Дивергенция и конвергенция в трейдинге на рынке Форекс, стратегии торговли

Дивергенция в трейдинге (divergence перевод – расхождение) заняла прочное место в мире индикаторных ручных стратегий рынка Forex. В положительную сторону использует запаздывание показаний осцилляторов в реальной торговле. Также явление дает точные точки разворота, входа и выхода из рынка.

Обнаружение дивергенции лучше рассматривать, как фильтр входа в рынок, но не самостоятельную торговую стратегию. Самое лучшее сочетание дается вместе с уровнями и паттернами Price Action.

Простыми словами, любое разногласие, как двигается цена и индикатор называют дивергенцией. Однако внизу графика мт4, говорится о понятии конвергенция.

Эти два термина трейдинга можно использовать:

1. Короткую остановку тренда с дальнейшим походом в сторону основной тенденции.
2. Коррекцию рынка с продолжением предыдущего движения.
3. Полный разворот биржи (бывает редко).

Divergence определяют на фондовом рынке (ценных бумаг, акций, облигаций, инвестиций), бинарных опционах, биржах криптовалют, фьючерсов и Форекс.

Статья разбирает как найти и торговать дивергенцию, а так же как фильтровать входы и лучший индикатор.

Теория дивергенции в трейдинге: что это и как увидеть?

Дивергенция в трейдинге – это мощный сигнал о рассогласованности движения цены при обновлении максимумов восходящего тренда и показаний осциллятора. На графике это выглядит, когда последующий максимум цены обновляет предыдущий. При этом осциллятор последовательно снижает максимумы. Наглядная схема в шорт представлена на рисунке.

По рисунку видно, как проводится трендовая линия по ценовым максимумам рынка. На графике эта линия восходящая, а на осцилляторе нисходящая. На реальной бирже это выглядит следующим образом:

По рисунку видно, как расходятся показания осциллятора MACD и графика валютной пары GBPUSD на часовом таймфрейме.

Дивергенцию часто называют медвежьей дивергенцией, потому что на восходящем рынке расходятся показатели осциллятора с ценой при сигнале на продажу.

Правила торговли по дивергенции – как правильно открывать сделки?

Рассмотрим правила входа на продажу, когда определили расхождение на графике:

1. После завершения формирования фрактала. То есть после закрытия второй свечи после свечи пика наивысшей точки входим в рынок. Также можно устанавливать индикатор Билла Вильямса Fractals и ждать его команды.
2. Если после экстремума появляются две медвежьи свечи, то это дополнительный подтверждающий фактор для открытия короткой сделки.
3. Дополнительный индикаторный анализ трейдинга. К примеру пересечение с ценой скользящей средней.
4. Паттерны Price Action. Повешенный, медвежье поглощение или надгробие (хвост кенгуру) будет являться наилучшим сигналом для входа на селл.

Стоп лосс ставится за экстремум ценового пика. Вариантов установки тейк профита бывает несколько:

1. С соотношением стоп лосса к тейк профиту 1 к 2 и выше.
2. По целям фигур теханализа.
3. С помощью линий Фибоначчи.
4. Другими способами.

Теория конвергенции в трейдинге: как определить и о чем говорит?

Конвергенция (пер. схождение) – это хороший сигнал о рассогласованности движения японских свечей при обновлении минимумов и показаний осциллятора. На графике это выглядит, когда новый минимум цены обновляет предыдущий, а осциллятор последовательно повышает минимумы.

Конвергенцию по-другому называют бычьей дивергенцией, по причине зеркального отражения классической. На нисходящем тренде происходит схождение сигнала индикатора и хода цены, после чего идет точная команда трейдинга на покупку актива.

Схема представляет, как линии тренда построенные по пикам сходятся. При продлении видно, что они сойдутся в одной точке. На реальном графике эта ситуация в лонг представлена:

По рисунку видно, как биржа дала две точки входа и развернулась по конвергенции.

Правила торговли конвергенции – используем конвергенцию для получения прибыли

Правила поиска точки входа на покупку не отличается от алгоритма рассмотренного выше по дивергенции, за исключением того, что он будет зеркальным в обратную сторону:

1. После завершения формирования фрактала. То есть после закрытия второй свечи после свечи пика наивысшей точки входим в рынок. Важно, чтобы максимум не был перебит за это время. Также можно установить индикатор Билла Вильямса Fractals и ждать разворотный сигнал трейдинга.
2. Если после экстремума появляются две бычьи свечи, то это является дополнительным подтверждающим фильтром для открытия позиции.
3. Дополнительный индикаторный анализ. К примеру на младшем таймфрейме поиск перекупленности на CCI.
4. Паттерны Price Action. Молот, бычье поглощение или утренняя звезда является наилучшей конструкцией для входа на селл. Подробнее про паттерны читайте в статье Свечной анализ паттернов Price Action.

Виды дивергенций и конвергенций на Forex

Классическая

Другое название – это явная или обычная (простая). Классическое расхождение было широко рассмотрено выше на примерах разворота рынка. Большинство трейдеров используют только эту модель и другим вариантам не уделяют внимания.

