Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Для начинающих

Что такое риск менеджмент

Каждое наше действие в жизни несет последствия. Они могут быть как положительными, нейтральными, так и негативными. Осознание вероятности наступления отрицательных последствий называется риском.

В процессе менеджмента такое определение риска считается мало уместным, так как совершение сделок должно основываться не на предположении, а с помощью конкретной стратегии и верным расчетом входа в сделку относительно депозита.

Таким образом этот метод, при верном его применении, настолько ограничивает убытки, чтобы трейдер не лишился капитала.

Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Для людей понятие риск менеджмента в трейдинге остается пустым звуком. В этой статье разберем принципы этого способа управления капиталом и как его использовать чтобы получить прибыль.

Важность риск менеджмента

Начинающие трейдеры при открытии ордеров, как правило проецируют внимание на получении прибыли и упускают из вида, что получение убытков на рынке, неизбежно. В попытке отыграться человек превращает процесс вдумчивого принятие решений, в казино. Итог – частичная или полная потеря капитала.

Главной задачей риск менеджмента считается снижение потерь на дистанции торговли и получении постоянной прибыли.

Поэтому, первое что стоит уяснить начинающему торговцу – это грамотное вхождение в сделку для минимизации убытков.

В чем разница между мани и риск менеджментом в трейдинге

Некоторые трейдеры считают, что риск и мани менеджмент являются синонимами и их принципы работы неотличимы друг от друга. Однако это далеко не так.

Для понимания обратимся к аллегориям. Если первое можно считать общей дисциплиной, например, физикой, то второе будет, например, теорией относительности Эйнштейна.

Таким образом о риск менеджмент – это метод сохранения на плаву капитала, а мани менеджмент – это элемент этого стиля управления капиталом.

В мани менеджменте сумма входа в сделку зависит от стратегии торговли, которая может быть рисковой (например гринд, хеджирование, скальпинг и мартингейл).

Таким образом целью мани менеджмента в трейдинге считается эффективное управление капиталом и неуклонное соблюдение правил применяемой стратегии.

Вероятность прибыли в трейдинге. Процент прибыльных сделок

В погоне за большими деньгами, торговцы сосредотачивают внимание на точное открытие ордера. Это считается важной составляющей, однако чистая прибыль фиксируется при закрытии позиции. Процент отрицательных ордеров может быть больше чем прибыльных, однако депозит будет расти.

Согласно стандартной статистики, процент выигрышных позиций по среднесрочным стратегиям составляет не менее 55%, в зависимости от спреда и свопов финансовых активов. Однако стоит понимать, что процент положительных ордеров может быть и ниже.

Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Все это конечно действует при строгом соблюдении правил исполнения стоп-лоссов и тейк-профитов, а также отложенных ордеров.

Соотношение риска к прибыли в трейдинге. Математическое ожидание

Теории рынка говорят о том, что он хаотичен по природе, а поэтому предугадать вероятность исхода сделки, практически невозможно. Однако есть определенные закономерности, которые использует та или иная стратегия.

В ТС уже заложен положительный процент положительных сделок, вероятность исполнения которых зависит от умения трейдера ею пользоваться, а также следить за рыночными новостями.

Соблюдению ТС мешает эмоциональная и психологическая составляющая торговца снижающая шанс положительных сделок в трейдинге.

Математическое ожидание – метод заимствованный из математики, представляющий собой совокупность характеристик счета, такие как средняя прибыль по сделкам, средний убыток и процент выигрышных позиций.

Зная эту информацию можно вычислить процент математического ожидания через платформу Метатрейдер.

Как выбрать соотношение риска к прибыли в трейдинге

Положительное соотношение риска к прибыли последовательно увеличивает депозит трейдера, исключая значительные убытки.

Как было уже сказано выше, большинство людей в трейдинге стремится найти “святой грааль”, который обеспечит высочайший процент выигрышных позиций, однако никому это не удалось.

Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Поэтому при открытии позиции риски фиксируются путем выставления стоп-лосса, который при неблагоприятном исходе событий ограничивает убытки.

Стоп-лосс расположенный слишком близко к позиции может быстро закрыть сделку из-за “рыночного шума”, который существует на Форекс. До слишком далеко расположенного тейк-профита цена может так и не дойти.

Торговцы, которые применяют риск менеджмент чаще всего используют соотношение риска к прибыли 1 к 3 или 1 к 5, однако для каждой ТС необходимо выработать соотношение риска и дохода, путем кропотливой работы на рынке.

Скольким рисковать в трейдинге

Трейдеры нарушают два главных правила риск менеджмента: неумение соблюдать правила ТС и совершение ошибок под влиянием эмоций. В большинстве неопытные торговцы совершают сделки руководствуясь интуицией.

Таким методом, на короткий период, даже можно получить прибыль, однако в долгосрочной перспективе вероятность заработать денег стремится к нулю.

Опыт трейдеров говорит о том, что сумма задействованных средств не должна превышать 2 % от депозита.

Жадность и впоследствии нарушение этого правила ведет к неминуемой потери капитала.

Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Как рассчитать размер позиции на Форекс

Для расчета позиции в трейдинге есть 3 переменных:

  1. Размер риска.
  2. Размер стоп лосса в пунктах.
  3. Стоимость одного пункта валютной пары, на которой осуществляется торговля.

Далее нужно поделить риск на количество пунктов в стоп-лоссе. Получившуюся величину умножаем на (10000/стоимость 1 пункта).

В результате можно осуществлять торговлю не боясь потерять свой капитал. Риски при этом минимальны.

Выживание прежде всего

Проводя аналогию с живым организмом, можно с уверенностью сказать, что выживание в трейдинге является для депозита первостепенной задачей, и не менее сложной чем его рост.

“Штормы” рынка уносят в небытие “шлюпки” депозитов, владельцы которых решили оседлать слишком высокую волну.

Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Начинающему трейдеру в первую очередь нужно позаботиться об устойчивом существовании своего капитала пользуясь методами риск и мани менеджмента, а затем плавного получения дохода. Те кто решили пойти по второму пути неизбежно оказывались на дне трейдинга.

Богатейте медленно

Постоянно на форумах, в рекламе, и комментариях под статьями возникают споры сколько должен зарабатывать успешный трейдер. Некоторые уникумы говорят о сотнях процентов в год, показывая ссылки на свои ровные “мартингеловые” графики дохода. Однако конец у них всегда одинаков – неизбежное падение вниз.

Если трейдер зарабатывает 20-30 % годовых, в течении нескольких лет, то его можно назвать успешным. В этом вопросе самым важным становится слово стабильность.

Даже заработок самых выдающихся трейдеров часто не превышает несколько десятков процентов прибыли в год.

Опытные инвесторы знают, что лучше вложиться в медленно, но стабильно растущий проект, чем тот, который показывает взрывной рост в сотни процентов годовых.

Устойчивая статистика в риск менеджменте

После нескольких месяцев торговли, в зависимости от ТС, появляются статистические данные. Трейдер кроме изучения новостных событий и значений индикаторов должен внимательно изучать динамику статистики. Ее устойчивость и стабильность говорит о правильности выбранной стратегии, а также соблюдение всех ее правил.

Существует множество показателей, но мы рассмотрим некоторые из них:

  1. Общая чистая прибыль.
  2. Максимальная просадка.
  3. Коэффициент устойчивости.
  4. Средний ордер.
  5. Средняя проигрышная позиция.

Это одни из главных показателей о которых поговорим ниже. Однако есть и другие критерии, которые считаются важными в той или иной степени в зависимости от ТС.

Эти показатели можно получить при использовании торговой платформы или зарегистрировавшись на сайте MyfxBook.

