Локирование позиций в Форексе. Как управлять риском или фишка для идиотов?

Что такое локирование позиций в Форексе?

Локирование позиций в Форексе (lock с англ. – замок) – это открытие разнонаправленных ордеров трейдером по ряду причин.

Основания применения локирования спекулянтами различны:

1. Психология. Локирование из-за страха перед убытком, вместо фиксации прибыли.
2. Ручная торговая стратегия. Целенаправленное выставление встречных позиций и вход в замок по алгоритму.
3. Торговая система в работе советника.

В статье рассмотрим виды локирования, практическое применение в трейдинге, как выйти из замка на Форексе и стратегию разгона депозита. Все изложенные методы применимы на криптовалютном, фондовом рынке и валютной бирже Форекс.

Виды Замков

Выделяют по объему локируемого и локирующего ордера локирование:

1. Сбалансированное (полное). Объемы лотов на покупку и продажу равны.
   
2. Несбалансированное (частичное). Трейдер встает в покупки с большим лотом, чем в продажи или наоборот.
   

   При не равных объемах в бай и селл, возможен либо слив депозита, либо его разгон.

По открытию позиций в обе стороны друг относительно друга бывает:

1. Положительный замок. Второй ордер выполнен против первого, когда по нему видна прибыль.
2. Отрицательный замок. Ордер в обратном направлении открывается после получения просадки по первой позиции.
   

При данных типологиях, ордеров в бай и селл может быть любое количество.

Отрицательный Замок. Как работает локирование позиций в Форексе на примере

Lock используется в основном начинающими трейдерами при боязни получения минуса. Обычная ситуация трейдинга новичком:

1. Спекулянт решает купить валютную пару без стоп лосса с надеждой хода вверх.
2. График разворачивается против покупки и направляется на десятки пунктов вниз.
3. В окне терминала мт4 видна большая просадка.
4. В панике человек вместо фиксации убытка, зажимает цену таким же лотом sell. Это страховка на случай продолжения движения кривой графика.
   
5. Пропадает паника, страх и отчаяние. Чувствуется психологическое облегчение, потому что минус позиции больше не будет расти.
6. Теперь можно спокойно спать ночью, не боясь за депозит.
7. На следующий день теперь необходимо выйти из замка до того, пока своп не съест баланс счета.
8. При возникновении точки входа в одну сторону нужно уменьшить (увеличить) лот для выхода.
9. Чаще всего это заканчивается большими потерями средств, реже открытием лока.

Данный случай описывает как работает локирование на примере графика metatrader 4.

Положительный Замок на Форекс

Сбалансированное положительное локирование бесполезно в рынке forex. Нет смысла вставать в две одинаковые разнонаправленные позиции, потому что легче выйти из первого ордера. При этом не тратятся лишние комиссии.

Зачем локировать ордер одинаковым объем, если он в прибыли? Проще закрыть сделку, чем заниматься выставлением встречных позиций.

Плюсовой частичный замок используется трейдерами, чтобы разогнать депозит. Вторая позиция открывается увеличенным объемом на риск от первой.

Как выйти из замка на Форекс – способы выхода из локирования

Как выйти из замка на Форекс – это частый вопрос на форумах. Трейдеры ищут пути открытия отрицательного сбалансированного лока. Рассмотрим основные способы как управлять риском:

1. Поиск точки входа по собственной торговой стратегии. Если поймать максимум или минимум рынка, то можно выйти из замка с большим плюсом.
2. Исследования интернета с целью получения совета стопроцентной сделки.
3. Обращение к сигнальным сервисам и практикующим трейдерам.
4. Открытие в одну из сторон по интуиции.
5. Закрытие всех позиций. Иногда лучше смириться с потерями, чем наращивать минус на счету.

Что лучше: полное или частичное раскрытие лока?

Рассмотрим конкретную ситуацию локирования:

1. Трейдер торгует по паттернам Price Action и зашел в замок. Пример отображен на рисунке metatrader 4:
   
2. Через некоторое время образуется точка входа на продажу.
3. Трейдер может полностью или частично зафиксировать прибыль по баю. После чего ждет реакцию цены на паттерн Price Action.
   

   Как же лучше выходить из замка, чтобы минимизировать риски?

   

У полного и частичного раскрытия замка немного разные цели:

1. Полное раскрытие подразумевает закрытие одного ордера с ожиданием выхода в плюс по второму. Возможны варианты с закрытием прибыльной или убыточной позиции.
2. Частичное локирование может использоваться: чтобы постепенного уменьшить расстояние между покупками и продажами. А также для создания неравенства сил, с торговой идеей движения цены в сторону большого объема позиций.

Что лучше на данном этапе каждый трейдер решает для себя сам. С одной стороны полное раскрытие может повлечь за собой маржин колл, когда не хватит маржи. С другой стороны на частичное раскрытие требуется больше действий и своп съест депозит.

Локирование часто используют с усреднением. После сетки ордеров с большим суммарным лотом, трейдер в итоге ставит противовес в противоположную сторону. Обычно после усреднения с замком, просадка достигает таких размеров, что выйти из нее не представляется возможным. Выходить полностью из покупок или продаж, невозможно из-за недостатка маржи. Единственным вариантом выйти из замка с положительным результатом является многократное частичное раскрытие.

Чем локирование отличается от хеджирования Форекс?

Хеджирование – это открытие сделок в противовес на коррелирующем активе. Хеджирование не используют на одном активе. Тактика всегда использует корреляцию валютных пар с другими финансовыми инструментами.

Если Вы продали EURUSD, то для хеджирования необходимо продать валютную пару USDCHF. У активов биржи Forex обратная корреляция и доллар расположен на разных местах. Это необходимо для страховки и позволяет минимизировать риски при сильных движения против спекулянта.

Стратегия локирования на Форекс

В статье разберем во всех нюансах технику разгона депозита по отрицательному несбалансированному замку. Данная техника широко распространена в работе многих советников на Форекс.

Стартовые условия

Рассмотрим какие нужны условия для манименеджмента:

1. Депозит. Для центового счета достаточно 10 долларов, для обычного – 100 долларов.
2. Кредитное плечо от 1 к 500 (лучше 1 к 2000).
3. Брокер с низкими спредами и комиссиями.
4. Активы с большой волатильностью. Валютные пары с большим проходом цены внутри дня меньше подвержены флэтам.

Выбор брокера Форекс

В выборе брокера главное надежность и низкие комиссии. Если нужно попробовать метод на мелкой сумме, то необходим центовый счет. Под эти нужды подходит Roboforex. Преимущества его перед другими дилинговыми компаниями Форекс:

1. Сильная регуляция и лицензия.
2. Размер депозита от 10$.
3. 36 валютных пар представлены для торговли.
4. Плавающий спред и низкие комиссии. Спред у EURUSD на ECN счете от 0.1 до 0.4 пункта.
5. Кредитное плечо у центового счета до 1 к 2000. На ECN счете до 1 к 500.

Система манименеджмента

Рассмотрим математическую модель, в которой объемы позиций равны 0.1, 0.3, 0.9, 2.7 лота соответственно. Депозит равен 1000 долларов, каждое увеличение лоттажа следующего ордера идет в три раза. Расстояние между сделками примем 20 пунктам, тейк профиты также возьмем равными 20 пунктам. Stop loss является расстояние 40 пунктов. Последовательность действий алгоритма:

1 этап

Вход (допустим в селл) 0.01 лота осуществляется по любой торговой системе. Выставляется тейк профит и стоп лосс, равный 40 пунктам. На расстоянии 20 пунктов от первоначальной позиции, выставляется противоположный отложенный buy stop 0.3 с тейк профитом 20 пунктов.