Классическая дивергенция по-другому называется обычной или классической медвежьей дивергенцией. Классическая конвергенция называется обычной или классической бычьей divergence.

Скрытая дивергенция

Данный тип помогает всегда торговать по тренду. Ведь трейдинг по тренду – это ключ к стабильной прибыли на финансовой бирже. Скрытое расхождение – это всегда признак продолжения тенденции на бирже Форекс.

Скрытая бычья дивергенция указывает всегда только на высокую вероятность продолжения восходящего тренда. Чтобы выявить скрытую дивергенцию, линия тренда используется по классике: по низинам на бычьем рынке (представлено на рисунке ниже). Если ценовые минимумы последовательно повышаются, то в подвале терминала видно последовательное снижение данных осциллятора. Наклонная линия по пикам индикатора будет нисходящая.

Скрытая медвежья дивергенция или скрытая конвергенция указывает всегда только на продолжение основного движения, то есть нисходящего. Наклонная линия на графике котировок строится по вершинам рынка. Если максимумы цены последовательно снижаются, то в подвале терминала видим последовательное повышение данных осциллятора. Если провести линию по пикам MACD, то она будет восходящей.

Оба типа скрытого расхождения можно использовать как подтверждение для открытой сделки, что тренд продолжится.

Дивергенцию называют скрытой, потому что она не влияет на тренд, а указывает на его продолжение.

Расширенная дивергенция

В расширенном типе образования в тренде два экстремума цены достигают одного уровня котировок. При этом уровень перекупленности (перепроданности) изменяется с левого пика к правому.

Расширенная бычья дивергенция в трейдинге. После сигнала в подвале терминала, ищем момент для входа, когда свечи достигают ценового уровня прошлого пика. Ценовые котировки новой и предыдущей низины практически совпадают.

В расширенной медвежьей дивергенции действуют зеркально противоположные правила. Левый пик не выше максимума предыдущего правого, а находится примерно на одной ценовой отметке. Трейдер готовится открывать позицию в момент подхода к прошлой вершине.

Индикаторы для определения дивергенции на Forex

Для выявления дивергенции используются осцилляторы, которые находятся в подвале терминала метатрейдер. Рассмотрим популярные стандартные индикаторы трейдинга, которые есть в каждом торговом терминале, для определения расхождения.

MACD

MACD показывает формирование пересечений снизу вверх и сверху вниз скользящих средних в виде гистограммы в подвале графика.

Многие трейдеры считают лучшим осциллятором для эффективного трейдинга, похожий на MACD осциллятор Awesome. Они сильно похожи показаниями, но при определенных настройках выдают разные результаты.

MACD отражает диаграмму, которая строится с использованием цен закрытия. Наиболее предпочтительными настройками для таймфрейма Н1 являются 5, 34 и 5 (быстрая EMA, медленная EMA и MACD SMA).

Stochastic

Осциллятор стохастик часто используется для выявления направления цены в боковом движении.

Лучшими настройками будут периоды с 9 до 21, как рекомендовал создатель индикатора. В терминале мт4 (мт5) устанавливайте стандартные значения – 5, 3 и 3. Значения рекомендуется редактировать в зависимости от временного промежутка для трейдинга.

RSI

Индикатор называют индексом относительной силы, потому что гистограмма отображает скорость с которой меняется амплитуда движения цены. Осциллятор ценен тем, что фигуры технического анализа: голова и плечи, флаг и другие, трейдеры определяют прямо на гистограмме.

Применяют rsi обычно со следующими настройками:

1. Период. Это количество предыдущих свечей по которым производится теханализ. Стандартным является значение 14 для таймфрейма М30.
2. Уровни перекупленности и перепроданности. Стандартные значения – это 70 и 30, однако многие трейдеры устанавливают в настройках – 80 и 20.
3. Метод построения. Здесь рекомендовано оставлять по стандарту, а именно применять к закрытию свечи.

Какой сигнальный индикатор лучше?

Возьмем конкретную ситуацию на графике мт5 валютного рынка. Образование надежного сигнала в шорт произошло от трех индикаторов MACD, Stochastic и RSI.

По рисунку видно, что индикатор MACD лучше рисует вершины и впадины, при этом угол трендовых линий больше, чем у других индикаторов. RSI показывает похожую картину с MACD, однако движения более рваные (возможно придется покопаться в настройках). Если взглянуть на стохастик, то увидим слишком частые движения от зоны перекупленности к зоне препроданности и наоборот, по данному участку графика.

Из просмотра делаем вывод, что наилучшая идентификация divergence с сильным сигналом у MACD. Поэтому для стратегии трейдинга рекомендую использовать MACD или Awesome.

Перерисовка

Перерисовка индикатора – это основная причина, почему трейдер не сможет заходить прямо на верхушке биржи с минимальным риском.

Чтобы минимизировать риск входа на ложном сигнале трейдинга, необходимо:

1. Подождать пока образуются хотя бы две свечи в сторону разворота тенденции после нахождения предполагаемого пика.
2. Если эти две свечи будут идти в сторону противоположной тенденции, то лучше увидеть импульс в Вашу сторону.
3. Искать сигнальный индикатор без перерисовки и без запаздывания.

