Стратегия smart money в трейдинге — методичка концепции Price Action на русском

Что такое smart money? Описание

Smart money в трейдинге (перевод с англ. — умные деньги) — это деньги, вложенные центральными и крупными банками, экспертами рынка, хеджевыми компаниями, фондами, фирмами по управлению инвестициями и другими учреждениями. Крупнейшими организациями являются Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, UBS. Они имеют подавляющее влияние на финансовые рынки, поэтому смарт мани всегда будут преобладать.

Умными деньгами на Forex часто называют капитал, который наделен глубоким знанием рынка, к которому не могут приблизиться розничные трейдеры.

Умные деньги относятся к самым умным игрокам с огромной силой денег, которые могут оказать влияние на рынок. Их также называют маркет-мейкерами. У этих крупных игроков есть достаточно объемов и денег, чтобы вызвать изменения на живом рынке. Они имеют огромное влияние и всегда сильны на финансовой бирже. Банки — это умные трейдеры с наибольшим объемом. Объемы, которые банки инвестируют в форекс обычно составляют более 60% от общего объема рынка. У них есть глубокая информация, знания и профессиональная команда, которая помогает постоянно получать прибыль от сделок. Smart money in trading имеют огромное количество капитала для торговли. Из-за их больших заказов их действия не могут быть невидимыми.

Статья является учебным материалом и пособием по прайс экшену по стратегии концепта смарт мани.

Разница между техническим анализом и Смарт Мани

Считается, что concept smart money гораздо больше шансов на успех, чем у технического анализа розничных трейдеров. Причина этого в том, что большая часть спекулянтов (90%) используют инструменты теханализа и классический Price Action.

В техническом анализе нет понимания ликвидности. То есть мест, где сосредоточены стопы большинства участников биржи. По этой причине спекулянты просто не понимают, почему их треугольник в очередной раз не отработал

Огромный объем позиции маркет мейкера вызывает изменение направление на рынке. Смарт мани полностью отличаются от розничных трейдеров. Где торгуют розничные торговцы прорывы, чтобы следовать за трендом, умные деньги продают наверху и покупают внизу. Торговля smart money (SM) означает трейдинг вместе с институциональными стратегиями, которые выстроены по следам умных денег. Этот метод более мощный, чем использование технического анализа. которым пользуются розничные спекулянты.

Стратегия применяется в торговле криптовалюты, акций, облигаций, валютных пар, индексов, фьючерсов и опционов.

Концепция стратегии Smart money. Кто придумал?

Трейдинг смарт мани относится к использованию институциональных торговых стратегий, которые соответствуют перспективам умных денег. Институциональная торговля SM превосходит любые стратегии розничной торговли на многих уровнях. Это не означает, что стратегии розничной торговли вообще не работают. Это просто означает, что институциональный Форекс более мощный и точный, чем все, что предлагает розничный фондовый рынок. Smart money, естественно, имеют больший доступ к знаниям и ресурсам, чем розничные трейдеры. Отслеживание инвестиций в «умные деньги» даст вам истинную картину и то, чего ожидать от цены на рынках.

Простой дискреционный подход для дейтрейдеров и свинг-трейдеров, работающих полный или неполный рабочий день. После того, как освоите стратегию, то можете ожидать, что среднее соотношение риска и вознаграждения составит 1:5 или более с коэффициентом выигрыша 40-50%.

Основателем SM является легендарный трейдер Майкл Хаддлстон, который подписан в интернете, как Inner Circle Trader.

Market structure (рыночная структура) и Break of structure (пробой структуры)

Структура рынка является наиболее важным элементом на рынке форекс. Биржи фрактальны, как их структура. Они часто меняются и чем ниже таймфрейм, тем чаще изменения.

Market structure состоит из четырех точек колебания: более высокие максимум (HH) и минимум (HL); более низкие максимум (LH) и минимум (LL). Соотношение между собой этих точек задает основной тренд на бирже. Бычий, медвежий и боковой тренд – это три тенденции рынка.