2 этап

Ждем последующего движения цены. Первый вариант: цена идет вниз и закрывает нас по тейку. Стоп ордер просто удаляется. Прибыль 20 долларов. Второй вариант: цена идет вверх, открывается выставленная позиция и закрывается по take profit бай и stop loss селл. Прибыль 20 долларов. Третий вариант: цена задевает отложку и начинает поход вниз. В этом случае выставляется встречный стоп ордер 0.9 лот sell с тейком 20 пунктов. Также ставится стоп лосс по бай ордеру на расстоянии 40 пунктов.

3 этап

Опять три варианта исхода. Первый: цена возвращется вверх и закрывает нас в плюс 20 долларов. Удаляем селл стоп. Второй: цена идет вниз и закрывает селлы по тейк профитам. Доход составит 60 долларов. Третий вариант: график после касания отложки возвращается вверх. И опять повторяются все те же манипуляции по локированию сделок. Предлагаю дальше посчитать самостоятельно.

Более подробно про тактику и результаты на Форекс можно посмотреть в видео:

Точка входа и выхода

Главное требование к точке входа – это открытие позиции в импульсном движении. Следует избегать совершения сделок во флэте.

Трейдеры, которые используют графический анализ ориентируются на:

1. Трендовые фигуры теханализа и паттерны Price Action
2. Уровни поддержки и сопротивления. Открытие ордеров должно проходить далеко от этих зон.
3. Трендовые индикаторы.
4. Другие подходы трейдинга.

Подготовительная работа

Данная работа заключается в предварительном расчете параметров:

1. Количество этапов (сделок).
2. Размер лотности позиций на каждом этапе.
3. Стоп лосс и тейк профиты.
4. Расстояние (количество пунктов) между противоположными сделками.
5. Финансовый результат при любом исходе.

Под различную валютную пару или актив трейдеры подбирают свои параметры.

Преимущества способов разгона депозита

Плюсы в описанной выше и другим методикам разгона с замками:

1. Торговля с одной извилиной.
2. Малое количество сделок с отрицательным исходом.
3. Строгий алгоритм позволяет просчитать все риски.
4. Разгонный метод.
5. Использование всего одного торгового инструмента.
6. Торговля по тренду.
7. Снятие психологического напряжения из-за сильного движения против открытого ордера. Далее после лока приходится думать, как выйти из замка.

Преимущества по другим способам локирования для меня отсутствуют.

Недостатки:

1. Огромный риск. С отрицательным математическим ожиданием, риск всегда весь депозит трейдера.
2. Вероятность больших просадок. В результате баланса счета может не хватить из-за недостатка маржи.
3. Прекращает работать во флэте. Если рынок находится в накоплении, и по стратегии нужно постоянно открывать сделки на границах, то маржин колл приходит быстро.
4. Нужно следить за ценой и быть готовым открывать новые сделки.
5. Несколько дней или недель занимает выход из лока.
6. Постоянный стресс человека с бессонными ночами.

Что лучше: локирование позиции или Стоп Лосс

Так как начинающие трейдеры только встают в замки, то выйти из них становится серьезной проблемой. Открытие замка – это неудача вашего торгового прогноза с надеждой не получать убыток. На практике этот метод часто ведет к большим потерям.

Лучше получить стоп лосс, провести еще 99 сделок по вашей торговой стратегии. Затем провести тщательный анализ работоспособности всего и сделать вывод о доходности ТС, чем вставать в лок. Так вы будете развиваться, как трейдер.

Советы по применению локирования

Применяйте изложенные подходы только при сборе анализа рынка Forex и на свой страх и риск.

Перед тем как локировать позицию, возьмите за правила:

1. Определитесь с точным количеством этапов в разгоне депозита. Например, после четвертой стадии происходит фиксация убытка. Далее поиск новой ситуации.
2. Стоп лосс лучше любого замка. Получение убытков – это часть профессии трейдера. Нужно уменьшать денежные потери, а не увеличивать с замками.

Заключение

Агрессивный разгон несет большие риски, при этом даёт многим советникам показывать большие показатели доходности. Манименеджмент локирования сделок боится затяжного флэта.

Если есть возможность избежать замков, то уклоняйтесь от них. В основном замок – это фишка для идиотов.