Что такое стоп лосс (stop loss) на бирже – как установить и соотношение с тейк профитом

Установка стоп лосса (англ. stop loss, перевод – остановить убыток) – основа риск менеджмента при торговле на рынке Форекс. Что такое стоп лосс на бирже должны знать все начинающие трейдеры.

Условия размещения стоп ордера должны быть прописаны в алгоритме каждой профессиональной стратегии. В противном случае эту стратегию нельзя считать завершенной.

Минимизацию потерь используют для различных инструментов: акций, криптовалют, фьючерсов, облигации и любых инвестиций.

Однако новички биржи Форекс, не до конца понимают, что такое stop loss и почему его нужно выставлять. В статье рассмотрим что значит, как поставить и как работает защитный ордер.

Что такое стоп лосс на бирже?

Стоп лосс (сокр. sl) – это вспомогательный ордер, который устанавливается для защиты трейдера от серьезных потерь в конкретной сделке.

Если цена идет в противоположном направлении, и сделка становится убыточной, то защитный приказ sl помогает фиксировать минимальный убыток.

Когда стоимость актива достигает уровня стоп лосса, позиция автоматически закрывается. Трейдер сохраняет оставшиеся деньги и приступает к разработке плана возврата потерянных средств. Трейдер сам назначает уровень убытка перед открытием сделки. Уровень потерь всегда привязан к определенной котировке (за исключением варианта по времени, этот случай будет обсуждаться позже).

Например, если трейдер открывает заявку EUR\USD на покупку по котировке 1.2500, а стоп лосс устанавливает на уровне 1.2490. Если цена пойдет вниз, и инвестор начнет терпеть убытки, то потери составят максимум 10 пунктов. После этого ордер будет закрыт, а трейдер может принять новое решение. К примеру, открыть сделку на продажу, если аналитика показывает снижение тенденции.

Типы стоп лоссов биржи

На рынке Форекс существует три вида защитных ордеров, которые позволяют трейдеру рассчитывать на разный результат.

Фиксированный стоп лосс ордер

Стандартный тип, который большинство брокеров предлагают на платформах, работает следующим образом:

1. Трейдер выставляет stop ордер по определенной цене актива.
2. Когда реальная рыночная стоимость достигает этой отметки, сделка закрывается.
3. Защитный ордер устанавливается один раз и остается неизменным (если трейдер не меняет его сам, вручную).

Основным недостатком такого вида является проскальзывание sl. Если цена совершит резкий скачок на несколько пунктов, то стоп лосс прыгнет. Сделка закроется только на уровне, до которого котировка подскочила. Это означает, что трейдер теряет на несколько пунктов больше, чем допускал в соответствии с торговым планом.

Гарантированный стоп лосс

Гарантированный вид работает так же, как базовый, но имеет отличие. При срабатывании гарантированного стоп лосса сделка всегда будет закрыта точно по цене, установленной трейдером.

Другими словами, он не подвержен проскальзыванию. Брокер обязуется закрыть сделку по определенной цене и берет на себя все риски, связанные с волатильностью. Однако за такую гарантию брокер назначает дополнительную комиссию.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп отличается от базового и гарантирует, что stop loss станет динамический после движения биржи.

Трейлинг стоп не устанавливается в конкретной ценовой точке. Он привязан к текущей котировке – например, установлен на расстоянии 20 пунктов.

Если цена движется в нужном трейдеру направлении, то трейлинг стоп тянет за собой, всегда оставаясь на расстоянии 20 пунктов. Если биржа поворачивается в противоположном направлении, stop loss остается на месте.

Используя функцию трейлинга, трейдер обезопасит себя от чрезмерных потерь и защитит часть прибыли.

Как устанавливать стоп лосс в мт4 (мт5)

На практике легко установить stop loss. Например, в популярном торговом терминале MetaTrader 4 это делается двумя способами:

1. При открытии новой заявки введите уровень stop loss в ценовом уровне, на котором останавливаете убытки и закрываете сделку.
   
2. Когда сделка открыта, нужно удерживать левую кнопку мыши, наведя курсор на линию ордера, и перетащить линию в противоположном направлении к открытой сделке. К примеру, для открытия транзакции покупки двигайте строку вниз или вверх для продажи.

