Что такое технический анализ в торговле на финансовом рынке Форекс? Как делать и как научиться проводить

Технический анализ финансовых рынков Технический анализ
Содержание
  1. Что такое технический анализ? Определение
  2. История возникновения технического анализа
  3. Постулаты технического анализа
  4. Цена учитывает все
  5. Движение цены обеспечивает тренд
  6. История повторяется
  7. Люди меняют рынок, и их действия можно объяснить психологией. Технический анализ позволяет увидеть тенденции рынка в графической форме.
  8. Основные виды графиков
  9. Основы методы технического анализа финансовых рынков
  10. Определение тренда и разновидности тенденции
  11. Уровни поддержки и сопротивления
  12. Виды реакции на уровень
  13. Фигуры графического анализа
  14. Фигуры разворота тренда
  15. Фигуры типа “импульс-консолидация-импульс”
  16. Неопределенные конструкции теханализа
  17. Индикаторный анализ
  18. Кластерный анализ, применение объемов
  19. Свечной анализ Price Action
  20. Фибоначчи в техническом анализе
  21. Детальная схема проведения разбора графика трейдером
  22. Отличия технического и фундаментального анализа
  23. Какой метод лучше использовать в трейдинге?
  24. Топ 6 мифов и заблуждений технического анализа
  25. Чем полезен технический анализ в инвестировании?
  26. Пример технического анализа на бирже
  27. Технический анализ на рынке у Форекс брокера
  28. Книги по техническому анализу
  29. Преимущества и недостатки методов технического анализа
  30. Заключение

Что такое технический анализ? Определение

Технический анализ финансовых рынков – это прогноз будущих изменений цен, основанный на оценке котировок графика в прошлом. Оценка движения цены состоит из методик изучения графиков, а также выявления закономерностей. Математические и статистические расчеты часто используются для преобразования моделей (паттернов) биржи в прогнозы. Определение точки входа для торговли определяется из статистики сделок трейдера.

Метод используется на фондовой бирже, валютном рынке Форекс, криптовалют, акций, фьючерсов и бинарных опционов.

Технический анализ – это самый популярный аналитический метод прогнозирования на финансовом рынке. Новые трейдеры Форекс следуют стратегиям, основанным на результатах этого подхода. Однако не все понимают, что такое теханализ, функции, на чем основывается и почему эта торговая стратегия бывает прибыльна или убыточна.

Статья рассказывает о различных типах, преимуществах и минусах технической экспертизы. Помогает определиться в использовании методики собственной торговой стратегии. Дает теорию (инструкцию) со списком правил в применении всевозможных составляющих ТА.

История возникновения технического анализа

Считается, что технический анализ впервые реализовался в Японии в течение 18-19-го веков. В те времена японские торговцы рисом использовали графики для отслеживания цен продуктов.

Позже западные страны назвали эти графики “японской свечой”.

История технического анализа финансовых рынков

В конце 19-го, начале 20-го века американский журналист, исследователь Чарльз Доу начал классический технический анализ. Опубликованная серия статей о ценах на рынке ценных бумаг впоследствии стала фундаментальным компонентом теории Доу.

В середине 20-го века развитие компьютерных технологий позволило появиться первым индикаторам. Расчеты индикаторов создавались автоматически, что позволяло применять результаты сложных формул к графику. С этого момента компьютерный анализ развивался очень быстро, показатели начали улучшаться, и были найдены новые инструменты. Свечные и графические анализы сохранили первоначальный дизайн, но еще довольно популярны среди трейдеров.

Постулаты технического анализа

Существует главные постулаты технического анализа, сделанных Чарльзом Доу (или последователями на основе статей Чарльза). Эти правила (исследования) представляют суть технической экспертизы и объясняют, почему теханализ работает.

Что такое технический анализ в торговле на финансовом рынке Форекс? Как делать и как научиться проводить

Цена учитывает все

Постулат отвергает значимость фундаментального анализа. Цена учитывает все, нет смысла отслеживать всевозможные экономические и политические новости, обращать внимание на “громкие” события.

