Фигура голова и плечи – разворотный паттерн на рынке Форекс

Гоова и печи - разворотная фигура Price Action

Определение фигуры голова и плечи

Фигура голова и плечи (ГИП) – классический паттерн графического анализа, который точно показывает развороты тренда или тенденции. Данная фигура технического анализа получила широкое распространение в торговле, благодаря хорошей отработке, а также отличному соотношению риск к прибыли. Для любого трейдера на рынке Форекс Голова и плечи является важным сигналом, который обозначает высокую вероятность разворота рынка.

В данной статье мы рассмотрим вариант на продажу (классическую модель) и вариант на покупку (перевернутую модель).

Голова и плечи образуется, когда не хватает топлива для дальнейшего обновления ценой своих экстремумов (максимумов при бычьем тренде и минимумов при медвежьем тренде).

Структура паттерна

Фигура голова и плечи всегда состоит из трех компонентов:

  1. Левое плечо.
  2. Голова (средняя вершина)
  3. Правое плечо.

Паттерн состоит из этих трех компонентов и не может исключать хотя бы один из них

Линия шеи – это важный уровень поддержки для восходящего тренда, который при пробое переходит в уровень сопротивления. Для перевернутой модели – это уровень сопротивления, который после пробития становится уровнем поддержки.

Поиск точки входа всегда идет только в направлении пробоя линии шеи.

Построение паттерна Голова и плечи

Рассмотрим правила формирования паттерна на бычьем тренде:

  1. Мы видим устойчивый восходящий тренд.
  2. После формирования левого пика (точка A), мы видим откат цены (точка B). Что свидетельствует об окончании формирования левого плеча
  3. После чего есть перебитие точки А и образование нового максимума, который выше предыдущего максимума (самый высокий максимум – точка C) и возврат на уровень минимума (точка D).
  4. После чего цена опять идет вверх и происходит формирование правого пика (точка E), который не перебивает голову (предыдущий максимум – точка C). Это уже является пока еще только признаком формирования фигуры ГиП.
  5. После того, как мы видим пробой предыдущих минимумов (точки B и D), мы можем сделать вывод о завершении формирования модели разворота.
  6. По минимумам мы строим уровень поддержки, который называют линией шеи.
  7. Ценовой уровень левого и правого плеча может быть на одном уровне или на разных.
классический паттерн Голова и плечи
Классический паттерн Голова и плечи

 

Построение перевернутого паттерна Голова и плечи

Правила построения перевернутой модели Голова и плечи на медвежьем рынке.

  1. Мы видим устойчивый нисходящий тренд.
  2. После формирования левого минимума (точка A), мы видим откат цены (точка B). Происходит окончание формирования левого плеча.
  3. Далее перебитие и образование нового пика (самый низкий минимум – точка C), который ниже левого предудущего минимума и возврат на уровень максимума (точка D),
  4. После чего цена опять идет вниз и формирует правый минимум (точка E), который не перебивает голову (точка C)
  5. Далее пробивает предыдущие максимумы (точки B и D), что свидетельствует об окончания формирования модели разворота.
  6. По максимумам мы строим уровень сопротивления, который является линией шеи.

 

перевернутая голова и плечи
Перевернутая голова и плечи

Точка входа в рынок

Войти в рынок можно четырьмя способами:

  1. На пробое линии шеи правого плеча на закрытии свечи. Здесь важно, чтобы свеча закрылась под уровнем шеи при классическом варианте.
  2. На пробое линии шеи правого плеча через стоп ордер (buy stop или sell stop). Главной проблемой этого способа открытия позиции – является ложный пробой линии шеи, после чего цена может уйти не в вашу сторону.

    Первые два варианта являются довольно агрессивными способами входа в рынок

  3. После пробоя на возврате к линии шеи. Отмечаем точку пробоя уровня шеи и ждем цену в этой зоне. Самый предпочтительный вариант для открытия ордера на выбранном промежутке времени. Можно войти по рынку или отложенным ордером на уровне пробития линии шеи.
  4. Поиск точки входа на младшем таймфрейме в зоне пробоя. Можно забрать все движение при маленьком риске.
Вход в рынок на фигуре Голова и плечи
Вход в рынок на фигуре Голова и плечи

Особенности паттерна голова и плечи

На графике в чистом виде Вы редко увидите идеальную модель, по следующим причинам:

  1. Разная ширина плеч. Это исходит от разного времени формирования частей фигуры.