В мобильных приложениях метатрейдер 4 или 5 действует аналогичные правила.

Защитный приказ и спред

Постановка стоп лосса с размером спреда связана закономерностями:

1. Правильный защитный приказ откладывают с учетом спреда и добавляется 1-3 пункта. При плавающим спреде выбирается максимальное значение.
2. Расширение спреда ночью может выбить stop loss позиции шорт. Это необходимо учитывать инвесторам в торговле.  Отложенные лимитные ордера на продажу лучше не выставлять ночью.
   

   Сделка лонг в безопасности от сбития расширением спреда.

Рассчитываем stop loss на бирже

Существует различные способы и формулы рассчитать размер стоп лосса для каждой сделки.

В большинстве профессиональных торговых стратегий уже написано, при каких условиях и на каком расстоянии от цены открытия сделки следует ставить sl. Существует также несколько универсальных тактик для расчета и установки, приведенных в статье.

Существует одно правило, которое рекомендуется всем трейдерам и новичкам. Правило таково: убытки по каждой сделке не должны превышать два процента от общего капитала.

Например, трейдер имеет депозит в 10 000 долларов и открывает сделку EUR/USD объемом в 1 лот. Расчет из выбранного лота, выглядит:

1. 1 лот EUR USD = 100 000 EUR. Один пункт движения цены инструмента стоит 10 долларов.
2. 2% депозита трейдера – это 200 долларов.
3. 200$/10 = 20 пунктов.

Формула приведена в статье Что такое лот – расчет объема позиции.

Трейдер может позволить просадку на 19 пунктов перед принудительным закрытием сделок и фиксацией минуса.

Стоп приказ размещается на расстоянии 20 пунктов от котировки открытия сделки.

Процентный стоп лосс

Процентный приказ устанавливается в отношении к постоянным значениям: сумма капитала или уровня take profit.

Это предполагает размещение защитного ордера, исходя из размера депозита, который рассматривался ранее. Рекомендуемое соотношение риска к прибыли составляет 2 процента. Если капитал составляет $ 10 000, будет правильно поставить стоп лосс примерно на $ 200. Привязка к тейк профиту обычно составляет 1:2 или 1: 3 – то есть планируемая прибыль должна быть в 2 или 3 раза выше допустимого убытка.

Как выставлять стоп лосс на бирже?

Если торговая система не предусматривает условий для установки защитного приказа, воспользуйтесь универсальной стратегией.

Протестируйте торговую систему с выставлением уровня ограничения убытка следующим образом:

1. За уровнями поддержки и сопротивления биржи. Чтобы эффективно использовать метод нужно тщательно выбирать момент входа в рынок.
   
2. За паттерн Price Action стратегии трейдинга. Этот вариант заслуженно занимает место в двойке лучших. Высота паттерна определяет уровень риска в сделке.
   
3. За локальным экстремумом биржи. Один из самых частых методов установки короткого stop loss. В нем учитывается рыночная аналитика и возможный убыток минимален.
   
4. За импульсной свечой. Импульсная свеча на графике мт4 (мт5) определяется визуально на таймфрейме от H1 и выше. Обычно бар выделяется на фоне 10 предшествующих свечей. 
5. За трендовой линией. Наклонная линия строится по двум экстремумам. Есть возможность войти на третьем касании, либо войти раньше с стоп ордером за трендовой линией.
   
6. За границами флэта. Тут важно понимать, что любой флэт рано или поздно пробивается.
   
7. За историческим минимумом или максимумом. Если хотите посмотреть, как это образуется на графике, то посмотрите выше на схему с постановкой за локальный экстремум. Единственное отличие – это выбор таймфрейма от D1 и выше. При этом рассматриваем только верх и низ графика мт4.
8. Исходя из волатильности торгового актива. Стоп лосс на волатильности может быть лучшим вариантом на момент выставления, но его актуальность уменьшается с каждой новой свечой на графике. Для средне- и долгосрочной торговли этот метод не рекомендуется.
   

   Установка стоп ордера на основе волатильности является эффективной методикой. Трейдер выводит stop loss за пределы основного диапазона колебаний цены и гарантирует, что ордер не будет случайно задет.