Происшествия, которые влияют на цену, уже учтены. Поэтому приоритетным считается изучение закономерностей графиков и индикаторов.

Движение цены обеспечивает тренд

Случайные колебания графика формируют последовательности (тренды). Каждая временная шкала представляет собой направленное движение цены (восходящий и нисходящий тренды), или флэт – колебания в горизонтальном диапазоне. Несмотря на то, что тенденции рано или поздно ломаются и меняются, считается, что вероятность продолжения текущего тренда выше, чем вероятность его изменения.

История повторяется

Этот постулат объясняет, как работает технический анализ в целом.

Основывается на следующей идее: допустим, вы нашли определенный паттерн финансового рынка, в результате чего цена двигалась определенным образом. В следующий раз, когда произойдет то же самое, цена скорее всего будет вести себя так же. По крайней мере, вероятность этого будет намного выше, чем вероятность другого сценария.

История повторяется. Технический анализ

Люди меняют рынок, и их действия можно объяснить психологией. Технический анализ позволяет увидеть тенденции рынка в графической форме.

Главная проблема заключается в том, что вероятность возникновения абсолютно идентичной ситуации крайне мала. Вот почему рассмотрение паттернов является приоритетом. Часто трейдеру приходится решать, соответствует ли ситуация на графике паттерну или нет, и стоит ли открывать ордер.

Основные виды графиков

На рынке много видов графиков, но рассмотрим 3 типа из метатрейдер 4:

  1. Японские свечи. После выхода книги Стива Нисона “Японские свечи: графический анализ финансовых рынков” американские трейдеры перешли на японские свечи. Этот график отличается наглядностью, а также информативностью по сравнению с другими.
  2. Бары. Один бар представляет собой вертикальную черту, которая показывает диапазон значений цены за выбранный таймфрейм. Дополнительными обозначениями  вырисовываются черточками цены открытия и закрытия.
  3. Линейный график. Служит для помощи новичкам при определении фигур рынка.

Виды графиков теханализа на Форекс

Основы методы технического анализа финансовых рынков

Если рассматривать направления технического анализа, то выделяют:

  1. Определение тренда.
  2. Построение уровней поддержки и сопротивления.
  3. Нахождение фигур графика.
  4. Поиск паттернов Price Action.
  5. Проведение индикаторного разбора финансового рынка.
  6. Применение объемов с фьючерсов.

Для торговли не обязательно применять все полученные знания. Нужно просто понять, что работает лучше всего и применять на практике.

Далее подробно разберем как делать и как научиться проводить каждый метод.

Определение тренда и разновидности тенденции

Линия тренда является основным инструментом графического анализа, который помогает выявить текущее направление тенденции:

  1. Если тренд восходящий, то линия проходит по локальным минимумам.
  2. Если тенденция нисходящая, то линия строится выше по локальным максимумам.

Применение трендовой линии в трейдинге

Самый эффективный способ торговли с использованием трендовых линийэто торговля пробой наклонной:

  1. Если цена пробивает линию нисходящего направления движения снизу вверх, то следует открывать сделку на покупку.
  2. Если цена пробивает линию восходящего тренда сверху вниз, то следует открыть ордер на продажу.

Трейдинг на пробой трендовой линии

Линии тренда используются для построения каналов – это наклонное накопление цены, образованное двумя параллельными наклонными линиями. Пример изображения канала приведен на рисунке.

Каналы в торговле Форекс

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления похожи на трендовые линии. Единственная разница – уровни горизонтальны. Поддержка строится на локальных минимумах, а сопротивление – на локальных максимумах. Прорыв поддержки дает сигнал к открытию позиции на продажу. А пробитие сопротивления сигнализирует о том, что настало подходящее время для покупки.

Разновидностей построения уровней огромная масса:

  1. Классические, которые строятся по максимальному количеству касаний ценой на истории.
  2. Уровни по последним пикам. Предыдущий период времени не учитывается.
  3. Линии Фибоначчи. Определяются ключевые области для входа (38.2) и закрытия сделки (161.8)
  4. Другие уровни.