    Разная ширина плеч паттерна
    Разная ширина плеч паттерна
  2. Линия шеи бывает с небольшими перебитиями хвостами японских свеч. При этом мы обрезаем хвосты свечей и строим линию шеи по телам свечей.

    Перебитие линии шеи ГиП хвостами японских свеч
    Перебитие линии шеи ГиП хвостами японских свеч
  3. Разная высота плеч. Левое плечо относительно правого может быть выше, ниже или на одном уровне.

    Разная высота плеч Голова и плечи
    Разная высота плеч Голова и плечи

Методика постановки стоп лосса

Постановка стоп лосса модели ГиП может быть в двух вариантах:

  1. За экстремумом головы фигуры (размер стоп лосс равен высоте от линии шеи до пика головы).
  2. За экстремумом правого плеча (расстоянию равном от линии шеи до правого пика).

    Если правое плечо широкое и перед пробоем линии шеи образует откаты, то целесообразнее выставлять стоп лосс за последним откатом перед пробоем.

  3. Перейти на таймфрейм поменьше, найти точку входа и поставить стоп лосс по точке входа.
Методика постановки стоп лосса
Методика постановки стоп лосса

Риск в первом варианте ниже чем при втором, но при этом соотношение риск к прибыли у второго варианта постановки стоп лосса лучше.

Методика постановки тейк профита

Тейк профит определяется из вашей стратегии торговли и собранной Вами статистики.

Потенциал прибыли после входа в сделку может быть следующим:

  1. Потенциал прибыли равен возможному убытка (при стоп лоссе за экстремумом головы). Самое лучшее соотношение можно взять, если стоп лосс получается минимальным.

    Выход из сделки при соотношении риск к прибыли 1к2
    Выход из сделки при соотношении риск к прибыли 1к2
  2. Потенциал прибыли определяется по линиям фибоначчи. При этом целевые уровни у всех трейдеров разные (к примеру 161.8 и 261.8).

    Выход из сделки по линиям фибоначчи
    Выход из сделки по линиям фибоначчи
  3. Выход из сделки на обратном сигнале.

    Выход из сделки на обратном сигнале ГиП
    Выход из сделки на обратном сигнале ГиП
  4. Другие методы фиксации прибыли (сильный уровень, перебитие линии тренда и другие).
    Выход из сделки на сильном уровне паттерна ГиП
    Выход из сделки на сильном уровне

    Как видно по рисунку из трех ценовых пиков самый низкий максимум у левого плеча, но бывают ситуации, когда при такой шее ниже максимум у правого плеча или они находятся на одном уровне.

Дополнительная фильтрация точек входа

С большей долей вероятности цена развернется от данного паттерна при наличии хотя бы одного из этих условий:

  1. Наличие объемов торговли. Обычно происходит падение объёмов от левого плеча до головы и рост объемов от головы до правого плеча. Необходимо использовать индикаторы объемов с фьючерсного рынка.
  2. Образование паттерна на уровне поддержки/сопротивления со старшего таймфрейма.
  3. Подтверждение от технических индикаторов (осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности). Этот фактор является самым слабым.

Классификация паттерна голова и плечи

Различают следующие типы данного паттерна в зависимости от угла линии шеи:

  1. Наклонная восходящая шея (нисходящая для перевернутой модели). Модель характеризуется самым лучшим соотношением риск к прибыли.

    Наклонная восходящая шея
    Наклонная восходящая шея
  2. Наклонная нисходящая шея (восходящая шея для перевернутого паттерна).
    Наклонная нисходящая шея
    Наклонная нисходящая шея

    Как видно по рисунку, сильное запаздывание очень характерно для данного типа. По факту мы входим в рынок, когда большая часть движения уже прошла.

  3. Прямая шея. Угол практически или полностью отсутствует.