   

9. За линией индикатора или за ближайший экстремум после перекупленности (перепроданности). Это наихудший из всех предложенных, потому что индикаторы перерисовываются. Линия постановки sl после перерисовки перемещается выше или ниже.
   Линии Фибоначчи одновременно определяют цели цены (отметки 161.8 или 261.8), а также место размещения stop loss.
   
10. Защитный ордер по временным параметрам. Например, торговая стратегия требует закрыть сделку в конце дня, независимо от результата. Этот sl условный, по факту приказ условный, потому что сделка закрывается вручную. В способе реальная рыночный анализ не всегда учитывается. Однако трейдер всегда знает, когда сделка будет закрыта.

Перевод стоп лосса в безубыток

Рассмотрим ситуации, в которых актуален перевод в бу:

1. Котировки практически дошли до тейк профита.
2. Совсем скоро выходят важные макроэкономические новости.
3. Цена биржевого инструмента уперлась в сильный уровень, и есть вероятность резкого разворота.
4. Стоимость актива прошла несколько расстояний стоп лосса. Этот вариант используется при достижении соотношения риск к прибыли 1 к 2 и более.

Перенос в безубыток связанный с простым желанием не терпеть потери, приносит только неудачи на дистанции

Соотношение стоп лосса и тейк профита на бирже

Торговля на бирже Forex без стоп лосса

Трейдинг без stop loss ведет только к убыткам. Здесь простая математика:

1. Риск на сделку – один лось приводит к потере всего депозита.
2. Одна убыточная сделка перекрывает все плюсы.
3. Прибыльные сделки ограничивают определенной суммой.
4. Если убыточная сделка открыта долго, то своп съедает значительную часть прибыли.

Все плюсы и минусы торговли без ограничения убытков представлены в статье Стратегия управления капиталом. Манименеджмент. Отрицательное математическое ожидание

Ордер стоп лосс в Форексе и гэпы

Гэпов следует бояться потому, что защитный ордер не закрывается по цене, которая задавалась. Цена закрытия позиции будет равняться котировке, образованной сразу после разрыва в графике.

Как известно, гэпы образуются в двух ситуациях:

1. Открытие понедельника. Если трейдер переносит позицию через выходные, то стакивается с проблемой, что сделка закроется ниже защитного ордера. Закрытие произойдет по биржевой цене открытия понедельника. Происходит это из-за событий на выходных.
   

   Открытая сделку на выходные дни сопряжена с риском гэпа понедельника..

2. Выход макроэкономической новости. Резкое повышение волатильности при публикации новостей.
   

   Если вдруг на новости цена резко идет не в вашу сторону, то цена на десяток пунктов может закрыться в отрицательную сторону.

   

Ментальный стоп лосс

Знакомы случаи, когда трейдер не ставит stop loss, но говорит, что закроет сделку при достижении определенной котировки. Когда цена идет в противоположную сторону, спекулянт как завороженный смотрит в график и сидит наготове, чтобы ликвидировать ордер.

В данном подходе есть несколько серьезных проблем:

1. Стресс. Спекулянт не отходит от монитора из-за боязни проспать момент закрытия ордера.
2. Серьезные внутренние диалоги. В голове борются две мысли: закрывать или оставить сделку, когда цена прошила предполагаемый уровень фиксации убытка.
3. Нарушение правил торговой стратегии. Во многих системах четко прописано правила постановки стопа. А ограничивать убытки мысленно не правильно.

Преимущества и недостатки

Заключение

Стоп лосс на бирже – это важный элемент торговой системы, который делает торговлю безопасной и контролируемой. Начинающему трейдеру сложно понять нюансы выставления stop loss, поэтому начинайте овладевать простейшими техниками.

Даже лучшая торговая стратегия периодически дает ложные сигналы, и открытие сделок с этими сигналами приводит к убыткам. Stop loss помогает свести эти потери к минимуму, что позволяет трейдеру быстро компенсировать потерянные средства и снова получить плюс.

Stop loss устанавливается как в момент открытия сделки, так и позже. Лучше сразу же выставить стоп ордер, потому что иногда цена может совершить резкий скачок и переместиться на 20-30 пунктов за несколько секунд.