатора осциллятора. На графике это выглядит, когда последующий минимум цены обновляет предыдущий, а на осцилляторе последовательно обновляются максимумы.

Конвергенцию по-другому называют бычьей дивергенцией, по причине того, что это зеркальное отражение классической и на нисходящем тренде происходит схождение сигнала индикатора и движения цены, после чего идет точный сигнал на покупку актива.

схема образования конвергенции

На схеме видно, как линии тренда построенные по пикам сходятся, если продлить их, то видно что они сойдутся в одной точке. На реальном графике это выглядит так:

конвергенция на реальном рынке

По рисунку видно, как рынок дал нам две точки входа по конвергенции.

Правила торговли конвергенции – используем конвергенцию для получения прибыли

Правила поиска точки входа на покупку не отличается от алгоритма рассмотренного выше по дивергенции, за исключением того, что он будет зеркальным в обратную сторону:

  1. После завершения формирования фрактала. То есть после закрытия второй свечи после свечи пика наивысшей точки мы входим в рынок. Важно, чтобы наш максимум не был перебит за это время.Также Вы можете установить индикатор Билла Вильямса Fractals и ждем разворотный сигнал от него.
  2. Если после экстремума появляются две бычьи свечи, то это является дополнительным подтверждающим фильтром для открытия позиции.
  3. Дополнительный индикаторный анализ. К примеру на младшем таймфрейме ищем перекупленность на RSI
  4. Паттерны Price Action. Молот, бычье поглощение или утренняя звезда будет являться наилучшим сигналом для входа на селл. Более подробно про паттерны можете прочитать в статье …

Виды дивергенций и конвергенций на Forex

Классическая

Другое название явная или обычная. Классическое расхождение было широко рассмотрено выше на примерах разворота рынка. Большинство трейдеров используют только эту модель и другим моделям не уделяют никакого внимания.

Классическая дивергенция по-другому.называется обычной или классической медвежьей дивергенцией, а классическая конвергенция называется обычной или классической бычьей дивергенцией.

Скрытая дивергенция

Данный тип помогает всегда торговать нам по тренду, ведь трейдинг по тренду – это ключ к стабильной прибыли на финансовых рынках. Скрытое расхождение – это всегда признак продолжения тенденции на рынке Форекс.

Скрытая бычья дивергенция указывает всегда только на высокую вероятность продолжения тренда, то есть восходящего. Чтобы выявить скрытую дивергенцию, линия тренда используется по классике, а это значит по низинам на бычьем рынке, как показано на рисунке ниже. Если ценовые минимумы последовательно повышаются, то в подвале терминала мы видим последовательное снижение данных осциллятора. Если провести наклонную линию по пикам индикатора, то она будет нисходящей.

скрытая бычья дивергенция с продолжением тренда

Скрытая медвежья дивергенция или скрытая конвергенция указывает всегда только на продолжение основного движения, то есть нисходящего. Наклонная линия на графике котировок строится по вершинам рынка. Если максимумы цены последовательно снижаются, то в подвале терминала мы видим последовательное повышение данных осциллятора. И если провести линию по пикам индикатора, то она будет восходящей.

скрытая медвежья дивергенция или скрытая конвергенция

Оба типа скрытого расхождения можно использовать как подтверждение для своей открытой сделки, что тренд продолжится.

Дивергенцию называют скрытой, потому что она не влияет на тренд, а только доказывает то, что он продолжится.

Расширенная дивергенция

В данном типе образования мы видим в тренде разные два экстремума цены на одном уровне котировок. При этом уровень перекупленности (перепроданности) уменьшается от левого пика к правому.

расширенная дивергенция и конвергенция

Расширенная бычья дивергенция. После сигнала в подвале терминала, ищем точку входа на ценовом уровне прошлого пика, который не ниже минимума предыдущего, а приблизительно наравне.

расширенная бычья дивергенция

В расширенной медвежьей дивергенции действует зеркально противоположные правила. Левый пик не выше максимума предыдущего правого, а находится примерно на одной ценовой отметке.

расширенная медвежья дивергенция

Индикаторы для определения дивергенции на Forex

Для определения дивергенции используются именно осцилляторы, которые находятся в подвале терминала метатрейдер. Рассмотрим самые популярные стандартные индикаторы трейдинга, которые есть в каждом торговом терминале, для определения любых расхождения.

MACD

MACD показывает формирование пересечений снизу вверх и сверху вниз скользящих средних в виде гистограммы в подвале графика.