Общая чистая прибыль

Именно этот показатель в трейдинге интересует торговца, ведь он является итогом всей работы. Вычислить его очень просто. Достаточно посчитать количество убыточных пунктов со всех сделок, к примеру за месяц, и количество прибыльных пунктов. Затем необходимо отнять от заработка потери и в итоге получится общий чистый доход.

Данный показатель в менеджменте имеет смысл только во время долговременного периода торговли – от нескольких месяцев и выше. В кратковременной перспективе он не имеет практически никакого значения.

Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Максимальная просадка

Вовремя трейдинга депозит практически всегда просаживается. Что означает этот термин?

Суть его состоит в том, что, если при покупке актива цена идет вниз, или наоборот, при продаже цена идет вверх, часть средств переходит в убыток, который можно зафиксировать лишь, закрыв ордер. Размер депозита не меняется, а количество средств (эквити) будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке.

Роль максимальной просадки, как показателя в ТС состоит немного в другом. Она показывает уровень максимальных потерь, за весь период торговли, в случае если бы сделка была закрыта и превращена в чистый убыток.

Многочисленные исследования показали, что просадка больше чем 15-20 % процентов считается опасной для депозита и не ограниченная стоп-лоссами может привести к его гибели.

Если вы правильно руководствуетесь ТС, в которой уже заложены риски, ограниченные стоп-лоссами, то вероятность потерять капитал в результате одного ордера стремится к нулю. Однако, максимальная просадка является важным показателем эффективности менеджмента.

Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Коэффициент устойчивости

Этот показатель менеджмента означает насколько работает ТС на протяжении большого периода времени.  Термин называется коэффициент восстановления депозита. Вычисляется по формуле: абсолютная прибыль, поделенная на максимальную просадку. Этот показатель также рассчитывается в течении большого количества времени, которое должно составлять не менее 2000 свечей рабочего таймфрейма, согласно требованиям ТС.

Чем быстрее ТС отрабатывает полученные потери, тем она лучше. Было замечено, что со временем любая ТС начинает ухудшаться. Для повышения уровня ее эффективности необходимо следить за коэффициентом восстановления и менять значения тейк-профитов и стоп-лоссов.

Средний коэффициент выигрыш-проигрыш и процент выигрышных сделок

Данные значения отдельно друг от друга имеют мало практической ценности. Но при их совместном использовании они приносят пользу.

Суть состоит в том, что когда процент прибыльных ордеров составляет 50%, а сумма выигрыша равна сумме потерь, то торговля становится безубыточной. Конечно, процент выигрышных позиций или прибыль по ним должна быть немного больше, дабы минимизировать влияние спреда, комиссий и свопа.

Строго говоря, если процент выигрышных ордеров меньше 50%, то средняя прибыль по закрытию позиции должна быть выше, чем убыточная сделка.

Некоторые трейдеры ждут долгое время, чтобы заключить прибыльную сделку и перекрыть все убытки. В таком случае процент убыточных сделок может быть и 60-70%, однако прибыль все равно будет. Важно соблюдать этот баланс.

Соотношение между максимальным выигрышем и средним выигрышем

В качественной ТС, где существуют строгие правила риск-менеджмента соотношение между максимальной и средней прибылью по сделке, а также соотношение между максимальным и средним убытком не должно слишком разниться.

Если соотношение слишком отличается, значит торговец периодически отходит от правил ТС, а значит не фиксирует определенный требованиями тейк-профит и стоп-лосс. Такие случаи возникают, когда человек руководствуется не здравым смыслом, а эмоциональной составляющей.

Поэтому при стабильном трейдинге соотношение между максимальной и средней прибылью, убытками, должно быть минимальным.

Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Вероятность разорения

Исключить вероятность потери депозита практически невозможно. Рынок трудно поддается анализу и на нем периодически возникают непрогнозируемые события. Например во время Брекзита, в ночное время цена на фунт внезапно обвалилась на полторы тысячи фунтов. Многие брокеры обанкротились, а вместе с ними и торговцы.

