Фигура трейдинга голова и плечи – паттерн разворота в теханализе

Что значит фигура разворота голова и плечи

Фигура разворота голова и плечи (с англ. Head And Shoulders, ГИП) – классический паттерн графического теханализа, который точно сигнализирует о повороте тренда или тенденции. Данная формация технического анализа получила широкое распространение в торговле, благодаря хорошей отработке, а также отличному соотношению риск к прибыли. Для любого трейдера на рынке Форекс голова и плечи является важным сигналом, который указывает на высокую вероятность разворота направленности движения.

Фигура трейдинга стала популярной на фондовой бирже, а затем нашла широкое применение на Форекс, рынках фьючерсов и опционов.

В данной статье мы проведем подробный обзор теханализа фигуры. Узнаем, как она вырисовывается, а также позволяет предвидеть будущее новое движение. При этом рассмотрим сценарий на продажу (классическую модель) и вариацию на покупку (перевернутую модификацию).

Голова и плечи образуется, когда не хватает топлива для дальнейшего обновления ценой своих экстремумов (максимумов при бычьем тренде и минимумов при медвежьем тренде).

Структура паттерна разворота

Фигура голова и плечи в теханализе всегда состоит из трех визуальных компонентов:

1. Левое плечо.
2. Голова (средняя вершина)
3. Правое плечо.

Они представляют основу, а также не обходятся друг без друга. Отсутствие любой фрагмента говорит о том, что фигуру не позволительно торговать.

Линия шеи (основание фигуры) – это важный уровень поддержки для восходящей тенденции, который при пробивании переходит в сопротивление. Для обратной модели – это зона сопротивления, который после пробития становится поддержкой.

Поиск точки разворота всегда идет только в направлении пробоя паттерной конструкции.

Описание построения паттерна голова и плечи

Рассмотрим правила теханализа образования формации голова и плечи на бычьем движении биржи:

1. Мы видим устойчивый растущий тренд.
2. После возникновения левого пика (отметка A), мы видим, что цена делает откат (точка B). Что указывает об окончании формирования левого плеча.
3. После чего выходит перебитие пика А и возникает новый максимум. Он выше предыдущей вершины (самый высокий максимум – голова C). Затем идет возврат в зону минимума (точка D).
4. После чего цена опять идет вверх и появляется правый пик E, который не перебивает предыдущую отметку C. Это говорит только о том, что формируется фигура ГиП.
5. После того, как мы видим пробой предыдущих минимумов (точки B и D), мы можем сделать вывод о завершении формирования модели разворота.
6. По минимумам мы строим уровень поддержки, который называют линией шеи.
7. Котировка цены обоих плечей может располагаться на одном уровне или на ином.

Построение перевернутого паттерна голова и плечи

Правила построения в теханализе перевернутого паттерна на медвежьем рынке:

1. Мы видим устойчивый нисходящий тренд.
2. После того, как появляется левый минимум (точка A), мы видим волну цены вверх (пик B). Происходит окончание формирования первой части паттерна.
3. Далее перебитие и появление новой впадины (самый низкий минимум – голова C), который ниже левого предудущего минимума. Возврат в область максимума (пик D),
4. После чего возникает волна вниз и делает правый минимум (низина E). Он не перебивает голову (пункт C)
5. Далее пробивает предыдущие отметки B и D, что свидетельствует об окончания формирования формации разворота.
6. По максимумам мы строим сопротивление, который является основанием свечной конструкции.

Точка входа трейдинга

Войти в рынок на разворот биржи можно четырьмя способами:

1. На пробое при закрытии свечи. Здесь важно, чтобы свеча закрылась под основанием фигуры при классическом варианте.
2. На пробитии основания фигуры через стоп ордер (buy stop или sell stop). Главной проблемой этой тактики открытия позиции – является возникновение ложного пробоя линии шеи, после чего цена может уйти не в нужную сторону.
   

   Первые две разновидности трейдинга являются довольно агрессивными способами открытия позиций.
   

3. После пробоя на возврате к линии шеи. Отмечаем место пробивания и ждем цену на этом участке. Самый предпочтительный вариант для открытия ордера на выбранном промежутке времени. Можно войти по рынку или отложенным ордером при возврате к зоне пробития.
4. Поиск точки разворота на младшем таймфрейме в области пробоя. Можно забрать все движение при маленьком риске.

Особенности фигуры разворота голова и плечи

На графике Forex в чистом виде Вы редко увидите идеальную конструкцию разворота, по следующим причинам:

1. Неодинаковая ширина плеч. Это возникает от разного времени формирования элементов фигуры.

   

2. Линия шеи бывает с небольшими перебитиями хвостами японских свеч. При этом мы обрезаем шпили свечей и строим линию по телам свечей. Пример такого построения отображен рисунком:

   

3. Не равная высота плеч. Левое плечо относительно правого может быть выше, ниже или на одном уровне.

   

Методика постановки стоп лосса

Постановка стоп лосса модели ГиП может быть в трех вариантах:

1. За экстремумом головы фигуры (размер stop loss равен длине от пика головы до противоположной границы фигуры).
2. За экстремумом правого плеча (расстояние отмеряется от основания фигуры до правого пика).
   