Подробная информация в статье Торговля по уровням поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления в техническом анализе

Виды реакции на уровень

Когда цена подходит к важному уровню, возможно три исхода (реакции):

  1. Отбой. Цена заходит в зону поддержки (сопротивления) и уходит в противоположном направлении.
  2. Ложный пробой – это самый распространенный обман участников рынка.

    Крупный игрок (маркетмейкер) выполняет сразу две миссии – это вынос стоп лоссов за уровнем с разводом трейдеров, которые входят на пробой. Данное поведение оставляет вне торговли большинство спекулянтов.

  3. Пробой уровня с продолжением тренда.

Также можно заметить модифицированные версии, когда после ложного пробоя график вновь продолжает движения в первоначальную сторону.

Реакции цены на уровень теханализа

Фигуры графического анализа

Графический анализ – это один из компонентов теханализа. Он основан на изучении фигур, создаваемых колебаниями ценового графика.

Существует три типа фигур:

  1. Поворотная фигура (голова и плечи, двойная вершина, двойное дно, клин, дракон, бриллиант). Если появляются эти конструкции, то тренд разворачивается, при этом следует открывать сделки в противоположном направлении.
  2. Фигуры продолжения тренда (флаг, вымпел). Формирование этих моделей сигнализирует о высокой вероятности продолжения тенденции, с открытием ордера в направлении движения.
  3. Неопределенные фигуры (треугольников и др.). Рынок может двигаться в любом направлении, и следует воздержаться от торговли на некоторое время.

Трейдинг фигур технического анализа на финансовом рынке

В соответствии с типом фигуры, сформированной на графике, трейдер откроет сделку в нужном направлении или даже прекратит торговлю на данный момент.

Фигуры разворота тренда

Самые известные и применяемые фигуры трейдинга – это голова и плечи, клин, и двойная вершина. Их выделяют общие элементы:

  1. Вход на ретесте к линии шеи.
  2. Стоп лосс за крайней точкой.
  3. Тейк профит равен высоте конструкции.

При этом условия формирования сильно отличаются:

  1. У клина новый экстремум перебивает предыдущий. Образуется паттерн двумя сходящими наклонными отрезками
  2. Двойная вершина состоит из двух пиков, которые расположены примерно на одной котировке
  3. Голова и плечи содержит три вершины, средняя из которых выше всех.

Остальные конструкции: расширяющийся треугольник, бриллиант, чашка с ручкой (блюдце), дракон и тройная вершина представлены в разделе Технический анализ.

Развротные фигуры технического анализа

Фигуры типа “импульс-консолидация-импульс”

Из названия понятно, что флэтовую фазу рынка разделяют два однонаправленных сильных движения.

Различаются эта категория фигур, только методом открытия позиции:

  1. Вымпел и флаг. Позиция открывается в момент пробоя линии консолидации.
  2. Прямоугольник. Ордер осуществляется после образования второго импульса на возврате к проторговке.

Фигура импульс - консолидация - импульс

Неопределенные конструкции теханализа

Кроме предыдущих паттернов остается рассмотреть фигуры неопределенности. Это варианты треугольников: восходящий, нисходящий и симметричный.

Главное направление – это продолжение тенденции, но выделяют также более слабые разворотные конструкции.

Фигура неопределенности технического анализа

Индикаторный анализ

Индикаторы технического анализа – это автоматические инструменты, которые избавляют трейдера от необходимости самостоятельного выполнения аналитики движения графика и принимать решение об открытии сделки.

Индикатор дает четкий знак открывать ордер, когда виден сигнал.

Каждый индикатор автоматически строится по математической формуле. Например, популярный и базовый индикатор moving average, – это всего лишь среднее значение ценовых индикаторов за определенный период. Скользящая средняя с периодом 10 – это среднее арифметическое цены за последние 10 временных отметок.