Эти правила не дают 100% вероятность, но значительно повышают вероятность разворота цены

Важные правила дивергенции и конвергенции в трейдинге

Давайте сформируем ряд правил, на которые полагаются, когда торгуют или выявляют дивергенцию:

1. Наличие тренда. В боковом движении divergence не бывает. Она образует в устойчивом целенаправленном движении. Для правильного определения того, в какой фазе рынка мы находимся. Необходимо постоянно соединять вершины и низины между собой.
   

   Ни в коем случае нельзя соединять вместе вершину и низину, следующие друг за другом – это грубая ошибка.

2. Игнорируйте боковое движение.
3. Не входите на мощном импульсе. Обычная ситуация: трейдер входит при слабом откате, когда возникает много мелких японских свеч.
   
4. Используйте только осцилляторы. Никакой трендовый индикатор никогда не покажет дивер.
5. Следите только за тем, что показывает индикатор на пиковых точка (MACD) или в зоне перекупленности перепроданности.
6. Пики цены и индикатора должны соединяться вертикальными линиями.
7. Чем больше угол линий, тем лучше. Это в большей степени касается показаний индикатора. Прямая горизонтальная линия, соединяющая два пика является слабым сигналом для открытия сделки.
8. Используйте старший таймфрейм.
9. Применяйте классический технический анализ. Торговые ситуации анализа Price Action являются лучшим подтверждающим методом трейдинга при обнаружении расхождений.

Двойная дивергенция в трейдинге

Рассмотрим ситуацию, когда после одного сигнала на вход, рынок не меняет тенденцию, а продолжает основное движение. При этом образуется повторный сигнал с изменением тенденции. Данный случай трейдинга называют двойной дивергенцией.

На рисунке на биржевом графике видим практически прямую линию, на два сигнала индикатора с линиями разного наклона.

На рисунке обратная ситуация, когда цена рисует вершины, проходящих через две разные трендовые линии. При этом на индикаторе пики примерно проходят через одну прямую на два сигнала.

Частным случаем двойной является тройная дивергенция, где возникают подряд три сигнала на вход. Это явление считается редким и надеяться на открытие позиции от третьего сигнала не благоразумно.

Дивергенция и прайс экшен

Для того, чтобы построить надежную торговую стратегию лучше применять расхождение двух графиков в сочетании с дополнительными сигналами подтверждения входа от инструментов технического анализа Price Action. Это даст больше шансов, что биржа демонстрирует изменение направления тренда.

В расширенной бычьей и медвежьей дивергенции часто можно заметить следующие графические модели теханализа:

1. Двойная вершина. После формирование фигуры представляется два простых варианта входа в рынок. Первый, после образования модели медвежьего поглощения на пробое линии шеи через sell stop. Второй способ – после закрепления на уровне.
   

   Двойная вершина на графике образуется лучше на таймфрейме от М30 (Н1) до Н4.

   Биржа рисует двойную вершину обычно на экстремумах актива, что чаще всего сигнализирует, что цена развернулась или делает сильную коррекцию.
   

2. Двойное дно. Формирование модели трейдинга на графике дает точное подтверждение сильного и длительного разворота рынка. Самым явным признаком разворота в лонг является закрепление цены на уровне линии шеи.
   

Пример образования на биржевом графике двойного дна и определения уровня закрепления:

В обычной и скрытой дивергенции (конвергенции) для подтверждения сигнала используется:

1. Наличие сильного уровня поддержки или сопротивления со старшего таймфрейма.
2. Паттерн поглощения. Появление этих эффективных свечей трейдинга говорит о скорой смене тренда на противоположное направление.
3. После всплеска объемов на пике графика трейдер готовится, что цена будет двигаться на разворот.

Сочетание этих дополнительных фильтров с расхождением показаний графиков будет эффективным сигналом стратегии торговли.

Опасности в торговле на основе дивергенций

Индикаторные модели боятся длительных трендовых движений со слабыми откатами. Нередки случаи, когда серия из двух, трёх или даже четырех сигналов уходит в убыток. Затем неопытный трейдер включает эмоции и отбивает потери повышением лотности или торговлей без стоп лосса. Возможно вылезти потом из просадки, но на долгой дистанции, такой подход приводит к потере депозита.

Метод торговли исключительно дивергенцией не является полностью самостоятельным. Обязательно нужно дополнительное подтверждение от другой методики трейдинга.

Литература

Среди всей литературы выделю книгу Александра Элдера. “Самый сильный сигнал в теханализе”. Здесь точно с примерами описывается компьютерный анализ на основе дивергенции. Указаны все настройки MACD с грамотными целями и точками входа.

Заключение

В торговых стратегиях трейдинга с помощью индикаторного анализа дивергенция является сильным подтверждающим фактором. Решения принимаются для открытие ордера или определения направления движения рынка.

Трейдеры часто используют одно лишь расхождение цены и показаний подвального осциллятора. Однако рекомендую использовать этот фильтр для дополнительного сигнала открытия сделок.

Поиск расхождений успешно применяют на любой валютной паре и таймфрейме. Однако бычьи и медвежьи модели расхождения лучше образуются на таймфреймах с М30.