На рисунке видны три типа тренда:

1. бычий — часто представлен более высокими максимумами и более высокими минимумами;
2. медвежий характеризуется понижающимися хаями и лоями;
3. боковой тренд (диапазон) создает равные максимумы (eh) и минимумы (el).

При каждом перебитии хая или лоя в нисходящей или восходящей тенденции трейдер сталкивается с понятием BOS.

BOS (англ break of structure) — это пробой структуры. Чтобы рынок продолжал двигаться в бычьем или медвежьем направлении, он должен нарушить рыночную структуру. Пример приведен на изображении выше.

BOS торгуется с применением линий Фибоначчи и зоны OTE (премиум и дискаунт). Для этого необходимо:

1. Определение значимого хай и лоя в структуре.
2. Для определения потенциала коррекции бычьего тренда используйте сетку снизу вверх. При медвежьей тенденции – сверху вниз.
3. Для входа используется диапазон уровней Фибоначчи 0.62 – 0.79. Часто открытие позиции осуществляется от отметки 0.705

Order block

Другой чрезвычайно популярной концепцией являются блоки ордеров, эти волшебные прямоугольники, которые используются для продолжения тренда. Как только цена достигает их, то просто отскакивает. Эти области используются умными деньгами для выполнения своих заказов.

Крупные трейдеры не могут исполнять свои позиции наугад. Им нужно делать это в выгодных областях с достаточной ликвидностью, чтобы избежать дополнительных затрат. Для этих целей используются ордер блоки.

Order block (OB) — это конкретная свеча на графике, где разместил свои позиции умный капитал.

Выделяют два типа ордер блоков:

1. Медвежий — последняя восходящая свеча перед пробоем структуры;
2. бычий — последняя нисходящая свеча перед BOS.

CHOCH и QML

CHOCH (change of character) — смена характера движения графика.

Если рынок начинает создавать новый максимум в медвежьем тренде или новый минимум в бычьем направлении, то можно считать, что рынок нарушил структуру CHOCH.

Бычий тренд продолжается до тех пор, пока цена не достигнет более низкого минимума. Затем начинает ослабевать после того, как не удается создать новый максимум. Медвежий тренд представлен более низкими максимумами и минимумами и продолжается до тех пор, пока актив не сможет создать новый минимум. Боковой тренд на рынке имеет равные максимумы и минимумы, и рынок остается в консолидации в течение некоторого периода, пока рынок не преодолеет диапазон консолидации для нижней или верхней части.

CHOCH и паттерн Квазимодо (другие названия Выше/Ниже, QML, O&U) связаны общими характеристиками.

1. Постепенно повышающиеся экстремумы.
2. Обновление последнего максимума для бычьего и последнего минимума для медвежьего тренда.
3. Коррекция в область ордер блока. Также используется OTE (0.62 – 0.79) с другими подтверждениями

Breaker

Breaker block — это ордер блок пробитый импульсом без остановки. Цена перед пробитием всегда обновляет предыдущий максимум (минимум) через BOS.

Подтверждающие факторы:

1. Сильное направленное движение графика без откатов через ордер блок.
2. Перебитие прошлого экстремума
3. Ретест с обратной стороны. Здесь поддержка переходит в сопротивление и наоборот.

Брейкер блок используется трейдерами, как POI (зону интереса) на старшем таймфрейме. В этой области на LTF смотрится комбинация подтверждающих факторов по strategy Smart Money. Частым подтверждением является CHOCH + OB + FVG. Дополнительно применяется уровень 0.5 OTE для поиска разворотных формаций.

Mitigation block

Митигейшн блок отличается от брейкера только отсутствием снятия ликвидности перед импульсным пробоем. Паттерн не обновляет экстремум и этим не снимает ликвидность. Процент отработки сильно снижается, если торговать mitigation, как самостоятельную формацию без подтверждений.

Rejection block

Медвежий rejection block возникает, когда цена сформировалась с длинным фитилем и реагирует выше тела свечи, чтобы убрать ликвидность на стороне покупки. Бычий паттерн образовывается по обратным правилам.

Тень свечи выделяется прямоугольником на графике для поиска точки входа в этой области. Агрессивный позиция открывается от половины величины фитиля блока.