Индикаторы бывают:

  1. Трендовые. При направленной тенденции хорошо показывают направление рынка. Не работают во флэте.
  2. Осцилляторы. Отображаются в подвале мт4 и отображают перекупленность или перепроданность графика.
  3. Индикаторы объема. Информация по кластерам берется с фьючерсной биржи.
  4. Информационные. Обычно сигнал на открытие сделки формируется взаимодействием индикаторов с ценой или с другими индикаторами.
  5. Индикаторы уровни. Работа по построению поддержки (сопротивлению) происходит в автоматическом режиме.

Часто используемой стратегией является трейдинг дивергенции. Это событие отмечается разсогласованностью графиков терминала и индикатора. На мт4 виден нисходящий тренд, с обновлением минимумов, а индикатор показывает восходящую трендовую линию:

Индикаторный анализ. Дивергенция и конвергенция

Кластерный анализ, применение объемов

Объемы на Форекс пришли с фондового рынка и используются трейдерами, как подтверждение уровней или точек входа.

Выделяют объемы:

  1. Вертикальные. Показатель указывает на количество наторгованных объемов за определенный период времени.
  2. Горизонтальные. Этот показатель отмечает сколько объемов прошло через выбранную котировку.

Для применения объемов не годятся стандартные индикаторы в терминале мт4.

Пример показывает подтверждение фигур теханализа, когда в начале и конце формирования образуются всплески объемов:

Кластерный анализ и применение объемов на Форекс

Свечной анализ Price Action

Price Action считается самым первым подвидом прогнозирования и предшественником теханализа. В свечном разборе финансового рынка торговля ведется по паттернам, сформированным одной или несколькими свечами.

Паттерны Прайс Экшен (Price Action)

Основными паттернами свечного Price Action являются:

  1. Рельсы
  2. Внутренний бар
  3. Утренняя или вечерняя звезда
  4. Молот (повешенный)
  5. Доджи
  6. Поглощение
  7. Харами

Каждый паттерн сообщает трейдеру, что цена, скорее всего, будет двигаться в определенном направлении. Например, “палач” на графике указывает на большую вероятность разворота вниз (паттерн формируется в верхней части восходящего тренда). Таким образом, модель дает сигнал к продаже.

Фибоначчи в техническом анализе

Инструмент Линии Фибоначчи часто используется, потому что точно показывает точку входа и выхода. Найти уровни фибо можно на панели инструментов.

Инструмент Линии Фибоначчи в терминале Metatrader 4 (MT5)

Для того, чтобы построить сетку, необходимо натянуть уровни по движению на пиках рынка. Отметка 0 является максимумом, а отметка 100.0 – это начальная точка. Далее выделяется области:

  1. Диапазон между 23.6 и 38.2 – это зона коррекции, где ищется вход в рынок
  2. Отмечается линия 161.8 и диапазон между 261.8 и 285.4. Обычна одна из этих зон является точкой выхода.
  3. Стоп лосс ставится за точкой ноль.

Это одни из самых популярных правил использования Фибоначчи в торговле.

В зависимости от торговой стратегии алгоритм аналитики может меняться.

Трейдинг по Фибоначчи

Детальная схема проведения разбора графика трейдером

Обычная торговая стратегия включает три фактора (этапа):

  1. Определение тренда
  2. Построение зоны поддержки (сопротивления)
  3. Поиск точки входа

Для эти целей возьмем простую торговую стратегию со следующими правилами:

  1. Нахождение на высоком таймфрейме D1 конструкций утренняя (вечерняя) звезда, модель поглощения, молот.
  2. Уровни строятся на H1.
  3. Вход в рынок (период H1) – это свечной паттерн Price Action или фигура теханализа.

Пример торговой стратегии на Форекс

Отличия технического и фундаментального анализа

Трудно сказать, технический или фундаментальный тип анализа эффективнее или популярнее. У каждого из них есть преимущества и последователи.

Фундаментальный анализ основан на изучении новостей, отчетов и других внешних факторов, которые влияют на цену.

