Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

Что такое ликвидность в трейдинге простыми словами? Определение

Ликвидность в трейдинге (обозначение $$$) – это деньги участников рынка, которые совершают какие-то определенные операции. Ликвидность формируется тогда, когда игроки биржи выставляют ордера на покупку или продажу. Таким образом образуются зоны liquidity, наибольшие области вокруг области поддержки и сопротивления, а также swing high или swing low на более старших таймфреймах.

Данный термин влияет на все типы активов и ценных бумаг: криптовалюту, акции, фьючерсы, облигации, опционы или валюты.

На фондовой бирже и рынке Форекс в день торгуется более 5 триллионов долларов в иностранной валюте. Данные рынки очень ликвидные и дают большие возможности для заработка.

Крупный капитал направляет финансовый рынок из точки А в точку Б. Без ликвидности биржи не двигаются. Поэтому на высоколиквидных рынках происходит много движений, а трейдер может извлечь много выгоды из этого. Валютные пары EURUSD и GBPUSD обладают еще высокой волатильностью – это способность с высокой скорость изменять стоимость актива за короткое время. Поэтому эти мажоры популярны среди участников биржи Форекс.

Для трейдинга ордер блоков сперва смотрят на имбаланс и ликвидность, потому что механизмы доставки цены именно так движут рынком. Перекрывают имбаланс (FVG), предлагая эффективно цену покупателям и продавцам, чтобы быстро снять стопы спекулянтов.

В статье разберем какие бывают значимые зоны liquidity по тс Smart Money, разницу с bos, как происходит ее захват и примеры на графике.

Как определить и что значит снять ликвидность?

Разберем, где находится значимый пул ликвидности, от которых цена может развернуться после снятия. На них стоит обращать внимание.

Трейдеры торгуют понятие liquidity raids. Разберем ситуацию на продажу. Для трейдинга спекулянтам необходим фрактальный максимум. При возврате графика к фрактальному хаю, цена перебивает его, а тело свечи закрывается ниже пика тени фрактала. Образуется уровень ликвидности, который используется, как точка входа для короткой позиции.

Аналогично формируется рейд liquidity с контрактами на покупку. Бычий с медвежьим примером отображен на рисунке:

Ликвидность в первую очередь – это умные деньги. Умный капитал заинтересован в ее поиске, чтобы заполнять ордера на покупку или продажу.

Buy stop liqudity – это стоп лоссы участников рынка, открывающих лонг позиции.

Sell stop liqudity – это стоп лоссы участников рынка, открывающих шорт позиции.

 

Обычно трейдеры любой пробой поддержки или сопротивления используют, как возможность открыть позицию на продолжение движения. Но валютный рынок Forex разворачивается со сбором стоп лоссов игроков, которые ставили его за уровень теханализа.

Как находить – типы ликвидности

Рассмотрим четыре типа liquidity:

1. Равные экстремумы EQL и EQH;
2. Swing Points – значимый свинг хай или лой;
3. Range – границы флэта (боковика);
4. Trendline – ликвидность за трендовой линией.

На рисунке изображены все типы, с обозначением мест, где искать точку входа, чтобы купить или продать.

Значимые максимумы

Выделяют шесть основных видов хаёв, где прячется большое количество стоп лоссов участников:

1. PMH – Previos Month High (максимум предыдущего месяца)
2. PWH – Previos Week High (максимум предыдущей недели)
3. PDH – Previos Day High (максимум предыдущего дня)
4. OH – Old High (старый максимум)
5. HOD – High of Day (максимум дня)
6. EQH – Equal Highs (равные максимумы)

Значимые минимумы

Для захвата ликвидности внизу графика выделяют свинг минимумы:

1. PML – Previos Month Low (минимум предыдущего месяца)
2. PWL – Previos Week Low (минимум предыдущей недели)
3. PDL – Previos Day Low (минимум предыдущего дня)
4. OL – Old Low (старый минимум)
5. LOD – High of Low (минимум дня)
6. EQL – Equal Lows (равные минимумы)

Разница liquidity и bos

Необходимо отличать снятие ликвидности и пробой структуры, так как они похожи.

В случае сбора ликвидности цена не может закрыться выше фрактального максимума. При пробое структуры BOS котировка закрытия тела свечи выше перебитого хая.

При формировании уровня liquidity, цена скорее всего развернется. Образование BOS характеризуется продолжением основного восходящего тренда.

EQH и EQL в трейдинге

Разберем два примера равных минимумов и максимумов. По сути это формации двойная вершина и двойное дно, которые говорят о развороте. Здесь не бы пробит уровень сопротивления или поддержки.

Когда цена подходит заново к этому уровню, то это будет значимый пул ликвидности, который видит большинство игроков, кто торгует технический анализ. Затем думают, что цена должна отскочить от этого уровня, они ставят свои стоп лоссы за этот уровень сопротивления или поддержки. Далее рынок собирает stop loss трейдеров через ложный пробой, а далее разворачивается.

Что сбор стопов EQL и EQH осуществляется при сильных новостях фундаментального анализа. Спекулянты перед выходом новости часто выставляют лимитные ордера на пробой равных экстремумов. Но это крайне агрессивный тип трейдинга, который обычно приводит к потере торгового счета.

Liquidity и CHOCH

После изменения характера движения CHOCH график рыночного актива может формировать ликвидность. В зависимости от того, как формируется liquidity выделяют разные схемы торговли order block + imbalance. Схематические изображения торговли на buy представлены на рисунке:

Трендовая ликвидность

Рассмотрим trendline liquidity на примере нисходящей коррекции.

Вся liquidity скапливается на хаях и лоях. Вся ликвидность сверху специально заранее не собирается. А остается для того, чтобы после набора крупной позиции цена беспрепятственно двигалась и обновила ключевой максимум структуры. Вся liquidity снизу выступает магнитом для цены, а используется для полноценного набора крупного объема. В дальнейшем трейдер может видеть формацию равных лоев EQL. В техническом анализе это фигура двойное дно. Большинство спекулянтов начинают покупать на данном паттерне со стоп лоссом за низины. Рынок идет собирать всю плотность стоп приказов покупателей и без сопротивления идет за накопленными заявками продавцов.

Заключение

Умение определять зоны ликвидности в трейдинге помогают трейдерам и инвесторам входить в рынок с высокой точностью. Этот биржевой инструмент является индикатором скопления денег и объясняет манипулирование рынком крупным капиталом (смарт мани).

Тренируйте глаза и применяйте liquidity со стратегией ордер блоков для лучших результатов и преимущества в торговле.

С показателем $$$ легко понимать и разбирать график, что понимать скопление больших денег в моменте реальных торгов.