    Прямая шея ГиП
    Прямая шея ГиП

Вопросы эксперту

 

На каком временном интервале можно искать данную графическую модель? И на каком таймфрейме на Ваш взгляд лучше всего отрабатывает фигура ГИП?
Виталий Громов
Паттерн образуется на любом таймфрейме и везде хорошо отрабатывает себя. Тут все зависит от того, используете вы среднесрочную торговлю или предпочитаете торговать внутри дня. При среднесроке рекомендую использовать М30 -Н1, для интрадея М1-М15
У меня проблемы с определением модели – не могу увидеть ее на графике. Подскажите, как мне научиться видеть эту модель?
Виталий Громов
ГиП - это графическая модель классического технического анализа, поэтому нужно набивать глаз, чтобы быстро находить ее на графике. Данная разворотный паттерн - очень сильный сигнал, который образуется на развороте восходящего или нисходящего тренда, поэтому рекомендую просмотреть большое количество графиков, для быстрого поиска. Других вариантов к сожалению нет.
На каких валютных парах рекомендуется искать Голову и плечи?
Виталий Громов
ГиП является идеальным паттерном, потому что одинаково хорошо образуется на всех инструментах. Единственное графическое построение – это уровень шеи, после пробоя которого меняется направление тренда.
Какая принципиальная разница между паттерном ГиП и двойной вершиной, двойным дном?
Виталий Громов
Они хоть и являются моделями разворота рынка, но имеют ряд различий. Разное количество ценовых пиков ГиП и двойной вершины/дна. Голова и плечи содержит 3 минимума (максимума), а двойная вершина/дно два. Также различаются высоты моделей. Если у ГиП вершины образуются на разных ценовых уровнях, где есть высокий средний пик, то на двойной вершине дне на одном уровне.

Выводы

Голова и плечи – это классическая модель технического анализа. Основной ее минус – это то, что тяжело определить момент, где только начинает формироваться разворотная фигура, потому что на ценовом графике должно произойти много условий для точки входа. Только после образования головы мы можем спрогнозировать, что рисуется разворотная фигура, а после пробоя линии шеи модель считается сформированной. К плюсам можем отнести высокую вероятность разворота тенденции или предыдущего тренда и точность торгового сигнала на месте пробития линии шеи.

Паттерн не используется во многих торговых стратегиях, а зря, по прибыльности он не уступает многим торговым алгоритмам.

Поделиться с друзьями
Виталий Громов

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade
Используете ли Вы модель голова и плечи в своей торговле?

  1. Аватар
    Игорь

    Виталий, спасибо за такое подробное объяснение. Честно признаться за все время на форексе, более 5 лет уже накапало, впервые вижу настолько практичное применение фигуры голова и плечи.

    Ответить
На каком временном интервале можно искать данную графическую модель? И на каком таймфрейме на Ваш взгляд лучше всего отрабатывает фигура ГИП?
Паттерн образуется на любом таймфрейме и везде хорошо отрабатывает себя. Тут все зависит от того, используете вы среднесрочную торговлю или предпочитаете торговать внутри дня. При среднесроке рекомендую использовать М30 -Н1, для интрадея М1-М15
У меня проблемы с определением модели – не могу увидеть ее на графике. Подскажите, как мне научиться видеть эту модель?
ГиП - это графическая модель классического технического анализа, поэтому нужно набивать глаз, чтобы быстро находить ее на графике. Данная разворотный паттерн - очень сильный сигнал, который образуется на развороте восходящего или нисходящего тренда, поэтому рекомендую просмотреть большое количество графиков, для быстрого поиска. Других вариантов к сожалению нет.
На каких валютных парах рекомендуется искать Голову и плечи?
ГиП является идеальным паттерном, потому что одинаково хорошо образуется на всех инструментах. Единственное графическое построение – это уровень шеи, после пробоя которого меняется направление тренда.
Какая принципиальная разница между паттерном ГиП и двойной вершиной, двойным дном?
Они хоть и являются моделями разворота рынка, но имеют ряд различий. Разное количество ценовых пиков ГиП и двойной вершины/дна. Голова и плечи содержит 3 минимума (максимума), а двойная вершина/дно два. Также различаются высоты моделей. Если у ГиП вершины образуются на разных ценовых уровнях, где есть высокий средний пик, то на двойной вершине дне на одном уровне.