Существуют также технические причины, в виде проскальзывания цены, а также мошеннические действия брокеров. Все предположить невозможно.

Однако если ограничивать убытки стоп-лоссами, то вероятность потерять деньги в трейдинге больше чем предусмотрено ТС, очень мала.

Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Фактор прибыли

Фактор прибыли – это параметр для оценки эффективности ТС представляет собой отношение общей прибыли к общему убытку. Если данный показатель равен 1, то система ничего не зарабатывает. Любое превышение значения 1, говорит о том, что стратегия приносит прибыль, а если меньше то убыток.

Какие лимиты нас интересуют? Минимальное значение – 1.2-1.5. Если ваша стратегия входит в этот диапазон, то значит она эффективна. Естественно эти параметры рассчитываются в течении нескольких месяцев торговли.

Эмоциональная стабильность

Данный критерий, пожалуй, является важнейшим при трейдинге. Ведь даже при идеальной стратегии реагируя на эмоциональные порывы можно потерять все.

Какие бывают признаки эмоциональных решений:

  • Жадность.
  • Желание отыграться.
  • Невозможность вовремя закрыть ордер.
  • Руководство интуицией, а не требованиями ТС.
  • Как же создать у себя эмоциональную стабильность и здравую рассудительность:
  • Если начинаете получать больше убытков, не торгуйте.
  • Занимайтесь трейдингом в хорошем настроение.
  • Воспринимайте Форекс не как игру, а средство инвестирования.
  • Займитесь медитациями.
  • Высыпайтесь.

Риск менеджмент для начинающих в трейдинге. Отличия от мани менеджмента и стратегии на бирже

Руководствуясь подобными советами можно сократить эмоциональную составляющую в трейдинге к минимуму.

Торговля на новостях

Существует два вида анализа: технический и фундаментальный (торговля на новостях). Каждый имеет свои недостатки и преимущества. Однако, стоит понимать, что, любая ТС, основанная на индикаторах, ничего не может поделать с влиянием новостей на рынок.

Новости бывают прогнозируемые и непрогнозируемые. К первым относятся те события, которые должны произойти. Например, изменения процентных ставок, встречи руководителей стран, банков, предприятий и так далее. Спрогнозировать их решения сложно, но как правило в это время волатильность рынка повышается, а значит ломаются правила стратегий. Поэтому если вы работаете с помощью технического анализа, то во время новостей стоит прекратить свою деятельность.

Правда существуют ТС, которые используют новостные события.

Не прогнозируемые новости считаются опасными. Это своего рода цунами на рынке Форекс, которое погребает под собой “тонны” депозитов. Их еще называют “черными лебедями”. К ним относятся теракты, военные конфликты, убийства политиков, стихийные бедствия и т.д.

Единственное, что может уберечь от потери депозита в таких ситуациях – это выставление адекватных ограничителей убытков.

Грамотный трейдер должен каждый день читать новости о используемом им активе, а также о событиях в мире.

Кредитное плечо

Брокеры предлагают трейдерам заманчивые условия в виде огромного кредитного плеча, вплоть до бесконечности. Новички в погоне за прибылью ведутся и используют большое кредитное плечо, не осознавая риски, которое оно несет.

Имея небольшой депозит велик соблазн использовать кредитное плечо, чтобы разогнать его, однако это путь в никуда.

Негласное правило среди биржевых трейдеров – плечо больше чем 1 к 10, превращает торговлю в казино.

При использовании кредитного плеча выше, внимательно руководствуйтесь правилами риск-менеджмента и рассчитывайте показатели.

Заключение

Первоочередной задачей на рынке считается не получение прибыли, а вопрос управления депозитом. Несмотря на то, что мнения трейдеров отличаются, они сходятся в одном – грамотное управление капиталом считается главным критерием успеха.

Начинающий торговец, должен для начала досконально изучить правила риск-менеджмента, а уже затем начинать извлекать прибыль.

Поделиться с друзьями

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade