Правила мани менеджмента в трейдинге – прибыльные методы и основные ошибки

Мани менеджмент в трейдинге Для начинающих

Что такое мани менеджмент в трейдинге простыми словами?

Мани менеджмент в трейдинге (мм) – это способ управления собственным капиталом на рынках с целью его приумножения.

Манименеджмент (англ. money management) подбирается под конкретную стратегию торговли. Для этого проводите тщательный анализ и собирайте статистику торгового алгоритма. В итоге даже при серии минусовых ордеров профессиональный спекулянт может выйти с доходом. Однако первоначальная цель – это сохранение баланса счета и недопущение просадок.

Мани менеджмент в трейдинге простыми словами

Ни один тип управления капитала не даст 100 процентную вероятность прибыли. Но нужно подбирать money management так, чтобы свести к минимуму количество денежных потерь.

Мани менеджмент и рискменеджмент между собой тесно связаны. Все отличия приведены в материале Риск менеджмент для начинающих в трейдинге.

В статье разбирается что это такое, как рассчитать и составить мани менеджмент стратегии, основные привила и принципы.

Зачем нужен мани менеджмент?

Регулирование денег с расчетом всех издержек и прибыли необходимо для успешного ведения любого бизнеса. Доходный трейдинг – это бизнес с выстроенной стратегией функционирования всех составных элементов. Даже самая прибыльная стратегия станет убыточной, если неправильно распоряжаться своими средствами. Поэтому роль мани менеджмента в трейдинге очень важна.

Основные сферы, где также применяют управление капитала:

  1. Финансовый рынок Форекс.
  2. Фондовая биржа.
  3. Рынки бинарных опционов, фьючерсов, криптовалют и другие.
  4. Ставки на спорт.
  5. Казино и азартные игры.

Мани менеджмент в трейдинге: основные правила

С правильной инструкцией мани менеджмент даже убыточную стратегию можно сделать прибыльной. Чтобы составить собственные принципы управления капиталом, проведите анализ правил на своем трейдинге. Постарайтесь понять, что работает лучше, а что разрушит торговый счет.

После обзора правил проведем анализ каждого пункта на примере торговой статистики трейдера.

Мани менеджмент в трейдинге: основные правила

Риск на сделку

Высчитывается в каждой позиции исходя из возможного риска и процента депозита, который закладывается в ордер.

  1. Фиксированный лот. Вычисляется из определенного процента риска депозита, максимально возможного лота или величины заемных средств. Одинаковый лот во всех ордерах – это случайный доход или потери.
  2. Динамический лот. Расчет ведется исходя из стоп лосса и возможных потерь на каждую сделку. Позволяет стабилизировать результаты и сосредоточиться на трейдинге.
    Формала расчета лота в трейдинге

Больше информации про расчет лота в статье Что такое лот?

Один или два процента от депозита на ордер – это оптимальный риск консервативной торговли. Потолок суммарных потери за сутки не должен превышать 10% баланса. При достижении этой цифры рекомендуется прервать торговлю. Если убыток достиг 20% нужно взять перерыв на несколько недель.

Для простоты вычислений используйте калькулятор стоимости пункта и индикаторы mt4 расчета лота.

Соотношение риск к прибыли в мани менеджменте

Соотношение риск к прибыли – это отношение стоп лосса к тейк профиту. Определить, как соотносится stop loss и take profit поможет статистика торговли трейдера. Требуемый процент побед для выхода в плюс приведен таблицей на изображении. Большее число означает повышенный заработок.

Требуемый процент прибыльных сделок

Частичная фиксация позиции

Закрытие части ордера проводится на ключевых уровнях теханализа или при возможности разворота.

Фиксировать позицию до достижения тейк профита уместно:

  1. Если начинающий трейдер сильно переживает за позицию.
  2. Перед новостями из-за сильной волатильности.
  3. Если появился разворотный паттерн или фигура технического анализа.

Спонтанное закрытие части лота режет соотношение риск к прибыли. Это негативно влияет на общую суммарную прибыль.

Частичная фиксация ордера в мани менеджменте

Как использовать стоп-лосс?

Варианты использования стоп лосса сильно влияют на конечный денежный результат. Поэтому определитесь, как его использовать.