   Если правая часть широкая и перед пробоем линии шеи образует откаты, то целесообразнее выставлять стоп лосс за последним откатом перед пробоем.

3. Перейти на таймфрейм поменьше, найти момент разворота и поставить стоп лосс по точке входа.

Риск в первом случае ниже чем при втором, но при этом соотношение риск к прибыли трейдинга у второго варианта установки стоп лосса лучше.

Методика постановки тейк профита

Тейк профит определяется из вашей стратегии торговли на Форекс и собранной Вами статистики.

Потенциал прибыли после входа в сделку может быть следующим:

1. Потенциал доходности равен или больше возможного убытка (при стоп лоссе за экстремумом головы). Самое лучшее соотношение можно торговать, если стоп лосс получается минимальным.

   

2. Потенциал прибыли определяется по линиям фибоначчи. При этом целевые уровни у всех трейдеров разнообразными (к примеру 161.8 и 261.8).
3. Выход из сделки на обратном сигнале формации разворота теханализа.
   
4. Другие методы фиксации дохода (сильный уровень, перебитие линии тренда и другие).

   

   Как видно по рисунку, из трех ценовых верхушек самый низкий максимум у левого плеча. Также бывают ситуации трейдинга, когда при таком основании ниже максимум у правого плеча или они находятся на идентичной котировке.

Дополнительная фильтрация точек входа

С большей долей вероятности произойдет разворот от данного паттерна теханализа при наличии хотя бы одного из этих условий:

1. Наличие объемов торговли. Обычно происходит падение объёмов от левого плеча до головы и рост объемов от головы до правого части конструкции. Необходимо применять индикаторы объемов с фьючерсного рынка.
2. Образование фигуры голова и плечи на уровне поддержки/сопротивления со старшего таймфрейма.
3. Подтверждение разворота от технических индикаторов (осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности). Этот фактор трейдинга приходится самым слабым.

Начинающим в трейдинге рекомендовано использовать только визуальное определение место для открытия ордера, без дополнительных фильтров.

Классификация паттерна голова и плечи

Различают следующие типы данной фигуры теханализа в зависимости от угла основания конструкции разворота:

1. Наклонная восходящая шея (нисходящая для обратной версии). Текущая формация трейдинга характеризуется самым лучшим соотношением риск к доходности.

   

2. Наклонное нисходящее основание (восходящее для перевернутой фигуры). Шорт получается низко и от этого риск позиции увеличивается.

   

   Как видно по рисунку, ощутимое запаздывание очень характерно для данного типа. По факту осуществляется продажу актива, когда большая часть движения уже прошла.

3. Прямое основание формации. Угол практически или полностью отсутствует, как в примере лонга по валютной паре EURUSD.

Вопросы эксперту

На каком временном интервале можно искать данную графическую модель? И на каком таймфрейме на Ваш взгляд лучше всего отрабатывает фигура ГИП?

Паттерн образуется на любом таймфрейме и везде хорошо отрабатывает себя в трейдинге. Тут все зависит от того, используете вы среднесрочную торговлю или предпочитаете торговать внутри дня. При среднесроке рекомендую использовать М30 -Н1, для интрадея М1-М15

У меня проблемы с определением модели – не могу увидеть ее на графике. Подскажите, как мне научиться видеть этот паттерн перед его отработкой?

ГиП представляет собой графическую модель классического теханализа, поэтому нужно набивать глаз, чтобы быстро находить ее на графике. Разбираемый разворотный паттерн – очень сильный сигнал, который сигнализирует о развороте растущего или падающего тренда, поэтому рекомендую просмотреть большое количество графиков, для быстрого поиска. Для начинающих в трейдинге других вариантов к сожалению нет.

На каких валютных парах рекомендуется искать голову и плечи?

ГиП является идеальным паттерном, потому что равносильно хорошо образуется на всех инструментах. Единственное графическое построение – это один уровень, после пробоя которого меняется направление тенденции.

Какая принципиальная разница между паттерном ГиП и двойной вершиной, двойным дном в теханализе?

Они хоть и являются моделями разворота рынка, но имеют ряд различий. Конструкции состоят из разного количества ценовых пиков ГиП и двойной вершины (дна). Голова и плечи содержит 3 минимума (максимума), а двойная вершина (дно) два. Также различаются высоты моделей разворота. Если у ГиП вершины образуются на разных ценовых отметках, где есть высокий средний пик, то на двойной вершине дне на одном уровне.

Выводы

Голова и плечи – это классическая модель разворота технического анализа. Основной ее минус – это то, что тяжело определить момент, где только начинает формироваться разворотная фигура. Это наблюдается потому, что на ценовом графике должно произойти много условий для точки входа. Только после образования головы мы можем спрогнозировать, что рисуется разворотная конструкция, а после пробоя основания модель считается сформированной. К плюсам можем отнести высокую вероятность разворота тенденции или предыдущего тренда и точность торгового сигнала на месте пробития линии шеи.

Фигура теханализа не используется во многих торговых стратегиях, а зря, по прибыльности он не уступает многим торговым алгоритмам трейдинга.