Ликвидность

Концепция liquidity играет ключевую роль в торговле Smart Money. Это области, где розничные торговцы размещают свои стопы, и их часто берет крупный игрок. Поэтому для правильного открытия ордера необходим захват пула liquidity, после чего биржа начинает импульсное движение в противоположном направлении до следующего пула.

Все зоны ликвидности делятся на 4 вида:

1. EQL и EQH — равные минимумы или максимумы. Фигуры двойная вершина и двойное дно – это самое распространенное место, куда ставят стопы трейдеры исходя из тезанализа;
2. Range — ликвидность за верхней и нижней границей флэта;
3. Swing points — минимумы (максимумы) предыдущего дня, недели, месяца;
4. Trendline — постепенно понижающиеся хаи или лои на трендовой линии создают ликвидность за ее границами.

Если рынок приближается к ордер блоку или имбалансу после выноса стопов ритейл рейдеров, то актив стремительнее улетит в вашу сторону.

Отмечайте и уделяйте время поиску следов крупного игрока. Просматривайте общую ситуация и не попадайтесь на ловушки маркетмейкера.

Охота за стопами (Stop hunt). Манипулирование ликвидностью

Stop hunt в концепте Смарт Мани — это движение, используемое для нейтрализации стоп лоссов. Это ложный прорыв выше или ниже зоны, где есть ликвидность.

Stop hunt имеет три основных разновидности:

1. Turtle soup (Черепаший суп)
2. Swing Failure Pattern
3. Wick

Turtle soup

Черепаший суп характеризуется следующим характеристиками:

1. Вынос сильного уровня.
2. Ложный пробой выходит на расстояние 5-20 пунктов.
3. Выход за уровень может осуществляться телами или тенями свечей.
4. Пробойная свеча после смены настроения CHOCH может стать ордер блоком для открытия позиции.

SFP (Swing Failure Pattern)

Swing Failure Pattern — это еще один паттерн ложного пробоя. Характеризуется большой тенью

Особенности формации:

1. Фитиль выбивает стопы за поддержкой или сопротивлением (swing high/low).
2. Закрытие свечи происходит за уровнем.
3. Вход осуществляется при закрытии свечи SFP.
4. Бар SFP также используют как зону интереса для поиска возможных позиций.

Wick

Формация Wick забирает пулл ликвидности большой тенью. Это может быть любой значимый уровень, а также трендовая линия. Затем возможны два варианта развития:

1. Резкий разворот рынка
2. Возврат в зоны фитиля. Ордер открывает на расстоянии 0.3 или 0.5 от общей длины тени.

Order flow

Термин Order Flow используется для поиска возможностей для входа при смене тренда. Однако для лучшего момента открытия ордера желательно увидеть что-либо или комбинацию нескольких инструментов:

1. ордер блок;
2. имбаланс;
3. брейкер или митигейшн блок;
4. ote;
5. liquidity;
6. и другие паттерны смарт мани.

Imbalance (Fair value gaps)

Имбалансы или дисбалансы представляют неэффективное ценообразование на рынке. Они часто создаются, когда имеется большое количество заказов на покупку (продажу) от “умных денег”, которые не могут соответствовать заказам покупателей и продавцов. Данная неэффективность на рынке приводит к быстрому росту или падению актива.

Дисбалансы возникают, когда маркет мейкер покупают или продают огромными объемами на рынке, не оставляя после себя ни предложения, ни спроса. На картинке видно, как цена быстро падает (растет), оставляя за собой имбаланс. Это происходит из-за огромного ордера на продажу (покупку) от smart money, который быстро перемещает рынок. Цена возвратится к половине этой зоны или перекроет FVG полностью (FULL FILL) в будущем.

При возврате цены в imbalance, трейдеры часто применяют ордерблок для открытия позиций. На младших временных интервалах, при развороте графике может использоваться без дополнительных фильтров для трейдинга.