Стоп лосс используется несколькими способами:

  1. Остается на месте после открытия ордера. Популярный метод, который закаляет дисциплину и не дает отходить от торговых правил.
  2. Передвигается в безубыток при определенных условиях.
  3. Не используется. Здесь большой шанс потери денег со счета.
  4. Применяется трейлинг стоп. Редкий метод, так как с сильным откатом теряется накопленный доход.

Для начинающих трейдеров постановка стоп лосса обязательна. Также передвигать или удалять его с графика запрещено.

Ограничивайте серийность убытков

Множество последовательных неудач – это причина сделать паузу и провести анализ.

Серия из череды убытков говорит об одном из вариантов:

  1. Сложная фаза рынка Форекс.
  2. Неудача, когда трейдер берет только убыточные позиции на различных активах.
  3. Слом торгового алгоритма или его неработоспособности.
  4. Желание отквитаться за прошлые потери.

Серия убытков в трейдинге

Разберем момент, когда прошлая статистика дает максимум три последовательных убытка, а получилось больше. Здесь важно понять причину произошедшего. При неработающей стратегии или нарушении дисциплины трейдинг необходимо прервать на неопределенное время.

Не храните весь ваш депозит у одного брокера

Мани менеджмент обязательно включает сохранность денежных средств. Поэтому управление капиталом невозможно без качественного выбора нескольких брокеров.

Дилинговые компании должны отвечать требованиям и предоставлять комфортные условия:

  1. Понятная регуляция и лицензия.
  2. Время на рынке Forex. Не стоит рассматривать организации, которые работают менее 10 лет.
  3. Хорошие отзывы.
  4. Низкие спреды и комиссии в терминале мт4.

Найдите несколько компаний с хорошими условиями и разделите баланс между ними. Более обширный обзор проверки брокеров в статье Выбор брокеров на форекс.

Привыкайте работать со многими инструментами

На мани менеджмент сильно влияет перечень активов для трейдинга. Редко стратегия трейдера включает правила торговли для флэта и тренда одновременно. Нет смысла долго ждать смену фазы рынка, когда можно просто поменять торговый инструмент.

На каждом активе есть ситуации непонятные для торговли. Также имеются циклы, где стратегия не работает. Поэтому учитесь анализировать несколько инструментов Форекс одновременно.

Работа на одной валютной паре проигрывает в доходности трейдингу на многих активах.

Разные активы в трейдинге

Применение правил к статистике трейдера

Статистика

Для тщательного разбора правил разберемся со статистикой трейдера на конкретном примере.

Стратегия трейдера основана на трейдинге пин бара на экстремумах рынка. Спекулянт провел анализ 100 ордеров и получил следующую статистику:

  1. На валютной паре AUDNZD получились одни убытки.
  2. Серия из убыточных ордеров на остальных активах не превышала трех последовательных убыточных позиций.
  3. При соотношении риск прибыли 1 к 1 получается 85 прибыльных сделок, при 1 к 2 – 70 %, при 1 к 3 – 45%.
  4. Если цена проходила расстояние в два раза больше стоп лосса, то либо шла дальше на соотношение 1 к 3, либо на стоп лосс.
  5. Формирование любой разворотной модели поглощения Price Action ведет к стоп лоссу.
  6. При отсутствии стоп лосса – слив депозита на 63 сделке.

Правила – как составить при маленьком депозите

Для дальнейших правил и расчетов примем:

  1. Депозит 1000 долларов.
  2. Риск на сделку примем два процента или 20 долларов, так как стратегия прибыльная.

Десять долларов – это максимальная сумма потери одной позиции. Минус в сто долларов означает остановку трейдинга на текущий день.

По полученным данным, выясняем с каким соотношением стоп лосса к тейк профита выгоднее торговать:

  1. 1 к 1 (85%) – на сто сделок доход 700 долларов.
  2. Отношение 1 к 2 (70%) – итог + 1100 долларов
  3. 1 к 3 (45%) – итоговая прибыль 800 USD.

Исходя из всех вычислений делаем вывод, что мани менеджмент с отношением 1 к 2 выгоднее.

Частичная фиксация позиция возможна только при сигналах разворота графика.

Стоп лосс должен стоять в каждой сделке и при соотношении 1 к 2 переводиться в безубыток.

При серии убытков более трех, необходимо провести тщательный анализ причин потерь денег.

Дополнительно открыть счет у брокера Roboforex или другой надежной компании Forex для диверсификации.

Полностью исключить валютную пару AUDNZD из торговли.

Применение мани менеджмент в трейдинге на практике

Стратегии мани менеджмента в трейдинге

Все стратегии мани менеджмента подразделяются на:

  1. Стандартный мани менеджмент с фиксированным риском на сделку. При увеличении депозита последовательно повышайте лот в пределах заданного риска.
  2. Разгон депозита подразумевает завышение риска на сделку.
  3. Тактика антимартингейла с повышением лота после прибыльного ордера.
  4. Усреднение – это увеличение лота сделки при походе цены против текущего ордера. Получается сетка ордеров на разных расстояниях друг относительно друга. Стоп лосс не используется, из-за чего результатом оказывается слив депозита.
    Усреднение позиций в трейдинге
  5. Мартингейл – это повышение лота в следующей сделке при получении убытка. Бывает геометрический и арифметический мартингейл. Геометрический позволяет объем следующей позиции увеличивать в несколько раз, на определенный коэффициент. При арифметическом мартингейле лот последующей сделки увеличивается на какое-то число.
  6. Локирование – это зажатие цены двумя разнонаправленными ордерами. Позиций может быть и более двух, а также лотность может быть равной или отличаться. Также с этим способом применяют совместно усреднение или мартингейл.
    Локирование в трейдинге

Тактики мани менеджмента: диверсификация и хеджирование

Диверсификация рисков заключается в распределении стандартного риска сделки на несколько коррелирующих активов. К примеру, вместо входа с возможным убытком 1% на GBPJPY, откройте два ордера на GBPJPY и USDJPY с риском пол процента. Открытие ордеров происходит в одну сторону с выставлением stop loss. При сильных сигналах торговли, методика дает хорошие результаты.

Хеджирование состоит в разнонаправленных входах на коррелирующих валютных парах. EURUSD и USDCHF – это активы, которые ходят зеркально наоборот. Для хеджирования нужно открыться за понижение доллара на одном активе и усиление на другом. Это значит, что при покупке евро доллара, доллар франк также покупается. На практике рядовым трейдерам нет смысла использовать данный метод.

Психология и мани менеджмент в трейдинге

Азарт и желание отыграться – это частые причины сильных убытков. Они возникают после серии убытков, когда трейдер не может смириться с убытком. Также после частых последовательных доходных позиций, спекулянт чувствует себя всемогущим. В обоих случаях человек становится неуправляемым и не хаотично открывает сделки. В результате баланс счета уменьшается, и остановка торговли случается при критическом проценте потерь.

Чтобы избежать таких случаев, рекомендуется делать ограничения:

  1. Задавать максимальное количество сделок за день. Рекомендуется также со скальпинга перейти на внутридневной трейдинг.
  2. Предельный убыток за разные временные периоды. Задача не превышать пять процентов риска в сутки, 15% за неделю и 30% за месяц.
  3. Выбрать конкретное время для трейдинга и не засиживаться.
  4. Плохое настроение, самочувствие или любое нарушение стратегии – это мгновенное прекращение торговли.

Психология и манименеджмент в трейдинге

Зaключeниe

Мани менеджмент – это основа трейдинга, которая увеличивает доход при прибыльной стратегии и не дает потерять депозит при убыточном алгоритме. Тестируйте описанные методики и ищите способы повысить прибыль торговой системы. Составляйте свой набор грамотных правил управления деньгами, чтобы стабильно зарабатывать.

Ошибка подхода новичков – это разный план мани менеджмента на каждую сделку. Секрет успеха в трейдинге представляет постоянство выполнения намеченного порядка действий. Это одинаковый риск, ограничение потерь и строгое выполнение торгового алгоритма.

Книга “Математика управления капиталом” Ральф Винс полностью закрывает вопрос правильного контроля за балансом счета.

 

 

 

Поделиться с друзьями

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade
Какие методики мани менеджмента Вы применяете для трейдинга?