Последователи этого метода не согласны с постулатом “цена учитывает все”. Считается, что технический анализ смотрит в прошлое (а история не всегда повторяется), а фундаментальная оценка новостей смотрит в будущее.

Даже тщательный мониторинг фундаментальных данных не гарантирует стопроцентной точности прогноза изменения цены.
Например, рассмотрим положительный квартальный отчет компании с доходами, значительно превышающими ожидания. Отчет не может повысить цену акций компании, если участники рынка считают, что ценную бумагу уже высокой.

Начинающим трейдерам сложно выбрать тип распознавания точек входа для использования в трейдинге. С одной стороны, системы технического анализа часто полностью автоматизированы, и трейдер просто должен вовремя заметить сигнал и открыть сделку в нужном направлении. С другой стороны, новички также ищут стратегии для прогнозирования без индикаторов (думают, что индикаторы слишком сложны для них). А фундаментальный анализ не использует эти инструменты, за исключением нескольких информационных панелей.

В торговле на валютном рынке Форекс технический анализ занимает более выгодную позицию, чем фундамент. Это связано с определенными фундаментальными аналитическими фактами (например, квартальная отчетность компании или информация о дивидендах). Которые имеют отношение к фондовой бирже, но не подходят для рынка Форекс.

Но методы, используемые в техническом анализе, применимы как к фондовому рынку, так и к Форексу.

Какой метод лучше использовать в трейдинге?

У трейдеров никогда не будет единого мнения о том, какой подход лучше использовать. Причина этого в том, что все люди разные, а соответственно каждому спекулянту необходим свой торговый алгоритм. Который будет зависит от загруженности на основном месте деятельности (нужно совмещать работу и трейдинг), психотипа личности, выбора точки входа, времени удержания позиции и рынка торговли.

В  своем развитии трейдер перебирает много торговых стратегий. И находит вариант для своей психологии и прибыльности.

К примеру, прежде чем придти к ТС Ложный пробой, было протестировано более 30 различных алгоритмов трейдинга.

Топ 6 мифов и заблуждений технического анализа

  1. ТА используют исключительно рядовые трейдеры, а крупные компании имеют инсайдерскую информацию.
  2. Индикаторы помогают зарабатывать.
  3. Знание всех фигур, паттернов и правил поможет получать постоянный доход.
  4. ТА применяется на высоких таймфреймах старше D1.
  5. Только технического анализа не достаточно, а нужны еще дополнительные знания для прогнозирования ценового движения.
  6. Необходимо много построений, чтобы увеличить шанс отработки сделки.

Мифы и заблуждения технического анализа

Чем полезен технический анализ в инвестировании?

Инвестирование с использованием технического анализа дает много преимуществ инвестору:

  1. Возможность купить актив по меньшей цене на уровне поддержке. Применяется как дополнительная аналитика.
  2. Купить при формировании фигуры теханализа.
  3. Воздержаться от инвестирования при выраженном падении тренда.
Польза теханализа для инвестора
Польза теханализа для инвестора

Пример технического анализа на бирже

ТС Ложный пробой включает в себя следующие особенности:

  1. Трейдинг осуществляется с соотношением риск к прибыли 1 к 2 и выше.
  2. Система включает в себя пошаговую совокупность правил построения уровней.
  3. Точка входа образуется при соответствующей реакции на уровень (ложный пробой).
  4. Открытие сделки появляется при определенном размещении импульсов и консолидаций относительно друг к другу.
  5. При совмещении среднесрочного торговли и трейдинга внутри дня система позволяет брать сделки с тейк профитом превышающим стоп в 5-6 раз.

Изображение разметки графика представлено на примере:

Пример технического анализа по ТС Ложный пробой

С условиями обучения, а также содержанием уроков ознакомьтесь по ссылке обучение трейдингу ТС Ложный пробой.

Технический анализ на рынке у Форекс брокера

В большинстве случаев неопытные и начинающие трейдеры применяют первую попавшуюся ТС. Выполнение правил не проверенного алгоритма приводит к потере денежных средств.