АМD

Рынок движется в три фазы:

1. Accumulation — накопление обычно происходит в азиатскую сессию с образованием флэта. Это этап, когда умные деньги поглощают заказы и позиции на рынке.
2. Manipulation — цена выходит из диапазона, чтобы заманить трейдеров в ловушку из-за ликвидности.
3. Distribution — актив идет против движения манипуляции. В этой фазе грамотный спекулянт ищет точку входа, обычно CHOCH + OB + FVG.

Все фазы представлены на изображении:

Выбор таймфрейма

В концепции Smart Money важно выбрать пары временных периодов под собственный стиль трейдинга.

Для долгосрочного трейдинга:

1. HTF: W1, D1, H4;
2. LTF: H1, M30, M15 (редко H4).

При среднесрочной торговле:

1. HTF: D1, H4, H1;
2. LTF: M30, M15 (редко H1).

Для скальпинга и дейтрейдинга:

1. HTF: H4, H1, M30
2. LTF: M15, M5, M1 (редко M30).

Сокращения и словарь

OB (Order block) — ордер блок;

MS (Market structure) — рыночная структура;

BOS (Break of structure) — пробитие структуры рынка;

BMS (Break Market Structure) — пробой рыночной структуры;

CHOCH (Change of character) — изменение настроения на рынке, смена тренда;

OTE (Optimal Trade Entry) — оптимальная точка входа, уровни Фибоначчи 0.62 – 0.79;

Breaker block — брейкер блок, импульсно пробитый order block;

Mitigation block — митигейшн блок, это брейкер без снятия ликвидности;

Rejection block — блок отказа;

IMB, FVG, IMBALANCE — имбаланс, неэффективное ценообразование;

POI (point of interest) — зона интереса для поиска позиции;

AMD (Accumulation Manipulation Distribution) — накопление, манипуляция, распределение;

Liquidity — ликвидность;

SSL (sell stop liquidity) — ликвидность на продажу;

BSL (buy stop liquidity) — ликвидность на покупку;

Stop hunt — охота за стоп лоссами;

TS (Turtle soup) — черепаший суп, вынос стопо;

SFP (Swing Failure Pattern) — паттерн забора ликвидности;

Wick — вынос стопов и забор ликвидности через длинную тень;

Trendline — трендовая линия;

Range — боковик, флэт область накопления;

EQ (equlibrium) — справедливая цена, 50% по Фибоначии, середина боковика;

SL (stop loss) — стоп лосс;

TP (take profit) — тейк профит;

MM (market maker) — маркет мейкер, крупный игрок;

Retail traders — трейдеры технического анализа;

TF (timeframe) — тамфрейм, временной период;

HTF (high timeframe) — старший таймфрейм;

LTF (low timeframe) — младший таймфрейм;

RR (Risk/Reward) — соотношение риска к прибыли, стоп лосса к тейк профиту;

PML (Previous Month Low) — минимум предыдущего месяца;

PWL (Previous Week Low) — минимум предыдущей недели;

PDL (Previous Day Low) — минимум предыдущего дня;

LOD (Low Of Day) — минимум дня;

EQL (Equal Lows) — равные минимумы;

OD (Open Day) — цена открытия дня;

WO (Week Open) — цена открытия недели;

MO (Month Open) — цена открытия месяца;

YO (Year Open) — цена открытия года;

PMH (Previous Month High) — максимум предыдущего месяца;

PWL (Previous Week High) — максимум предыдущей недели;

PDL (Previous Day High) — максимум предыдущего дня;

HOD (Low Of Day) — максимум дня;

EQH (Equal HIghs) — равные максимумы;

STB (Sell To Buy) — зона poi sell to buy;

BTS (Buy To Sell) — зона poi buy to sell.

Заключение

Стратегия Smart money надежна, дает обоснованные точки входа и объясняет поведение рынка. которое повторяется. Поэтому вы сможете совершать с помощью системы прибыльные сделки с положительной доходностью. С грамотным мани менеджментом увеличится заработок инвестора.

Данное руководство подходит новичкам или опытным трейдерам, как полноценная методичка по стратегии. Литературы и книг в интернете на русском языке по системе нету. Полный курс, обучение SM по основным элементам системы, а также сигналы представлены в телеграм канале.