Многие трейдеры считают лучшим индикатором для эффективного трейдинга, похожий на MACD индикатор Awesome. Они сильно похожи по своим показаниям, но при определенных настройках могут выдавать разные результаты.

Индикатор отражает диаграмму, которая строится с использованием цен закрытия. Наиболее предпочтительными настройками для таймфрейма Н1 являются 5, 34 и 5 (быстрая EMA, медленная EMA и MACD SMA).

 

Дивергенция и конвергенция в трейдинге на рынке Форекс, стратегии торговли

Stochastic

Осциллятор стохастик часто используется для определения направления цены в боковом движении.

Лучшими настройками будут периоды от 9 до 21, как рекомендовал сам создатель данного индикатора. В MT4 стандартные значения – 5, 3 и 3. Значения рекомендуется редактировать в зависимости от временного промежутка для трейдинга.

Использование стохастика в поиске расхождений цены и осциллятора

RSI

Данный индикатор называют индексом относительной силы, потому что его гистограмма отображает скорость с которой меняется амплитуда движения цены. Осциллятор уникален тем, что фигуры технического анализа, такие как голова и плечи, флаг и другие, трейдеры ищут прямо на его гистограмме.

Применяют rsi обычно со следующими настройками:

  1. Период. Это то количество предыдущих свечей, по которым производится анализ. Стандартным является значение 14 для таймфрейма М30.
  2. Уровни перекупленности и перепроданности. Стандартные значения – это 70 и 30, однако многие трейдеры меняют в настройках на 80 и 20.
  3. Метод построения. Здесь рекомендовано оставлять как есть по стандарту, а именно применять к закрытию свечи.

Использование RSI в поиске дивергенции

Какой индикатор лучше?

Возьмем конкретную ситуацию на графике валютного рынка с образованием надежного сигнала от всех трех индикаторов MACD, Stochastic и RSI.

Сигнал дивергенции от трех индикаторов
Сигнал от трех индикаторов

По рисунку видно, у индикатора MACD лучше рисует вершины и впадины, при этом угол трендовых линий больше, чем у других индикаторов. RSI показывает похожую картину с MACD, однако его движения более рваные (возможно Вам придется покапаться в настройках). Если мы взглянем на стохастик, то увидим слишком частые движения от зоны перекупленности к зоне препроданности и наоборот по данному участку графика.

Из всего этого можно сделать вывод, что наилучшая идентификация дивергенции и самый сильный сигнал у MACD, поэтому для вашей стратегии трейдинга рекомендую использовать именно его.

Перерисовка

Перерисовка индикатора – это основная причина, почему Вы не сможете заходить прямо на верхушке рынка с минимальным риском.

Для того, чтобы минимизировать риск входа на ложном сигнале, необходимо:

  1. Подождать пока образуются хотя бы две свечи в сторону разворота тенденции после нахождения предполагаемого пика.
  2. Если эти две свечи будут идти в сторону противоположной тенденции, то лучше подождать импульс в Вашу сторону.

Эти правила не дают 100% вероятность, но значительно повышают вероятность разворота цены

Важные правила дивергенции и конвергенции в трейдинге

Давайте сформируем ряд правил, на которые обязательно следует обращать внимание, когда Вы торгуете или выявляете дивергенцию

  1. Наличие тренда. Следует понимать, что в боковом движении дивергенции быть не может, она образует только в устойчивом целенаправленном движении. Для правильного определения того, в какой фазе рынка мы находимся, а именно тренд или боковое движение, необходимо постоянно соединять вершины между собой и низины между собой.

    Ни в коем случае нельзя соединять вместе вершину и низину, следующие друг за другом – это грубая ошибка.

  2. Игнорируйте боковое движение.
  3. Не входите на мощном импульсе. Обычная ситуация, когда трейдер входит на слабом откате, когда цена образует много мелких японских свеч.
  4. Используйте только осцилляторы. Никакой трендовый индикатор никогда не покажет дивергенцию.
  5. Следите только за тем, что показывает индикатор на пиковых точка (MACD) или в зоне перекупленности перепроданности.
  6. Пики цены и индикатора должны соединяться вертикальными линиями.
  7. Чем больше угол линий, тем лучше. Это в большей степени касается показаний индикатора, потому что прямая горизонтальная линия соединяющая два пика является слабым сигналом для входа.
  8. Используйте старший таймфрейм
  9. Используйте классический технический анализ. Торговые ситуации от анализа Price Action являются лучшим подтверждающим методом трейдинга при обнаружении расхождений.