Обычно классическая стратегия технической торговли на валютном рынке Форекс состоит из нескольких индикаторов, которые подают сигналы и функционируют как фильтры друг для друга.

Рассмотрим правила популярной убыточного алгоритма. Можно открыть сделку по стратегии, если удовлетворяются следующие требования:

  1. Если быстрая скользящая средняя (5-периодная) пересекает медленную (10-периодную) сверху вниз и гистограмма MACD пересекает линию MACD в том же направлении, то открывается продажа.
  2. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, а гистограмма MACD пересекает линию снизу вверх, то актив покупается.

Это пример простой убыточной стратегии Форекс.
Трейдинг по скользящим средним

Некоторые торговые стратегии основаны на показаниях свыше четырех индикаторов и включают в себя инструменты для автоматического распознавания фигур графического анализа. Сложные системы не всегда лучше простых, хотя известные стратегии редко бывают прибыльными.

Чтобы сделать состояние с помощью торговли на рынке Форекс, разработайте собственную уникальную стратегию. Либо обучитесь у опытного наставника.

Книги по техническому анализу

Важно понимать, что книги не всех авторов несут практические рекомендации, которые можно проверить и применить на рынке. Преимущественно это вводные книги, которые применимы только для поверхностного изучения.

Рассмотрим три книги, которые принесут наибольшую пользу начинающему трейдеру и профи:
  1. Ланс Бегс “Курс по Прайс Экшен”. Бывший военный летчик, а теперь известный и прибыльный трейдер в книге делится опытом торговли на голом графике. Этот подход не раз доказывал эффективность, поэтому последователи исключительно положительно отзываются о стратегии Ланса Бегса.
  2. Стив Нисон “Японские свечи: графический анализ финансовых рынков”. Книга в 20 веке произвела фурор в сфере инвестирования и трейдинга Америки. С выходом этой книги связывают переход американцев на график японские свечи. Автор рассматривает ценовые модели от молота до белых солдатов. При этом манера подачи легкая и не замысловатая, поэтому книга стала бестселером в мире технического анализа.
  3. Алекс Некритин и Уолтер Питерс. “Голый Форекс.Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха”. Как и Ланс Бегс, авторы книги предлагают использовать для технического разбора голый график. Сама книга является полноценной стратегией, которую применяют сразу после прочтения.

Полную подборку значимых книг для трейдера читайте в статье Топ 19 лучших книг по трейдингу на бирже для начинающих трейдеров и инвесторов.

Книги теханализа

Преимущества и недостатки методов технического анализа

Плюсы и минусы
Многообразие финансовых инструментов. Каждый трейдер для себя выбирает оптимальный набор точек входа для торговли на рынке.
Для того, чтобы провести анализ достаточно потратить пару минут.
Подходит для чайников и опытных трейдеров.
Существует не один десяток лет и доказал эффективность.
Работает на всех таймфреймах
Применим на любых активах
Часто трейдеры с похожим торговым алгоритмом торгуют по-разному
Самый простой инструмент – это индикатор, всегда запаздывает.
На большой дистанции лучше работает фундаментальный анализ
Прибыльность теханализа зависит больше от опыта и стратегии трейдера.
Каждый метод торговли тестируется на графике перед трейдингом

Заключение

Каждый трейдер или инвестор должен знать основы теханализа, даже если не планирует строить собственную торговую стратегию с использованием технических знаний. Этот метод позволяет лучше понять биржу, участников торгов и проводить собственную аналитику для прибыльного трейдинга.

Чтобы практиковать технический анализ, трейдеру нужна торговая система. Одним из лучших вариантов считается трейдинг паттернов Price Action на уровнях. Начинающие спекулянты тренируются, используя демо счет, пока не будут готовы начать торговать на собственный капитал. Также терминал виртуального счета содержит необходимые инструменты и индикаторы для проведения качественного исследования графиков на практике.

Не жалейте времени на обучение и уроки теханализа. Эта методика доказала эффективность многочисленными исследованиями.

 

 

Поделиться с друзьями

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade
На чем основана Ваша торговая стратегия?