Двойная дивергенция в трейдинге

Рассмотрим ситуацию, когда после одного сигнала на вход, рынок не идёт менять тенденцию, а продолжает основное движение. При этом образуется повторный сигнал, от которого происходит изменение тенденции. Данную ситуацию называют двойной дивергенцией.

Дивергенция и конвергенция в трейдинге на рынке Форекс, стратегии торговли

На рисунке на ценовом графике видим практически прямую линию на два сигнала индикатором с двумя линиями разного наклона.

Дивергенция и конвергенция в трейдинге на рынке Форекс, стратегии торговли

На рисунке выше мы видим обратную ситуация, когда цена рисует вершины, проходящих через две разные трендовые линии, при этом на индикаторе пики примерно проходят через одну прямую на два сигнала.

Частным случаем двойной является тройная дивергенция, где идут подряд три сигнала на вход. Это явление считается крайне редким и надеяться открытие позиции от данного сигнала не благоразумно.

Дивергенция и прайс экшен

Для того, чтобы построить надежную торговую стратегию лучше применять расхождение двух графиков в сочетании с дополнительными сигналами подтверждения входа от инструментов технического анализа Price Action. Это даст Вам больше шансов, что рынок демонстрирует изменение направления тренда.

В расширенной бычьей и медвежьей дивергенции часто можно заметить следующие графические модели технического анализа:

  1. Двойная вершина. После формирование двойной вершины у нас есть два варианта входа в рынок. Первый, после образования модели медвежьего поглощения от уровня предыдущего пика. Второй, после закрепления на уровне, проведенного от низкого минимума.

    Двойной пик на графике образуется лучше всего на таймфрейме от М30 до Н4.

    Рынок рисует двойную вершину обычно на экстремумах актива, а это чаще всего сигнализирует о сильной коррекции или возможном развороте предыдущего движения.
    Схема торговли двойной вершины

  2. Двойное дно. Формирование модели на графике позволяет дать очень точное подтверждение сильного и длительного разворота рынка. Самым явным признаком разворота является закрепление цены на уровне, построенным на высоком максимуме между двумя пиками.
    Схема торговли двойного дна

Пример образования на графике двойного дна и определения уровня закрепления:

Двойное дно подтверждает разсогласованность цены и индикатора

В обычной дивергенции и конвергенции, а также ее скрытой версии для подтверждения сигнала от технического индикатора можно использовать:

  1. Наличие сильного уровня поддержки или сопротивления со старшего таймфрейма.
  2. Паттерн поглощения. Применение этих эффективных инструментов в трейдинге свидетельствует о том, что тренд скорее всего поменяется на противоположное направление.

Сочетание этих двух дополнительных фильтров совместно с расхождением показаний графиков будет самым эффективным сигналом Вашей стратегии торговли.

Опасности в торговле на основе дивергенций

Данные модели боятся длительных трендовых движений со слабыми откатами. Не редки случаи, когда серия из двух, трёх или даже четырех сигналов уходит в убыток. После чего не опытный трейдер включает эмоции и начинает отбивать свои потери повышением лотности или торговлей без стоп лосса, чтобы в очередной раз его не ловить. Возможно ему даже повезет, но на долгой дистанции, такой подход приводит к потере депозита.

Сам по себе метод торговли исключительно дивергенцией не может являться полностью самостоятельным. Обязательно нужно дополнительное подтверждение от другой методики трейдинга.

Заключение

В любых торговых стратегиях при трейдинге с помощью индикаторного анализа дивергенция является сильным подтверждающим фактором для принятия решения открытия ордера и определения направления движения рынка.

Трейдеры часто используют одно лишь расхождение цены и показаний подвального осциллятора, однако я все же рекомендую использовать различные показатели обоих графиков именно для дополнительного сигнала, а не основного для открытия сделок.

Поиск расхождений может быть успешно применен на любой валютной паре. Таймфрейм может быть использован любой, однако бычьи и медвежьи модели расхождения лучше всего образуются на таймфреймах от М30.

Если расхождения обоих графиков подтверждается сильными экономическими новостями, то модель трейдинга становится только сильнее.
Поделиться с друзьями

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade
Слышали ли Вы о дивергенции и использовали ли в своей торговле?

  1. Михаил Петрович

    Спасибо за подробное объяснение дивергенции в трейдинге, все четко, по полочкам с примерами. Инструмент нахожу для себя интересным, буду пробовать находить дивергенции и работать с ними.

    Ответить